Usando plot.rq
el quantreg
paquete en R, podemos trazar la distribución de estimación de coeficientes y obtener algo como esto:
¿Cuáles son las líneas rojas punteadas? La búsqueda exhaustiva en Google ha revelado que el del medio es el promedio de las 99 estimaciones, pero aún no conoce la línea roja punteada.
Respuestas:
Aquí hay una reproducción de la regresión de Engel de la viñeta cuantreg . Para hacer que la trama sea más legible, me concentro en el segundo parámetro (pendiente):
Ahora puedo sobreplotar, en verde, las estimaciones OLS habituales y su intervalo de confianza (5-95)%:
y coinciden con las líneas rojas punteadas en la trama original.
fuente