Dado que uno puede calcular los intervalos de confianza para los valores p y dado que lo opuesto a la estimación del intervalo es la estimación puntual: ¿es el valor p una estimación
Ha habido cierta confusión en mi cabeza acerca de dos tipos de estimadores del valor poblacional del coeficiente de correlación de Pearson. A. Fisher (1915) mostró que para la población normal bivariada, empírico es un estimador de sesgado negativamente , aunque el sesgo puede ser de una cantidad...
Según Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (pp.217-218), la función de probabilidad de maximizar la distribución binomial (ensayos de Bernoulli) se da como L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} ¿Cómo llegar a esta...
Recientemente me sentí muy avergonzado cuando di una respuesta inesperada sobre las estimaciones imparciales de varianza mínima para los parámetros de una distribución uniforme que estaba completamente equivocado. Afortunadamente, el cardenal y Henry me corrigieron inmediatamente con Henry...
¿Es posible extraer puntos de datos de datos de promedio móvil? En otras palabras, si un conjunto de datos solo tiene promedios móviles simples de los 30 puntos anteriores, ¿es posible extraer los puntos de datos originales? ¿Si es así,
Acabo de ver una conferencia sobre inferencia estadística ("comparación de proporciones y medios"), parte de una introducción al curso en línea de estadísticas. El material tenía tan poco sentido para mí como siempre lo hace (a estas alturas debo haber visto estas cosas docenas de veces,...
Propiedad de invariancia de MLE: si es el MLE de , entonces, para cualquier función , el MLE de es . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaF( θ )f(θ)f(\theta)f(θ)f(θ)f(\theta)f(θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) Además, debe ser una función uno a uno.fff El libro dice: "Por ejemplo, para estimar , el cuadrado de una...
Estoy trabajando en algún software que debería determinar ubicaciones del mundo real (por ejemplo, cámaras de velocidad) a partir de varios informes basados en GPS . Un usuario conducirá al informar una ubicación, por lo tanto, los informes son muy inexactos. Para resolver ese problema, tengo que...
Considere una muestra aleatoria donde son iid Bernoulli (p) variables aleatorias donde p \ in (0,1) . Compruebe si T (X) = X_1 + 2X_2 + X_3 es una estadística suficiente para p .X i B e r n o u l l i ( p ) p ∈ ( 0 , 1 ) T ( X ) = X 1 + 2 X 2 + X 3 p{ X1, X2,
Actualmente estoy estimando un modelo de volatilidad estocástica con los métodos de Markov Chain Monte Carlo. De este modo, estoy implementando los métodos de muestreo de Gibbs y Metropolis. Suponiendo que tomo la media de la distribución posterior en lugar de una muestra aleatoria, ¿es esto lo que...
Esto podría ser un poco de una cuestión filosófica, pero aquí vamos: En teoría de la decisión, el riesgo de un estimador de Bayes θ ( x ) para θ ∈ Θ se define con respecto a una distribución a priori π en Θ .θ^(x)θ^(x)\hat\theta(x)θ∈Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Ahora, por un lado, para que el...