¿Cuál es la diferencia semántica entre el error cuadrático medio (MSE) y el error de predicción cuadrático medio
¿Cuáles son los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros de la distribución t de Student? ¿Existen en forma cerrada? Una búsqueda rápida en Google no me dio ningún resultado. Hoy estoy interesado en el caso univariante, pero probablemente tendré que extender el modelo a múltiples...
En inferencia estadística , problema 9.6b, se menciona una "Región de mayor densidad (HDR)". Sin embargo, no encontré la definición de este término en el libro. Un término similar es la más alta densidad posterior (HPD). Pero no encaja en este contexto, ya que 9.6b no menciona nada sobre un...
Obviamente, la consistencia es un estimador de propiedad natural e importante, pero ¿hay situaciones en las que podría ser mejor usar un estimador inconsistente en lugar de uno consistente? Más específicamente, ¿hay ejemplos de un estimador inconsistente que supere a un estimador consistente...
Ha habido cierta confusión en mi cabeza acerca de dos tipos de estimadores del valor poblacional del coeficiente de correlación de Pearson. A. Fisher (1915) mostró que para la población normal bivariada, empírico es un estimador de sesgado negativamente , aunque el sesgo puede ser de una cantidad...
Según Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (pp.217-218), la función de probabilidad de maximizar la distribución binomial (ensayos de Bernoulli) se da como L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} ¿Cómo llegar a esta...
Los análisis químicos de las muestras ambientales a menudo se censuran a continuación en los límites de notificación o en varios límites de detección / cuantificación. Este último puede variar, generalmente en proporción a los valores de otras variables. Por ejemplo, una muestra con una alta...
¿Cuál es la relación entre estimador y
Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de...
Entiendo que la diferencia entre ellos está relacionada con si la variable de agrupación en el modelo se estima como un efecto fijo o aleatorio, pero no me queda claro por qué no son iguales (si no son iguales). Estoy específicamente interesado en cómo funciona esto cuando se usa la estimación de...
La precisión se define como: p = true positives / (true positives + false positives) ¿Es cierto que, como true positivesy false positivesenfoque 0, la precisión se aproxima a 1? La misma pregunta para recordar: r = true positives / (true positives + false negatives) Actualmente estoy...
Estoy tratando de estimar los parámetros de una distribución gamma que mejor se ajusta a mi muestra de datos. Solo quiero usar la media , estándar (y, por lo tanto, la varianza ) de la muestra de datos, no los valores reales, ya que estos no siempre estarán disponibles en mi aplicación. Según este...
He estado leyendo sobre el estimador James-Stein. Se define, en estas notas , como θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X He leído la prueba pero no entiendo la siguiente declaración: Geométricamente, el estimador James-Stein reduce cada componente de...
Recientemente me sentí muy avergonzado cuando di una respuesta inesperada sobre las estimaciones imparciales de varianza mínima para los parámetros de una distribución uniforme que estaba completamente equivocado. Afortunadamente, el cardenal y Henry me corrigieron inmediatamente con Henry...
Tengo una pregunta sobre el cálculo del factor de contracción de James-Stein en el artículo de Scientific American de 1977 de Bradley Efron y Carl Morris, "La paradoja de Stein en estadística" . Reuní los datos para los jugadores de béisbol y se dan a continuación: Name, avg45, avgSeason...
Estoy tratando de comparar la complejidad computacional / velocidad de estimación de tres grupos de métodos para la regresión lineal como se distingue en Hastie et al. "Elementos del aprendizaje estadístico" (2ª ed.), Capítulo 3: Selección de subconjunto Métodos de contracción Métodos que...
Una secuencia de estimadores para un parámetro es asintóticamente normal si . ( fuente ) Luego llamamos la varianza asintótica de . Si esta varianza es igual al límite de Cramer-Rao , decimos que el estimador / secuencia es asintóticamente eficiente. θ √UnorteUnorteU_nθθ\thetanorte--√( Unorte- θ )...
Digamos que tengo una muestra y la muestra de bootstrap de esta muestra para un estatico (por ejemplo, la media). Como todos sabemos, esta muestra de bootstrap estima la distribución muestral del estimador de la estadística.χχ\chi Ahora, ¿es la media de esta muestra de bootstrap una mejor...
Pregunta La varianza de una distribución binomial negativa (NB) es siempre mayor que su media. Cuando la media de una muestra es mayor que su varianza, el intento de ajustar los parámetros de un NB con la máxima probabilidad o con la estimación de momento fallará (no hay solución con parámetros...
Con un previo plano, coinciden los estimadores ML (frecuentista - máxima verosimilitud) y MAP (Bayesiano - máximo a posteriori). Sin embargo, en términos más generales, estoy hablando de estimadores puntuales derivados como optimizadores de alguna función de pérdida. Es decir (Bayesiano) x...