La prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba de bondad de ajuste de datos a una distribución. A menudo se usa para probar si una variable está normalmente distribuida.
Tengo un conjunto de datos y me gustaría averiguar qué distribución se ajusta mejor a mis datos. Utilicé la fitdistr()función para estimar los parámetros necesarios para describir la distribución supuesta (es decir, Weibull, Cauchy, Normal). Usando esos parámetros, puedo realizar una prueba de...
Puedo ver que hay muchas diferencias formales entre las medidas de distancia de Kullback-Leibler vs Kolmogorov-Smirnov. Sin embargo, ambos se usan para medir la distancia entre distribuciones. ¿Existe una situación típica en la que se debe usar uno en lugar del otro? ¿Cuál es la razón para...
¿Cuál es la diferencia entre la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov? ¿Cuándo diferirán los resultados de estos dos
Estoy comparando una muestra y comprobando si se distribuye como una distribución discreta. Sin embargo, no estoy seguro de que se aplique Kolmogorov-Smirnov. Wikipedia parece implicar que no. Si no es así, ¿cómo puedo probar la distribución de la
Tengo un tamaño de muestra de 6. En tal caso, ¿tiene sentido evaluar la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Usé SPSS. Tengo un tamaño de muestra muy pequeño porque lleva tiempo obtener cada uno. Si no tiene sentido, ¿cuántas muestras es el número más bajo que tiene sentido...
Al leer sobre la prueba KS de 2 muestras, entiendo exactamente lo que está haciendo, pero no entiendo por qué funciona . En otras palabras, puedo seguir todos los pasos para calcular las funciones de distribución empírica, encontrar la diferencia máxima entre los dos para encontrar el estadístico...
Preguntas para principiantes: Quiero probar si dos conjuntos de datos discretos provienen de la misma distribución. Me sugirieron una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Conover ( Estadísticas prácticas no paramétricas , 3d) parece decir que la prueba de Kolmogorov-Smirnov puede usarse para este...
Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de...
Estoy tratando de entender el resultado de la función de prueba de Kolmogorov-Smirnov (dos muestras, dos caras). Aquí hay una prueba simple. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov...
¿Está bien usar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para comparar dos distribuciones empíricas para determinar si parecen provenir de la misma distribución subyacente, en lugar de comparar una distribución empírica con una distribución de referencia preespecificada? Déjame intentar...
¿Cómo probaría o comprobaría que el muestreo es IID (Independiente e idénticamente distribuido)? Tenga en cuenta que no me refiero a gaussiano e idénticamente distribuido, solo IID. Y la idea que me viene a la mente es dividir repetidamente la muestra en dos submuestras de igual tamaño, realizar...
Estoy tratando de determinar si mi conjunto de datos de datos continuos sigue una distribución gamma con parámetros shape 1.7 y rate 0.000063.====== El problema es que cuando uso R para crear una gráfica QQ de mi conjunto de datos contra la distribución teórica gamma (1.7, 0.000063), obtengo una...
Me preguntaba cuáles son los criterios para utilizar Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von-Mises y Anderson-Darling al comparar 2 ECDFS. Sé las matemáticas de cómo difieren cada uno, pero si tengo algunos datos de ECDF, ¿cómo sabría qué prueba es apropiada para
¿Es significativo y posible realizar una prueba KS de una cola? ¿Cuál sería la hipótesis nula de tal prueba? ¿O la prueba KS es inherentemente una prueba de dos colas? Me beneficiaría una respuesta que me ayudara a comprender la distribución de D (estoy trabajando en el artículo de 1951 de Massey,...
Tengo un problema con la normalidad de algunos datos que tengo: hice una prueba de Kolmogorov que dice que no es normal con p = .0000, no entiendo: el sesgo de mi distribución = -. 497, y la curtosis = -0,024 Aquí está la trama de mi distribución que se ve muy normal ... (Tengo tres puntajes, y...
Tengo algunas dificultades para comprender la interpretación de la prueba KS de 2 muestras y cómo es diferente de una prueba t normal entre 2 grupos. Digamos que tengo hombres y mujeres haciendo alguna tarea y yo obtengo algunos puntajes de esa tarea. Mi objetivo final es determinar si los hombres...
Tengo un montón de datos de dos muestras (control y tratamiento), cada una con varios miles de valores que se someterán a pruebas de significación en R. Teóricamente, los valores deberían ser continuos, pero debido al redondeo realizado por el software de medición no son t y tienen lazos. Las...
He leído que la prueba de Kolmogorov-Smirnov no debe usarse para evaluar la bondad de ajuste de una distribución cuyos parámetros se han estimado a partir de la muestra. ¿Tiene sentido dividir mi muestra en dos y usar la primera mitad para la estimación de parámetros y la segunda para la prueba...
Tengo datos de prueba donde tengo varias muestras grandes de distribuciones discretas que estoy usando como distribuciones empíricas. Quiero probar si las distribuciones son realmente diferentes y cuál es la diferencia de medias para aquellas distribuciones que son realmente diferentes. Como son...
Tengo algunos puntos de datos, cada uno con 5 vectores de resultados discretos aglomerados, los resultados de cada vector generados por una distribución diferente, (el tipo específico del cual no estoy seguro, mi mejor suposición es Weibull, con un parámetro de forma que varía en algún lugar...