Esta etiqueta es demasiado general; proporcione una etiqueta más específica. Para preguntas sobre las propiedades de estimadores específicos, use la etiqueta [estimadores] en su lugar.
¿Cómo puedo calcular los parámetros y para una distribución Beta si sé la media y la varianza que quiero que tenga la distribución? Los ejemplos de un comando R para hacer esto serían de gran
¿Puede alguien explicarme por qué alguien elegiría un método estadístico paramétrico en lugar de uno no paramétrico para pruebas de hipótesis o análisis de regresión? En mi opinión, es como ir en balsa y elegir un reloj no resistente al agua, porque es posible que no lo mojes. ¿Por qué no usar la...
No me siento cómodo con la información de Fisher, lo que mide y cómo es útil. Además, su relación con el enlace Cramer-Rao no es evidente para mí. ¿Alguien puede dar una explicación intuitiva de estos
Según el artículo de Wikipedia sobre la estimación imparcial de la desviación estándar, la muestra SD s = 1n - 1∑i = 1norte( xyo- x¯¯¯)2---------------√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} es un estimador sesgado de la DE de la población. Establece que...
Los estimadores de máxima verosimilitud (MLE) son asintóticamente eficientes; vemos el resultado práctico en que a menudo les va mejor que las estimaciones del método de momentos (MoM) (cuando difieren), incluso con tamaños de muestra pequeños Aquí 'mejor que' significa en el sentido de tener...
Veo que se usan estos términos y sigo confundiéndolos. ¿Hay una explicación simple de las diferencias entre
¿Qué es un estimador de la desviación estándar de la desviación estándar si se puede suponer la normalidad de los
Por ejemplo, tengo datos de pérdidas históricas y estoy calculando cuantiles extremos (valor en riesgo o pérdida máxima probable). ¿Los resultados obtenidos son para estimar la pérdida o predecirlos? ¿Dónde se puede dibujar la línea? Estoy
La estadística Kappa ( κκ\kappa ) fue introducida en 1960 por Cohen [1] para medir el acuerdo entre dos evaluadores. Sin embargo, su variación había sido una fuente de contradicciones durante bastante tiempo. Mi pregunta es sobre cuál es el mejor cálculo de varianza que se utilizará con muestras...
¿Cuál es la principal diferencia entre la estimación de máxima verosimilitud (MLE) frente a la estimación de mínimos cuadrados (LSE)? ¿Por qué no podemos usar MLE para predecir valores de en regresión lineal y viceversa?yyy Cualquier ayuda sobre este tema será muy
Queridos todos, he notado algo extraño que no puedo explicar, ¿verdad? En resumen: el enfoque manual para calcular un intervalo de confianza en un modelo de regresión logística y la función R confint()dan resultados diferentes. He estado pasando por la regresión logística aplicada de Hosmer &...
" Cómo no ordenar por calificación promedio " de Evan Miller propone utilizar el límite inferior de un intervalo de confianza para obtener un "puntaje" agregado razonable para los elementos calificados. Sin embargo, está funcionando con un modelo de Bernoulli: las calificaciones son pulgares hacia...
Existe una serie de estimadores robustos de escala . Un ejemplo notable es la mediana de la desviación absoluta que se relaciona con la desviación estándar como σ= M A D ⋅ 1.4826σ=METROUNAre⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . En un marco bayesiano, existen varias formas de estimar de manera...
Dado que uno puede calcular los intervalos de confianza para los valores p y dado que lo opuesto a la estimación del intervalo es la estimación puntual: ¿es el valor p una estimación
Soy muy nuevo en las estadísticas bayesianas, y esta puede ser una pregunta tonta. Sin embargo: Considere un intervalo creíble con un previo que especifique una distribución uniforme. Por ejemplo, de 0 a 1, donde 0 a 1 representa el rango completo de valores posibles de un efecto. En este caso,...
Tengo entendido que con la validación cruzada y la selección de modelos tratamos de abordar dos cosas: P1 . Estime la pérdida esperada en la población cuando entrena con nuestra muestra P2 . Mida e informe nuestra incertidumbre sobre esta estimación (varianza, intervalos de confianza, sesgo,...
Un estudiante me preguntó hoy: "¿Cómo saben cuántas personas asistieron a un evento de grupo grande, por ejemplo, el 'Rally de Stewart / Colbert para restaurar la cordura' en Washington DC?" Los medios de comunicación informan estimaciones de decenas de miles, pero ¿qué métodos se utilizan para...
Tengo varias frecuencias de consulta y necesito estimar el coeficiente de la ley de Zipf. Estas son las frecuencias más
Estoy haciendo un experimento numérico que consiste en muestrear una distribución lognormal , y tratando de estimar los momentos por dos métodos:X∼ L N( μ ,σ)X∼Lnorte(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xnorte]mi[Xnorte]\mathbb{E}[X^n] Mirando la media muestral de laXnorteXnorteX^n Estimando y...
La estimación de la densidad de la ventana de Parzen se describe como p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh)p(x)=1n∑i=1n1h2ϕ(xi−xh) p(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{h^2} \phi \left(\frac{x_i - x}{h} \right) donde nnn es el número de elementos en el vector, es un vector, es una densidad de probabilidad...