Distribución de probabilidad conjunta de dos variables.
Alguien me hizo esta pregunta en una entrevista de trabajo y le respondí que su distribución conjunta siempre es gaussiana. Pensé que siempre podría escribir un gaussiano bivariado con sus medios, varianza y covarianzas. Me pregunto si puede haber un caso en el que la probabilidad conjunta de dos...
Después de pasar por algunas matemáticas ligeramente concisas, creo que tengo una ligera intuición de la estimación de la densidad del núcleo. Pero también soy consciente de que estimar la densidad multivariada para más de tres variables podría no ser una buena idea, en términos de las propiedades...
En los comentarios que siguen a esta respuesta mía a una pregunta relacionada, ¿los usuarios ssdecontrol y Glen_b preguntaron si la normalidad conjunta de e es necesaria para afirmar la normalidad de la suma ? Que la normalidad articular sea suficiente es, por supuesto, bien conocida. Esta pregunta...
Tengo datos que se parecen a: Traté de aplicar una distribución normal (la estimación de la densidad del núcleo funciona mejor, pero no necesito tanta precisión) y funciona bastante bien. La gráfica de densidad hace una elipse. Necesito obtener esa función de elipse para decidir si un punto se...
He encontrado un documento que introduce la versión multidimensional (bivariante aquí) del diagrama de caja - un bagplot. ¿Qué es exactamente esa trama? Puedo ver la serie de polígonos anidados basados en vértices, uno de esos polígonos se declara como un diagrama de bolsa. ¿Cuál es la idea de la...
Suponga que dos clases y tienen un atributo tienen distribución y . si tenemos igual para la siguiente matriz de costos:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5...
Tengo un GLMM de la forma: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Cuando lo uso drop1(model, test="Chi"), obtengo resultados diferentes a los que uso Anova(model, type="III")del paquete del automóvil o summary(model). Estos dos...
Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal bivariada que tiene ceros como medias y unos como varianzas, por lo que el único parámetro desconocido es la covarianza. ¿Cuál es el MLE de la covarianza? Sé que debería ser algo así como pero ¿cómo sabemos esto?1norte∑nortej =...
Soy consciente de algunos buenos ejemplos de pares de variables aleatorias correlacionadas que son marginalmente normales pero no conjuntamente normales. Vea esta respuesta de Dilip Sarwate , y esta del cardenal . También conozco un ejemplo de dos variables aleatorias normales cuya suma no es...
La pregunta lo dice todo. He leído que no se puede generalizar KS a una dimensión igual o mayor que dos , y que las implementaciones famosas como esa en Numerical Recipes son simplemente incorrectas. ¿Podría explicar por qué es
Perdón por el título largo, pero mi problema es bastante específico y difícil de explicar en un título. Actualmente estoy aprendiendo sobre el Modelo Roy (análisis del efecto del tratamiento). Hay un paso de derivación en mis diapositivas, que no entiendo. Calculamos el resultado esperado con el...
Vi la siguiente pregunta en otro foro: "Suponga que tanto la altura como el peso de los hombres adultos se pueden describir con modelos normales, y que la correlación entre estas variables es de 0.65. Si la altura de un hombre lo ubica en el percentil 60, ¿en qué percentil esperaría que...
Me enfrenté a una distribución limitante con cero covarianza entre dos variables, pero su correlación es 111. ¿Existe tal distribución? ¿Cómo se puede explicar? Tienes razón, necesito dar más detalles. OK, X e Y son distribución normal bivariada con diferentes varianzas y medias (sin n) pero...