He estado tratando de replicar los resultados de la opción Stata robusten R. He utilizado el rlmcomando del paquete MASS y también el comando lmrobdel paquete "robustbase". En ambos casos, los resultados son bastante diferentes de la opción "robusta" en Stata. ¿Alguien puede sugerir algo en este...
Angrist y Pischke han sugerido que los errores estándar robustos (es decir, robustos a la heterocedasticidad o las variaciones desiguales) se informan como una cuestión de rutina en lugar de probarlos. Dos preguntas: ¿Cuál es el impacto en los errores estándar de hacerlo cuando hay...
Wikipedia y la viñeta del paquete sándwich R brindan buena información sobre los supuestos que respaldan los errores estándar del coeficiente MCO y los antecedentes matemáticos de los estimadores sándwich. Sin embargo, todavía no estoy claro cómo se aborda el problema de la heteroscedasticidad...
Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el uso de los errores estándar de Newey-West (1987) y Hansen-Hodrick (1980)? ¿En qué situaciones se debe preferir uno de estos sobre el otro? Notas: Sí sé cómo funciona cada uno de estos procedimientos de ajuste; sin embargo,...
Estoy ejecutando una regresión OLS agrupada usando el paquete plm en R. Sin embargo, mi pregunta es más sobre estadísticas básicas, por lo que intento publicarlo aquí primero;) Dado que mis resultados de regresión producen residuos heteroscedasticos, me gustaría intentar usar errores estándar...
Una de las suposiciones de la regresión lineal es que debe haber una variación constante en los términos de error y que los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis asociadas con el modelo se basan en esta suposición. ¿Qué sucede exactamente cuando los términos de error no tienen una...
Estoy ejecutando un par de regresiones y, como quería estar en el lado seguro, decidí usar errores estándar HAC (heteroscedasticidad y autocorrelación consistentes) en todo momento. Puede haber algunos casos en los que la correlación en serie no está presente. ¿Es de todos modos un enfoque válido?...