La autocorrelación (correlación en serie) es la correlación de una serie de datos consigo misma en algún retraso. Este es un tema importante en el análisis de series de tiempo.
He producido modelos aditivos generalizados para la deforestación. Para tener en cuenta la autocorrelación espacial, he incluido la latitud y la longitud como un término de interacción suavizado (es decir, s (x, y)). He basado esto en la lectura de muchos artículos en los que los autores dicen...
Estoy acostumbrado a ver Ljung-Box utilizado con bastante frecuencia para las pruebas de autocorrelación en los datos en bruto o en residuos del modelo. Casi había olvidado que no hay otra prueba de autocorrelación, es decir, de Breusch-Godfrey. Pregunta: ¿cuáles son las principales diferencias y...
Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~...
Tengo una matriz con dos columnas que tienen muchos precios (750). En la imagen a continuación tracé los residuos de la siguiente regresión lineal: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Mirando la imagen, parece ser una autocorrelación muy fuerte de los residuos. Sin embargo, ¿cómo puedo probar si la...
¿Por qué es tan importante la autocorrelación ? He entendido el principio (supongo ...) pero como también hay ejemplos en los que no se produce la autocorrelación, me pregunto: ¿no está todo en la naturaleza de alguna manera autocorrelacionado? El último aspecto apunta más a una comprensión general...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 8 meses . ¿Cómo ajusto un modelo lineal con errores...
Quiero crear un código para trazar ACF y PACF a partir de datos de series temporales. Al igual que esto generó la trama de minitab (abajo). He intentado buscar la fórmula, pero todavía no la entiendo bien. ¿Te importaría decirme la fórmula y cómo usarla, por favor? ¿Cuál es la línea roja...
Contexto Esta pregunta usa R, pero trata sobre cuestiones estadísticas generales. Estoy analizando los efectos de los factores de mortalidad (% de mortalidad por enfermedad y parasitismo) en la tasa de crecimiento de la población de polillas a lo largo del tiempo, donde se tomaron muestras de las...
¿Alguien puede explicar la función de autocorrelación en una serie de datos? Aplicando acf a los datos, ¿cuál sería la
Hola, gurús estadísticos y asistentes de programación R, Estoy interesado en modelar capturas de animales en función de las condiciones ambientales y el día del año. Como parte de otro estudio, tengo recuentos de capturas en ~ 160 días durante tres años. En cada uno de estos días tengo...
Estoy tratando de entender algunos documentos de Mark van der Laan. Es estadístico teórico en Berkeley y trabaja en problemas que se superponen significativamente con el aprendizaje automático. Un problema para mí (además de las matemáticas profundas) es que a menudo termina describiendo enfoques...
¿Existe algún procedimiento estándar (tal que se pueda citarlo como referencia) para seleccionar el subconjunto de puntos de datos de un grupo más grande con la correlación más fuerte (a lo largo de solo dos dimensiones)? Por ejemplo, supongamos que tiene 100 puntos de datos. Desea un subconjunto...
Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el uso de los errores estándar de Newey-West (1987) y Hansen-Hodrick (1980)? ¿En qué situaciones se debe preferir uno de estos sobre el otro? Notas: Sí sé cómo funciona cada uno de estos procedimientos de ajuste; sin embargo,...
Los datos que queremos usar como variable dependiente se ven así (son datos de recuento). Tememos que, dado que tiene un componente cíclico y una estructura de tendencia, la regresión se ve sesgada de alguna manera. Usaremos una regresión binomial negativa en caso de que ayude. Los datos son un...
Antecedentes: actualmente estoy haciendo algún trabajo comparando varios modelos jerárquicos bayesianos. Los datos son medidas numéricas de bienestar para el participante i y el tiempo j . Tengo alrededor de 1000 participantes y de 5 a 10 observaciones por participante.yyo jyyojy_{ij}yoyoijjj Al...
He calculado la autocorrelación en datos de series temporales sobre los patrones de movimiento de un pez en función de sus posiciones: X ( x.ts) e Y ( y.ts). Al usar R, ejecuté las siguientes funciones y produje los siguientes gráficos: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Mi pregunta es,...
Estoy tratando de descubrir cómo R calcula la autocorrelación de lag-k (aparentemente, es la misma fórmula utilizada por Minitab y SAS), para poder compararla con el uso de la función CORREL de Excel aplicada a la serie y su versión k-lag. R y Excel (usando CORREL) dan valores de autocorrelación...
Para comenzar, tengo una base matemática bastante profunda, pero nunca me he ocupado realmente de series de tiempo o modelos estadísticos. Así que no tienes que ser muy amable conmigo :) Estoy leyendo este documento sobre el modelado del uso de energía en edificios comerciales, y el autor hace...
Estoy viendo un modelo de regresión que está retrocediendo los rendimientos del índice bursátil año tras año en los retornos rezagados (12 meses) del mismo índice bursátil, diferencia de crédito (diferencia entre la media mensual de bonos sin riesgo y los bonos corporativos rendimientos), tasa de...
Hice esta pregunta ayer en StackOverflow, y obtuve una respuesta, pero acordamos que parece un poco hack y que puede haber una mejor manera de verlo. La pregunta: me gustaría calcular los errores estándar de Newey-West (HAC) para un vector (en este caso, un vector de devoluciones de acciones). La...