Una distribución lognormal es la distribución de una variable aleatoria cuyo logaritmo tiene una distribución normal.
En este documento titulado "ELEGIR ENTRE MODELOS LINEALES GENERALIZADOS APLICADOS A DATOS MÉDICOS" los autores escriben: En un modelo lineal generalizado, la media se transforma, mediante la función de enlace, en lugar de transformar la respuesta misma. Los dos métodos de transformación pueden...
(Esto se basa en una pregunta que me llegó por correo electrónico; agregué algo de contexto de una breve conversación anterior con la misma persona). El año pasado me dijeron que la distribución gamma tiene una cola más pesada que la lognormal, y desde entonces me dijeron que ese no es el...
Tengo una distribución observada experimentalmente que se parece mucho a una distribución gamma o lognormal. He leído que la distribución lognormal es la distribución de probabilidad de entropía máxima para una variable aleatoria para la cual se fijan la media y la varianza de ln ( X ) . ¿La...
Estoy haciendo un experimento numérico que consiste en muestrear una distribución lognormal , y tratando de estimar los momentos por dos métodos:X∼ L N( μ ,σ)X∼Lnorte(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xnorte]mi[Xnorte]\mathbb{E}[X^n] Mirando la media muestral de laXnorteXnorteX^n Estimando y...
Deje que y sean 2 iidrv's donde . Me gustaría saber la distribución de .X1X1X_1X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Lo mejor que puedo hacer es tomar la serie de Taylor de ambos y obtener que la diferencia es la suma de la...
En primer lugar, no soy un estadístico. Sin embargo, he estado haciendo análisis estadísticos de red para mi doctorado. Como parte del análisis de red, tracé una Función de distribución acumulativa complementaria (CCDF) de grados de red. Lo que encontré fue que, a diferencia de las distribuciones...
Tengo una variable aleatoria donde a es normal distribuido . ¿Qué puedo decir sobre y ? Una aproximación también sería útil.X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal
He escuchado / visto en varios lugares que puede transformar el conjunto de datos en algo que se distribuye normalmente tomando el logaritmo de cada muestra, calcular el intervalo de confianza para los datos transformados y transformar el intervalo de confianza utilizando la operación inversa (por...
Por lo general, se nos presenta el método de estimadores de momentos "equiparando los momentos de la población con su contraparte de muestra" hasta que hayamos estimado todos los parámetros de la población; de modo que, en el caso de una distribución normal, solo necesitaríamos el primer y segundo...
En la revisión de un artículo, los autores afirman: "Las variables de resultado continuo que exhiben una distribución sesgada se transformaron, utilizando los logaritmos naturales, antes de que se realizaran pruebas t para satisfacer los supuestos de prerrequisitos de normalidad". ¿Es esta una...
Excepto por el hecho de que los rendimientos pueden ser negativos, mientras que los precios deben ser positivos, ¿hay alguna otra razón para modelar los precios de las acciones como una distribución normal de registro, pero modelar los retornos de las acciones como una distribución...
Pregunta simple: ¿Cómo especificar una distribución lognormal en el argumento de la familia GLM en R? No pude encontrar cómo se puede lograr esto. ¿Por qué lognormal (o exponencial) no es una opción en el argumento familiar? En algún lugar de los R-Archives leí que uno simplemente tiene que usar...
Los siguientes son similares pero diferentes de las publicaciones anteriores aquí y aquí Dadas dos distribuciones que admiten momentos de todas las órdenes, si todos los momentos de dos distribuciones son iguales, ¿son distribuciones idénticas? Dadas dos distribuciones que admiten funciones...
Dadas las variables aleatorias normales y con coeficiente de correlación , ¿cómo encuentro la correlación entre las siguientes variables aleatorias lognormales e ?X 2 ρ Y 1 Y 2X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +...
Este es un seguimiento, pero también una pregunta diferente de la anterior . Leí en Wikipedia que " Un estimador imparcial mediano minimiza el riesgo con respecto a la función de pérdida de desviación absoluta, como lo observó Laplace ". Sin embargo, mis resultados de simulación de Monte Carlo no...
Supongamos que tiene un conjunto de valores y desea saber si es más probable que se muestrearon de una distribución gaussiana (normal) o de una distribución lognormal. Por supuesto, idealmente sabría algo sobre la población o sobre las fuentes de error experimental, por lo que tendría información...
Estamos tratando con la distribución lognormal en un curso de finanzas y mi libro de texto simplemente dice que esto es cierto, lo cual me parece un poco frustrante ya que mi experiencia en matemáticas no es muy fuerte, pero quiero la intuición. ¿Alguien puede mostrarme por qué este es el...
Entonces, tengo un proceso aleatorio que genera variables aleatorias distribuidas normalmente XXX. Aquí está la función de densidad de probabilidad correspondiente: Quería estimar la distribución de unos pocos momentos de esa distribución original, digamos el primer momento: la media aritmética....
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Estaba leyendo casualmente un artículo (en economía) que tenía la siguiente aproximación para :log(E(X))log(E(X))\log(E(X)) log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) , lo que el autor dice que es exacto si X es...