La desviación al cuadrado esperada de una variable aleatoria de su media; o, la desviación cuadrática promedio de los datos sobre su media.
... suponiendo que pueda aumentar su conocimiento sobre la varianza de una manera intuitiva ( Entendiendo la "varianza" intuitivamente ) o diciendo: Es la distancia promedio de los valores de datos de la "media", y dado que la varianza está en cuadrado unidades, tomamos la raíz cuadrada para...
¿Cuáles son las principales diferencias entre realizar el análisis de componentes principales (PCA) en la matriz de correlación y en la matriz de covarianza? ¿Dan los mismos
Me preguntaba cuál es la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. Si calcula los dos valores, está claro que obtiene la desviación estándar de la varianza, pero ¿qué significa eso en términos de la distribución que está observando? Además, ¿por qué realmente necesitas una...
Siguiendo con esta pregunta, ¿cómo explicaría la covarianza a alguien que solo entiende la media? , que aborda el tema de explicar la covarianza a una persona laica, me planteó una pregunta similar. ¿Cómo se explicaría a un neófito estadístico la diferencia entre covarianza y correlación ? Parece...
¿Qué es la covarianza en lenguaje sencillo y cómo se relaciona con los términos dependencia , correlación y estructura de varianza-covarianza con respecto a los diseños de medidas
¿Cómo se comparan los diferentes métodos de validación cruzada en términos de varianza y sesgo del modelo? Mi pregunta está en parte motivada por este hilo: número óptimo de pliegues en la validación cruzada de - pliegues : ¿es el CV de dejar uno solo siempre la mejor opción? KKK K. La respuesta...
¿Cuál es la forma más limpia y fácil de explicarle a alguien el concepto de varianza? ¿Qué significa intuitivamente? Si uno le explica esto a su hijo, ¿cómo lo haría? Es un concepto que tengo dificultad para articular, especialmente cuando relaciono la varianza con el riesgo. Lo entiendo...
Estoy empezando a incursionar con el uso de glmnetla LASSO regresión donde mi resultado de interés es dicotómica. He creado un pequeño marco de datos simulados a continuación: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84,...
Para un estudio de simulación tengo para generar variables aleatorias que muestran un (población) de correlación prefined a una variable existente .YYY Miré en los Rpaquetes copulay CDVineque pueden producir distribuciones aleatorias multivariadas con una estructura de dependencia dada. Sin...
La fórmula para calcular la varianza tiene en el denominador:(n−1)(n−1)(n-1) s2=∑Ni=1(xi−x¯)2n−1s2=∑i=1N(xi−x¯)2n−1s^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{n-1} Siempre me he preguntado por qué. Sin embargo, leer y ver algunos buenos videos sobre "por qué" es, al parecer, es un buen estimador...
¿Es (siempre) cierto que Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?Var(∑i=1mXi)=∑i=1mVar(Xi)?\mathrm{Var}\left(\sum\limits_{i=1}^m{X_i}\right) = \sum\limits_{i=1}^m{\mathrm{Var}(X_i)}
Veo que muchos algoritmos de aprendizaje automático funcionan mejor con la cancelación media y la ecualización de covarianza. Por ejemplo, las redes neuronales tienden a converger más rápido, y K-Means generalmente ofrece una mejor agrupación con características preprocesadas. No veo que la...
Leí de mi libro de texto que no garantiza que X e Y sean independientes. Pero si son independientes, su covarianza debe ser 0. Todavía no se me ocurre ningún ejemplo adecuado; alguien podría proporcionar uno?cov ( X, Y) =
No entendí por qué las hay Ny N-1al calcular la varianza de la población. ¿Cuándo usamos Ny cuándo usamos N-1? Haga clic aquí para una versión más grande. Dice que cuando la población es muy grande no hay diferencia entre N y N-1, pero no dice por qué hay N-1 al principio. Editar: no confunda...
Supongo que la respuesta debería ser sí, pero aún siento que algo no está bien. Debería haber algunos resultados generales en la literatura, ¿alguien podría
Parece que cuando se cumple el supuesto de homogeneidad de la varianza, los resultados de una prueba t ajustada de Welch y una prueba t estándar son aproximadamente los mismos. ¿Por qué no simplemente usar siempre la t ajustada de
Estoy buscando una explicación intuitiva de la compensación de sesgo-varianza, tanto en general como específicamente en el contexto de la regresión
Tengo curiosidad sobre la naturaleza de Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . ¿Alguien puede decir algo intuitivo sobre "¿Qué dice Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} sobre los datos?" Editar: Gracias por las respuestas Después de tomar algunos cursos excelentes, me gustaría agregar algunos puntos: Es una medida de la...
Me pregunto si hace una diferencia en la interpretación si solo el dependiente, tanto el dependiente como el independiente, o solo las variables independientes se transforman logarítmicamente. Considere el caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Puedo interpretar el IV como el porcentaje...
La estadística Kappa ( κκ\kappa ) fue introducida en 1960 por Cohen [1] para medir el acuerdo entre dos evaluadores. Sin embargo, su variación había sido una fuente de contradicciones durante bastante tiempo. Mi pregunta es sobre cuál es el mejor cálculo de varianza que se utilizará con muestras...