Las pruebas de bondad de ajuste indican si es razonable suponer que una muestra aleatoria proviene de una distribución específica.
Tengo un conjunto de datos y me gustaría averiguar qué distribución se ajusta mejor a mis datos. Utilicé la fitdistr()función para estimar los parámetros necesarios para describir la distribución supuesta (es decir, Weibull, Cauchy, Normal). Usando esos parámetros, puedo realizar una prueba de...
Tengo SPSSsalida para un modelo de regresión logística. El resultado informa dos medidas para el ajuste del modelo, Cox & Snelly Nagelkerke. Entonces, como regla general, ¿cuál de estas medidas R2R²R^² informaría como el modelo se ajusta? O, ¿cuál de estos índices de ajuste es el que...
Sé de las pruebas de normalidad, pero ¿cómo pruebo el "Poisson-ness"? Tengo una muestra de ~ 1000 enteros no negativos, que sospecho que se tomaron de una distribución de Poisson, y me gustaría probar
¿Cuál es la diferencia entre gráficos de probabilidad, gráficos de PP y gráficos de QQ cuando se trata de analizar una distribución ajustada a los
Queridos todos, he notado algo extraño que no puedo explicar, ¿verdad? En resumen: el enfoque manual para calcular un intervalo de confianza en un modelo de regresión logística y la función R confint()dan resultados diferentes. He estado pasando por la regresión logística aplicada de Hosmer &...
El estadístico de prueba para la prueba de Hosmer-Lemeshow (HLT) para la bondad de ajuste (GOF) de un modelo de regresión logística se define de la siguiente manera: La muestra se divide en d=10d=10d=10 deciles, D1,D2,…,DdD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , D_{d} , por decil se calculan las siguientes...
Esto parece una pregunta similar y no obtuvo muchas respuestas. Omitiendo pruebas como la D de Cook, y solo mirando los residuos como grupo, estoy interesado en cómo otros usan los residuos al evaluar la bondad de ajuste. Yo uso los residuos en bruto: en un gráfico QQ, para evaluar la...
¿Cómo puedo probar la equidad de un dado de veinte lados (d20)? Obviamente estaría comparando la distribución de valores con una distribución uniforme. Recuerdo vagamente usar una prueba de Chi-cuadrado en la universidad. ¿Cómo puedo aplicar esto para ver si un dado es
Soy bastante nuevo en estadísticas y necesito tu ayuda. Tengo una pequeña muestra, como sigue: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Ejecuté la prueba de Shapiro-Wilk usando R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) y obtuve el siguiente resultado: W = 0.9502, p-value =...
Acabo de encontrar este artículo , que describe cómo calcular la repetibilidad (también conocida como confiabilidad, también conocida como correlación intraclase) de una medición a través del modelado de efectos mixtos. El código R sería: #fit the model fit =
Varias pruebas de hipótesis, como la GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, etc., siguen este formato básico:χ2χ2\chi^{2} H0 0H0H_0 : los datos siguen la distribución dada. H1H1H_1 : los datos no siguen la distribución dada. Típicamente, uno evalúa la afirmación de que algunos datos dados...
Tengo dos conjuntos de datos, uno de un conjunto de observaciones físicas (temperaturas) y otro de un conjunto de modelos numéricos. Estoy haciendo un análisis de modelo perfecto, suponiendo que el conjunto del modelo representa una muestra verdadera e independiente, y comprobando si las...
Como todos sabemos, hay 2 métodos para evaluar el modelo de regresión logística y están probando cosas muy diferentes. Poder de predicción: Obtenga una estadística que mida qué tan bien puede predecir la variable dependiente en función de las variables independientes. Los conocidos Pseudo R ^ 2...
Preguntas para principiantes: Quiero probar si dos conjuntos de datos discretos provienen de la misma distribución. Me sugirieron una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Conover ( Estadísticas prácticas no paramétricas , 3d) parece decir que la prueba de Kolmogorov-Smirnov puede usarse para este...
¿Cómo podría verificar si mis datos, por ejemplo, el salario, provienen de una distribución exponencial continua en R? Aquí está el histograma de mi muestra: . ¡Cualquier ayuda será
Habiendo incluido un modelo de regresión cuantil en un documento, los revisores quieren que incluya ajustado en el documento. He calculado los pseudo- R 2 s (del documento JASA de 1999 de Koenker y Machado ) para los tres cuantiles de interés para mi estudio.R2R2R^2R2R2R^2 Sin embargo, nunca he...
Hasta ahora, he estado usando la estadística de Shapiro-Wilk para probar los supuestos de normalidad en muestras pequeñas. ¿Podrías recomendarme otra
En Modelización estadística: las dos culturas, Leo Breiman escribe La práctica actual aplicada es verificar el ajuste del modelo de datos utilizando pruebas de bondad de ajuste y análisis residual. En un momento, hace algunos años, configuré un problema de regresión simulada en siete dimensiones...
Tengo entendido que incluso cuando se siguen los procedimientos adecuados de validación cruzada y selección de modelos, se producirá un sobreajuste si se busca un modelo lo suficientemente difícil , a menos que se impongan restricciones en la complejidad del modelo, punto. Además, a menudo las...
Tengo algunos datos a los que estoy tratando de ajustar una línea de tendencia. Creo que los datos siguen una ley de potencia, por lo que he trazado los datos en ejes de registro-registro buscando una línea recta. Esto ha resultado en una línea (casi) recta y, por lo tanto, en Excel he agregado una...