Digamos que sabemos la media de una distribución dada. ¿Afecta esto la estimación del intervalo de la varianza de una variable aleatoria (que de otro modo se calcula utilizando la varianza de la muestra)? Como en, ¿podemos obtener un intervalo más pequeño para el mismo nivel de...
Comunidad SE, espero obtener algunas ideas sobre el siguiente problema. Dado un modelo de regresión lineal simple Bajo una función de probabilidad gaussiana con términos de error homoscedastic, la distribución condicional de la variable dependiente toma la forma Asigno un conjugado condicional (no...
¿Cómo puedo calcular la varianza de p derivada de una distribución binomial? Digamos que lanzo monedas y obtengo k cabezas. Puedo estimar p como k / n, pero ¿cómo puedo calcular la varianza en esa estimación? Estoy interesado en esto para poder controlar la varianza en mis estimaciones de relación...
Estoy tratando de entender cómo funciona la matriz de covarianza . Supongamos que tenemos dos variables:X, YX,YX, Y, dónde Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]\text{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(x -\mathbb{E}[X])(y-\mathbb{E}[Y])] da la relación entre las variables, es decir, cuánto...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
Acabo de ver esta pregunta y la maravillosa respuesta aceptada en este foro. Luego me activaron para tratar de comprender intuitivamente por qué la división de está normalizando la covarianza:SxSySxSyS_xS_y COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Un revisor mío pregunta por una razón por la que he usado datos no ponderados, en lugar de datos ponderados. He discutido el problema con un estadístico y su respuesta fue similar a la de Si tiene observaciones independientes y toma la media general, su varianza siempre es menor que la varianza...
Me enfrenté a una distribución limitante con cero covarianza entre dos variables, pero su correlación es 111. ¿Existe tal distribución? ¿Cómo se puede explicar? Tienes razón, necesito dar más detalles. OK, X e Y son distribución normal bivariada con diferentes varianzas y medias (sin n) pero...
Estoy un poco confundido sobre la fórmula para calcular la covarianza en el proceso gaussiano (la adición de la varianza siempre me confunde, ya que no siempre se denota explícitamente). El origen de la confusión es que las fórmulas que se dan en Reconocimiento de patrones y Aprendizaje automático...
Asumir XXXe son dos RV positivos y . ¿Esto implica que , o se necesita más información?YYYCo v ( X, Y) > 0Cov(X,Y)>0 0Cov(X,Y)>0Co v ( X, 1 / Y) < 0Cov(X,1/ /Y)<0
La covarianza de dos variables se calculó en -150. ¿Qué dicen las estadísticas sobre la relación entre dos
Entonces, hay desviación estándar, varianza y covarianza, pero ¿hay una desviación estándar co? ¿Si no, porque no? ¿Existe una razón matemática fundamental o es solo una convención? Si es así, ¿por qué no se usa más, o al menos es realmente difícil de encontrar con las búsquedas de Google? No...
Entiendo cómo funciona la covarianza es que los datos que están correlacionados deberían tener una covarianza algo alta. Me he encontrado con una situación en la que mis datos parecen correlacionados (como se muestra en el diagrama de dispersión) pero la covarianza es casi cero. ¿Cómo puede la...
¿Es cierto lo siguiente? sesgo bajo = varianza alta sesgo alto = varianza baja Entiendo el sesgo alto y bajo, pero ¿cómo es diferente la varianza? ¿O son los sinónimos
En otra entrega de intuiciones para identidades en probabilidad, considere la Ley de identidad elemental de la varianza total Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y])Var(X)=E[Var(X|Y)]+Var(E[X|Y]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] + \rm{Var}(E[X|Y]) \end{eqnarray} Es una manipulación...