Conocemos la respuesta para dos variables independientes: V a r (XY) = E( X2Y2) - ( E( XY) )2= V a r ( X) V a r ( Y) + V a r ( X) ( E( Y) )2+ V a r ( Y) ( E( X) )2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm...
¿Cuál es la diferencia entre una población y una muestra? ¿Qué variables y estadísticas comunes se utilizan para cada una y cómo se relacionan entre
TL, DR: Parece que, al contrario de lo que se repite con frecuencia, la validación cruzada de dejar uno fuera (LOO-CV), es decir,plegar CV con(el número de pliegues) igual a N (el número de observaciones de entrenamiento): arroja estimaciones del error de generalización que son las menos variables...
El denominador del estimador de varianza (imparcial) es ya que hay observaciones y solo se está estimando un parámetro.n−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Por la misma razón, me pregunto...
Se agradecería si se pudieran dar los siguientes ejemplos: Una distribución con media infinita e infinita varianza. Una distribución con media infinita y varianza finita. Una distribución con media finita e infinita varianza. Una distribución con media finita y varianza finita. Viene de mí al...
Cuadro grande: Estoy tratando de entender cómo aumentar el tamaño de la muestra aumenta la potencia de un experimento. Las diapositivas de mi profesor explican esto con una imagen de 2 distribuciones normales, una para la hipótesis nula y otra para la hipótesis alternativa y un umbral de decisión...
Queridos todos, he notado algo extraño que no puedo explicar, ¿verdad? En resumen: el enfoque manual para calcular un intervalo de confianza en un modelo de regresión logística y la función R confint()dan resultados diferentes. He estado pasando por la regresión logística aplicada de Hosmer &...
¿Cuál es la diferencia entre la varianza finita e infinita? Mi conocimiento de estadísticas es bastante básico; Wikipedia / Google no fue de mucha ayuda
Digamos que tenemos una variable aleatoria con varianza y media conocidas. La pregunta es: ¿cuál es la varianza de para alguna función dada f. El único método general que conozco es el método delta, pero solo da una aproximación. Ahora estoy interesado en , pero también sería bueno conocer algunos...
Al calcular la matriz de covarianza de una muestra, ¿se garantiza que se obtenga una matriz simétrica y definida positiva? Actualmente mi problema tiene una muestra de 4600 vectores de observación y 24
Me imagino que cuanto mayor es el coeficiente de una variable, más capacidad tiene el modelo para "oscilar" en esa dimensión, lo que brinda una mayor oportunidad de ajustar el ruido. Aunque creo que tengo un sentido razonable de la relación entre la varianza en el modelo y los coeficientes grandes,...
Escuché que se pueden encontrar correlaciones parciales entre variables aleatorias invirtiendo la matriz de covarianza y tomando celdas apropiadas de dicha matriz de precisión resultante (este hecho se menciona en http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation , pero sin una prueba) . ¿Por qué...
Dicen que hay m+nm+nm+n elementos divididos en dos grupos ( mmm y nnn ). La varianza del primer grupo es σ2mσm2\sigma_m^2 la varianza del segundo grupo es σ2nσn2\sigma^2_n . Los propios elementos se supone que son desconocido pero sé los medios μmμm\mu_m y μnμn\mu_n . ¿Hay alguna manera de...
¿Cuál es la fórmula para la varianza del producto de variables dependientes? En el caso de variables independientes, la fórmula es simple: var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2var(XY)=E(X2Y2)−E(XY)2=var(X)var(Y)+var(X)E(Y)2+var(Y)E(X)2 {\rm var}(XY) = E(X^{2}Y^{2}) -...
Tengo un modelo de efectos mixtos (de hecho, un modelo mixto aditivo generalizado) que me da predicciones para una serie temporal. Para contrarrestar la autocorrelación, utilizo un modelo corCAR1, dado que me faltan datos. Se supone que los datos me dan una carga total, por lo que necesito sumar...
¿Es posible probar la finitud (o existencia) de la varianza de una variable aleatoria dada una muestra? Como nulo, o bien {la varianza existe y es finita} o {la varianza no existe / es infinita} sería aceptable. Filosóficamente (y computacionalmente), esto parece muy extraño porque no debería haber...
Explicaré mi problema con un ejemplo. Suponga que desea predecir el ingreso de un individuo dados algunos atributos: {Edad, Sexo, País, Región, Ciudad}. Tienes un conjunto de datos de entrenamiento como este train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2,...
Acabo de encontrar este artículo , que describe cómo calcular la repetibilidad (también conocida como confiabilidad, también conocida como correlación intraclase) de una medición a través del modelado de efectos mixtos. El código R sería: #fit the model fit =
¿Puede una distribución con media finita e infinita varianza tener una función generadora de momentos? ¿Qué pasa con una distribución con media finita y varianza finita pero infinitos momentos más
Estoy tratando de encontrar una métrica para medir la falta de uniformidad de una distribución para un experimento que estoy ejecutando. Tengo una variable aleatoria que debería distribuirse uniformemente en la mayoría de los casos, y me gustaría poder identificar (y posiblemente medir el grado de)...