El teorema de Rao-Blackwell afirma Sea un estimador de \ theta con \ Bbb E (\ hat {\ theta} ^ 2) <\ infty para todos \ theta . Suponga que T es suficiente para \ theta , y deje que \ theta ^ * = \ Bbb E (\ hat {\ theta} | T) Entonces para todos \ theta , \ Bbb E (\ theta ^ * - \ theta) ^ 2 \...
Actualmente estoy estimando un modelo de volatilidad estocástica con los métodos de Markov Chain Monte Carlo. De este modo, estoy implementando los métodos de muestreo de Gibbs y Metropolis. Suponiendo que tomo la media de la distribución posterior en lugar de una muestra aleatoria, ¿es esto lo que...
Según el teorema de Rao-Blackwell , si el estadístico es suficiente y completo para , y , entonces es un estimador imparcial uniformemente de varianza mínima (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Me pregunto cómo justificar que un estimador imparcial es un UMVUE: Si no es suficiente,...