Supongamos que X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,...,X_n se iid de N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) con desconocido μ∈Rμ∈R\mu \in \mathcal Ry σ2>0σ2>0\sigma^2>0 Deje Z=X1−X¯S,Z=X1−X¯S,Z=\frac{X_1-\bar{X}}{S},S es la desviación estándar aquí. Se puede demostrar que ZZZ tiene el pdf de...
Existen bastantes métodos para la estimación de parámetros. MLE, UMVUE, MoM, decisión teórica y otros parecen tener un caso bastante lógico de por qué son útiles para la estimación de parámetros. ¿Es algún método mejor que los demás, o es solo una cuestión de cómo definimos cuál es el estimador de...
Esta pregunta es de la Introducción a las estadísticas matemáticas de Robert Hogg, problema 7.4.9 de la sexta versión en la página 388. Deje ser iid con pdf cero en otro lugar, donde
Let ser una muestra aleatoria extraída de N ( θ , θ 2 ) población donde θ ∈ R .(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Estoy buscando el UMVUE de .θθ\theta La densidad conjunta de
Me gustaría saber si la estadística está completa para en una configuración .T(X1, ... ,Xnorte) =∑nortei = 1(Xyo-X¯norte)2n - 1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2norte( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) ¿Depende esto de si se conoce...
Según el teorema de Rao-Blackwell , si el estadístico es suficiente y completo para , y , entonces es un estimador imparcial uniformemente de varianza mínima (UMVUE).TTTθθ\thetaE(T)=θE(T)=θE(T)=\thetaTTT Me pregunto cómo justificar que un estimador imparcial es un UMVUE: Si no es suficiente,...