Preguntas etiquetadas con arima

Se refiere al modelo de promedio móvil integrado autorregresivo utilizado en el modelado de series de tiempo tanto para la descripción de datos como para el pronóstico. Este modelo generaliza el modelo ARMA al incluir un término para diferenciar, que es útil para eliminar tendencias y manejar algunos tipos de no estacionariedad.

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Un ejemplo: regresión LASSO usando glmnet para el resultado binario

Estoy empezando a incursionar con el uso de glmnetla LASSO regresión donde mi resultado de interés es dicotómica. He creado un pequeño marco de datos simulados a continuación: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84,...

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¿Es inusual que MEAN supere a ARIMA?

Recientemente apliqué una variedad de métodos de pronóstico (MEAN, RWF, ETS, ARIMA y MLP) y descubrí que MEAN funcionó sorprendentemente bien. (MEDIO: donde todas las predicciones futuras se predicen como iguales a la media aritmética de los valores observados). MEDIO incluso superó a ARIMA en las...

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Detección de valores atípicos en series temporales (LS / AO / TC) utilizando el paquete tsoutliers en R. ¿Cómo representar valores atípicos en formato de ecuación?

Comentarios: En primer lugar me gustaría decir un gran agradecimiento a la autora de la nueva tsoutliers paquete que implementa Chen y Liu detección de series temporales de valores atípicos que fue publicado en la Revista de la Asociación Americana de Estadística en 1993 en el software de código...

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¿Cómo adaptar un modelo ARIMAX con R?

Tengo cuatro series temporales diferentes de mediciones por hora: El consumo de calor dentro de una casa. La temperatura fuera de la casa La radiación solar La velocidad del viento Quiero poder predecir el consumo de calor dentro de la casa. Existe una clara tendencia estacional, tanto...

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¿Cuál es el punto del análisis de series de tiempo?

¿Cuál es el punto del análisis de series de tiempo? Existen muchos otros métodos estadísticos, como la regresión y el aprendizaje automático, que tienen casos de uso obvios: la regresión puede proporcionar información sobre la relación entre dos variables, mientras que el aprendizaje automático es...

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¿Pueden los grados de libertad ser un número no entero?

Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~...

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Buscando cierto tipo de explicación ARIMA

Esto puede ser difícil de encontrar, pero me gustaría leer un ejemplo ARIMA bien explicado que usa matemáticas mínimas extiende la discusión más allá de construir un modelo para usar ese modelo para pronosticar casos específicos utiliza gráficos y resultados numéricos para caracterizar el ajuste...

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