La regresión de cuantiles nos permite estimar el efecto de un conjunto de variables predictoras sobre la distribución completa de la variable de resultado o cualquier cuantil en particular.
El estimador de regresión cuantil condicional de Koenker y Basset (1978) para el cuantil se define como donde \ rho_ \ tau = u_i \ cdot (\ tau - 1 (u_i <0)) es una función de re-ponderación (llamada función de "verificación") de los residuos u_i
La summary.rqfunción de la viñeta quantreg ofrece una multitud de opciones para las estimaciones de error estándar de los coeficientes de regresión de cuantiles. ¿Cuáles son los escenarios especiales en los que cada uno de ellos se convierte en óptima / deseable? "rango" que produce intervalos de...
Siguiendo mi pregunta para OLS , me pregunto: ¿qué gráficos de diagnóstico existen para la regresión cuantil? (¿y hay R implementación de ellos?) Una búsqueda rápida en Google ya apareció con el diagrama de gusanos (del que nunca había oído hablar antes), y me encantaría saber de más métodos que...
Espero obtener una explicación intuitiva y accesible de la regresión cuantil. Digamos que tengo un conjunto de datos simple del resultado , y predictores .X 1 , X 2YYYX1, X2X1,X2X_1, X_2 Si, por ejemplo, ejecuto una regresión cuantil en .25, .5, .75 y obtengo .β0 , .25, β1 , .25. . . β2 , .75β0...
Estoy tratando de entender la regresión cuantil, pero una cosa que me hace sufrir es la elección de la función de pérdida. ρτ( u ) = u ( τ- 1{ u < 0 })ρτ(u)=u(τ−1{u<0})\rho_\tau(u) =
Además de algunas circunstancias únicas en las que debemos comprender absolutamente la relación media condicional, ¿cuáles son las situaciones en las que un investigador debería elegir OLS en lugar de la Regresión Cuantil? No quiero que la respuesta sea "si no sirve de nada entender las relaciones...
Habiendo incluido un modelo de regresión cuantil en un documento, los revisores quieren que incluya ajustado en el documento. He calculado los pseudo- R 2 s (del documento JASA de 1999 de Koenker y Machado ) para los tres cuantiles de interés para mi estudio.R2R2R^2R2R2R^2 Sin embargo, nunca he...
Estoy usando la regresión cuantil para encontrar predictores del percentil 90 de mis datos. Estoy haciendo esto en R usando el quantregpaquete. ¿Cómo puedo determinar para la regresión cuantil que indicará cuánta variabilidad están explicando las variables predictoras?r2r2r^2 Lo que realmente...
En los últimos meses, he leído intensamente sobre la regresión cuantil en preparación para mi tesis de maestría este verano. Específicamente, he leído la mayor parte del libro de 2005 de Roger Koenker sobre el tema. Ahora quiero expandir este conocimiento existente a técnicas de regresión cuantil...
El modelo de regresión lineal hace un montón de suposiciones que la regresión cuantil no cumple y, si se cumplen las suposiciones de la regresión lineal, mi intuición (y alguna experiencia muy limitada) es que la regresión mediana daría resultados casi idénticos a la regresión lineal. Entonces,...
Recientemente envié un artículo, en el que utilicé la regresión cuantil, a una revista de psicología. Aunque pensé que ya había pensado lo suficiente en una exposición clara de la regresión cuantil, los revisores me pidieron mejores explicaciones sobre la técnica de regresión cuantil que solo está...
Estoy usando la regresión cuantil (por ejemplo, a través de gbmo quantregen R), sin centrarme en la mediana, sino en un cuantil superior (por ejemplo, 75º). Viniendo de un entorno de modelado predictivo, quiero medir qué tan bien se ajusta el modelo en un conjunto de prueba y poder describir esto a...
Estoy interesado en usar la regresión cuantil para algunos de mis modelos, pero me gustaría tener algunas aclaraciones sobre qué puedo lograr con esta metodología. Entiendo que puedo obtener un análisis más robusto de IV / DV relación , especialmente cuando se enfrentan con valores atípicos y...
Este es el problema de desviación menos absoluto en cuestión:. Sé que se puede reorganizar como problema de LP de la siguiente manera:argminwL(w)=∑ni=1|yi−wTx|argminwL(w)=∑i=1n|yi−wTx| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min∑ni=1uimin∑i=1nui\min...
En una publicación anterior, me preguntaba cómo lidiar con los puntajes EQ-5D . Recientemente me topé con la regresión logística de cuantiles sugerida por Bottai y McKeown que introduce una forma elegante de lidiar con resultados acotados. La fórmula es simple: l o gi t ( y) = l o g( y- ym i nym a...
He visto dos representaciones diferentes del estimador de regresión cuantil que son Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi<x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi<xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid +...
Me preguntaba dónde hay una fórmula general para relacionar el valor esperado de una variable aleatoria continua en función de los cuantiles del mismo rv. El valor esperado de rv se define como: E ( X ) = ∫ x d F X ( x ) y los cuantiles se definen como: Q p X = { x : F X ( x ) = p } = F - 1 X (...
Usando plot.rqel quantregpaquete en R, podemos trazar la distribución de estimación de coeficientes y obtener algo como esto: ¿Cuáles son las líneas rojas punteadas? La búsqueda exhaustiva en Google ha revelado que el del medio es el promedio de las 99 estimaciones, pero aún no conoce la línea...
Tengo un resultado con la censura correcta como esta: y<-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) donde y=10.5están los valores correctos de...
Quiero incluir pesos de muestra en mi modelo de regresión cuantil, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Ya he definido mi peso, que son los pesos replicados que ya figuran en el conjunto de datos de la encuesta (calculado en el paquete de la encuesta):