Preguntas etiquetadas con variance

Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~...

Esta es mi primera pregunta sobre Cross Validated aquí, así que, por favor, ayúdenme incluso si parece trivial :-) En primer lugar, la pregunta podría ser el resultado de diferencias de idioma o tal vez yo tenga deficiencias reales en las estadísticas. Sin embargo, aquí está: En estadísticas de...

Me sorprende que esto no se haya preguntado antes, pero no puedo encontrar la pregunta en stats.stackexchange. Esta es la fórmula para calcular la varianza de una muestra distribuida normalmente: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Esta es la fórmula para calcular el error...

Lo siento si esto se ha respondido en otro lugar, no he podido encontrarlo. Me pregunto por qué tomamos la raíz cuadrada , en particular, de la varianza para crear la desviación estándar. ¿De qué se trata de sacar la raíz cuadrada que produce un valor

Este es un problema de la "VII Olimpiada de Estudiantes de Kolmogorov en Teoría de la Probabilidad": Dada una observación de una distribución con ambos parámetros desconocidos, proporcione un intervalo de confianza para con un nivel de confianza de al menos

Se dice que la varianza es una medida de propagación. Entonces, pensé que la varianza de 3,5es igual a la varianza de 3,3,5,5ya que los números están igualmente distribuidos. Pero este no es el caso, la varianza de 3,5es 2mientras que la varianza de 3,3,5,5es 1 1/3. Esto me desconcierta, dada la...

Tengo un conjunto de datos de observaciones de muestra, almacenadas como recuentos dentro de intervalos. p.ej: min/max count 40/44 1 45/49 2 50/54 3 55/59 4 70/74 1 Ahora, encontrar una estimación del promedio de esto es bastante sencillo. Simplemente use la media (o mediana) de cada intervalo...

Suponga que una variable aleatoria tiene un límite inferior y superior [0,1]. ¿Cómo calcular la varianza de tal

Para la varianza no ponderada Var(X):=1n∑i(xi−μ)2Var(X):=1n∑i(xi−μ)2\text{Var}(X):=\frac{1}{n}\sum_i(x_i - \mu)^2 existe la varianza muestral corregida por sesgo, cuando la media se estimó a partir de los mismos

Estoy tratando de aprender aprendizaje de refuerzo y este tema es realmente confuso para mí. He tomado una introducción a las estadísticas, pero no podía entender este tema

Supongamos que tengo el siguiente modelo yi=f(xi,θ)+εiyi=f(xi,θ)+εiy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i donde yi∈RKyi∈RKy_i\in \mathbb{R}^K , xixix_i es un vector de variables explicativas, θθ\theta es los parámetros de la función no lineal fff y εi∼N(0,Σ)εi∼N(0,Σ)\varepsilon_i\sim N(0,\Sigma) ,...

En una conferencia escuché la siguiente declaración: 100 mediciones para 5 sujetos proporcionan mucha menos información que 5 mediciones para 100 sujetos. Es bastante obvio que esto es cierto, pero me preguntaba cómo se podría probar matemáticamente ... Creo que se podría usar un modelo lineal...

Quiero comprender completamente la noción de describe la cantidad de variación entre las variables. Cada explicación web es un poco mecánica y obtusa. Quiero "entender" el concepto, no solo usar mecánicamente los números.r2r2r^2 Por ejemplo: horas estudiadas vs. puntaje de la prueba rrr =...

Tengo varias observaciones multivariadas y me gustaría evaluar la densidad de probabilidad en todas las variables. Se supone que los datos se distribuyen normalmente. Con un número bajo de variables, todo funciona como cabría esperar, pero pasar a números mayores da como resultado que la matriz de...

Acabo de presentarme (vagamente) a la covarianza / correlación browniana / a distancia . Parece particularmente útil en muchas situaciones no lineales, cuando se prueba la dependencia. Pero no parece usarse con mucha frecuencia, a pesar de que la covarianza / correlación a menudo se usa para datos...

SPSS utiliza la prueba de Levene para evaluar la homogeneidad de las variaciones en el procedimiento de prueba t de grupo independiente. ¿Por qué es mejor la prueba de Levene que una simple relación F de la relación de las varianzas de los dos

Según un texto que estoy usando, la fórmula para la varianza del residuo yot hyothi^{th} viene dada por: σ2( 1 - 1norte- ( xyo- x¯¯¯)2Sx x)σ2(1-1norte-(Xyo-X¯)2SXX)\sigma^2\left ( 1-\frac{1}{n}-\frac{(x_{i}-\overline{x})^2}{S_{xx}} \right ) Me parece difícil de creer ya que la yot hyothi^{th}...

Estoy interesado en comparar la cantidad de variabilidad dentro de 8 muestras diferentes (cada una de una población diferente). Soy consciente de que esto puede hacerse por varios métodos con datos de relación: igualdad de varianza de la prueba F, prueba de Levene, etc. Sin embargo, mis datos son...

Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de...

Tengo problemas para generar un conjunto de series temporales de colores estacionarios, dada su matriz de covarianza (sus densidades espectrales de potencia (PSD) y sus densidades espectrales de potencia cruzada (CSD)). Sé que, dadas dos series temporales y , puedo estimar sus densidades...