Soy relativamente nuevo en estadísticas y agradecería ayuda para entender esto mejor. En mi campo hay un modelo de forma comúnmente utilizado: PAGt= Po( Vt)αPAGt=PAGo(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Cuando las personas ajustan el modelo a los datos, generalmente lo linealizan y ajustan lo...
Estoy buscando una referencia donde se pruebe que la media armónica x¯h=n∑ni=11xix¯h=n∑i=1n1xi\bar{x}^h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} minimiza (en ) la suma de los errores relativos al cuadradozzz ∑i=1n((xi−z)2xi).∑i=1n((xi−z)2xi).\sum_{i=1}^n \left( \frac{(x_i -...
Antecedentes Estoy diseñando una simulación de Monte Carlo que combina las salidas de series de modelos, y quiero estar seguro de que la simulación me permitirá hacer afirmaciones razonables sobre la probabilidad del resultado simulado y la precisión de esa estimación de probabilidad. La...
La pregunta de ayer Determinar la precisión del modelo que estima la probabilidad de evento me dio curiosidad sobre la puntuación de probabilidad. La puntuación de Brier es una medida de error cuadrático medio. ¿El análogo significa la medida de rendimiento de error absoluto tener un nombre...
¿Existe una forma más científica de determinar el número de dígitos significativos para informar sobre un intervalo medio o de confianza en una situación que es bastante estándar, por ejemplo, la clase de primer año en la universidad? He visto Número de cifras significativas para poner en una...
¿Cómo se calcula la matriz de error var / cov mediante paquetes de análisis estadístico en la práctica? Esta idea es clara para mí en teoría. Pero no en la práctica. Quiero decir, si tengo un vector de variables aleatorias , entiendo que la matriz de varianza / covarianza se le dará el producto...
Estoy leyendo el artículo Propagación de errores por el método Monte Carlo en cálculos geoquímicos, Anderson (1976) y hay algo que no entiendo del todo. Considere algunos datos medidos y un programa que los procese y devuelva un valor dado. En el artículo, este programa se utiliza para obtener...
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Tengo dos métodos analíticos diferentes que pueden medir la concentración de una molécula particular en una matriz (por ejemplo, medir la cantidad de sal en el agua) Los dos métodos son diferentes y cada uno tiene su propio error. Las formas de mostrar los dos métodos son equivalentes (o...
Al elegir el parámetro de regularización lambda en Ridge o Lasso, el método recomendado es probar diferentes valores de lambda, medir el error en el conjunto de validación y finalmente elegir el valor de lambda que devuelve el error más bajo. No está claro para mí si la función f (lambda) = error...
He utilizado una amplia variedad de pruebas para mis datos de tesis, desde ANOVA paramétricos y pruebas t hasta pruebas de Kruskal-Wallis no paramétricas y Mann-Whitneys, así como ANOVA de 2 vías transformados por rango y GzLM con binario, Poisson y datos proporcionales. Ahora necesito informar...
Asisto a una clase de análisis de datos y algunas de mis ideas bien enraizadas están siendo sacudidas. A saber, la idea de que el error (épsilon), así como cualquier otro tipo de variación, solo se aplica (por lo que pensé) a un grupo (una muestra o población completa). Ahora, se nos enseña que uno...
Perdóname si me he perdido algo bastante obvio. Soy un físico con lo que es esencialmente una distribución (histograma) centrada en un valor medio que se aproxima a una distribución Normal. El valor importante para mí es la desviación estándar de esta variable aleatoria gaussiana. ¿Cómo trataría...
Estoy tratando de usar el neuralnetpaquete de R (documentación aquí ) para la predicción. Aquí lo que estoy tratando de hacer: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <-...
El título lo dice todo. Entiendo que los mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud darán el mismo resultado para los coeficientes de regresión si los errores del modelo se distribuyen normalmente. Pero, ¿qué sucede si los errores no se distribuyen normalmente? ¿Por qué los dos métodos ya no son...
Parece que no puedo encontrar un método general para derivar errores estándar en ningún lado. He buscado en google, este sitio web e incluso en libros de texto, pero todo lo que puedo encontrar es la fórmula de los errores estándar para la media, la varianza, la proporción, la relación de riesgo,...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Me gustaría estimar la incertidumbre o la fiabilidad de una curva ajustada. Intencionalmente no nombro una cantidad matemática precisa que estoy buscando, ya que no sé qué es. Aquí (energía) es la variable dependiente (respuesta) y (volumen) es la variable independiente. Me gustaría encontrar la...
Antes de enviar mi metanálisis, quiero hacer un gráfico en embudo para evaluar la heterogeneidad y el sesgo de publicación. Tengo el tamaño del efecto agrupado y los tamaños del efecto de cada estudio, que toman valores de -1 a +1. Tengo los tamaños de muestra n1, n2 para pacientes y controles de...
Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". Sin embargo, la salida...