He ajustado mi modelo y estoy tratando de entender si es bueno. He calculado las métricas recomendadas para evaluarlo ( / AUC / precisión / error de predicción / etc.) pero no sé cómo interpretarlas. En resumen, ¿cómo puedo saber si mi modelo es bueno en función de la métrica? ¿Es un de 0.6 (por...
Tengo curiosidad acerca de la declaración hecha en la parte inferior de la primera página de este texto con respecto al ajusteR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). El...
He estado desarrollando un modelo de regresión logística basado en datos retrospectivos de una base de datos nacional de traumatismos de lesiones en la cabeza en el Reino Unido. El resultado clave es la mortalidad a los 30 días (denotada como medida "Sobrevivir"). Otras medidas con evidencia...
¿Por qué los valores de p y las estadísticas de prueba de ks disminuyen al aumentar el tamaño de la muestra? Tome este código de Python como ejemplo: import numpy as np from scipy.stats import norm, ks_2samp np.random.seed(0) for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]: x = norm(0,...
La desviación escalada, definida como D = 2 * (log-verosimilitud del modelo saturado menos log-verosimilitud del modelo ajustado), a menudo se usa como una medida de bondad de ajuste en los modelos GLM. El porcentaje de desviación explicado, definido como [D (modelo nulo) - D (modelo ajustado)] / D...
La prueba de Sharipo-Wilk, de acuerdo con Wikipedia , prueba la hipótesis nula ( ) "La población se distribuye normalmente".H0 0H0H_0 Estoy buscando una prueba de normalidad similar con "La población no está distribuida normalmente".H0 0H0H_0 Teniendo tal prueba, quiero calcular un valor para...
Tengo una colección de datos, que originalmente pensé que normalmente se distribuía. Luego lo miré y me di cuenta de que no, principalmente porque los datos están sesgados, y también hice una prueba de shapiro-wilks. Todavía me gustaría analizarlo utilizando métodos estadísticos, por lo que me...
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...
Para un problema de regresión logística bayesiana, he creado una distribución predictiva posterior. Tomo muestras de la distribución predictiva y recibo miles de muestras de (0,1) por cada observación que tengo. Visualizar la bondad de ajuste es menos que interesante, por ejemplo: Este gráfico...
Sé que ad.test () se puede usar para probar la normalidad. ¿Es posible obtener ad.test para comparar las distribuciones de dos muestras de datos? x <- rnorm(1000) y <- rgev(2000) ad.test(x,y) ¿Cómo puedo realizar la prueba Anderson-Darling en 2
Cargue el paquete necesario. library(ggplot2) library(MASS) Genera 10,000 números ajustados a la distribución gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Dibuje la función de densidad de probabilidad, se supone que no sabemos a qué distribución se...
La estadística de razón de probabilidad (también conocida como desviación) y la prueba de falta de ajuste (o bondad de ajuste) es bastante sencilla de obtener para un modelo de regresión logística (ajuste usando la función) en R. Sin embargo, puede ser Es fácil tener algunos recuentos de células lo...
Es difícil saber qué se pregunta aquí. Esta pregunta es ambigua, vaga, incompleta, demasiado amplia o retórica y no se puede responder razonablemente en su forma actual. Para obtener ayuda para aclarar esta pregunta y poder volver a abrirla, visite el centro de ayuda .
Los datos: a los fines de esta pregunta / comunicación, podemos suponer que los datos se ven como rnbinom(1000,size=0.1,prob=0.01)en R, lo que genera una muestra aleatoria de 1,000 observaciones de una distribución binomial negativa (con una size=0.1probabilidad de éxito prob=0.01). Esta es la...
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5...
Soy un recién llegado al análisis de supervivencia, aunque tengo algunos conocimientos en clasificación y regresión. Para la regresión, tenemos estadísticas de MSE y R cuadrado. Pero, ¿cómo podemos decir que el modelo de supervivencia A es superior al modelo de supervivencia B además de algún...
¿Cuáles son algunas de las pruebas estadísticas bien conocidas para medir la bondad del ajuste de variables aleatorias observadas a una distribución de Poisson? Sé que la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una de ellas, ¿hay alguna otra por ahí?
Tengo un conjunto de datos de ejemplo de la siguiente manera: Volume <- seq(1,20,0.1) var1 <- 100 x2 <- 1000000 x3 <- 30 x4 = sqrt(x2/pi) H = x3 - Volume r = (x4*H)/(H + Volume) Power = (var1*x2)/(100*(pi*Volume/3)*(x4*x4 + x4*r + r*r)) Power <- jitter(Power, factor = 1, amount...
Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Hemos ajustado una función no lineal a los datos observados. El siguiente paso debe ser la evaluación de la bondad de ajuste de esta función (como para modelos lineales).R2R2R^2 ¿Cuáles son las formas habituales de medir esto? Editar 1: El ajuste se realizó de la siguiente manera: Realizar...