Según este artículo muy interesante en la revista Quanta: "Una prueba largamente buscada, encontrada y casi perdida" , se ha demostrado que dado un vector tiene una distribución gaussiana multivariante, y dados los intervalos I 1 , ... , I n centrado alrededor de las medias de los componentes...
Estoy interesado en cómo se puede calcular un cuantil de una distribución multivariada. En las figuras, he dibujado los cuantiles de 5% y 95% de una distribución normal univariada dada (izquierda). Para la distribución normal multivariada correcta, estoy imaginando que un análogo sería una...
Contexto El gaussiano multivariante aparece con frecuencia en Machine Learning y los siguientes resultados se utilizan en muchos libros y cursos de ML sin las derivaciones. Datos dados en forma de una matriz de dimensiones , si suponemos que los datos siguen una distribución gaussiana de...
Calculé la matriz de covarianza de la muestra de una muestra y obtuve una matriz simétrica. Con , me gustaría crear -variate rn distribuido normal, pero por lo tanto necesito la descomposición de Cholesky de . ¿Qué debo hacer si no es definitivo
Actualmente estoy tratando a los valores Simular de un NNN -dimensional variable aleatoria XXX que tiene una distribución normal multivariante con media vector μ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^T y la matriz de covarianza SSS . Espero utilizar un procedimiento similar al método...
En los comentarios que siguen a esta respuesta mía a una pregunta relacionada, ¿los usuarios ssdecontrol y Glen_b preguntaron si la normalidad conjunta de e es necesaria para afirmar la normalidad de la suma ? Que la normalidad articular sea suficiente es, por supuesto, bien conocida. Esta pregunta...
Me gustaría sacar muestras de manera eficiente x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^d de N(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma) sujeto a la restricción de que ||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1
En un modelo de ecuación estructural, a menudo se usa el estimador de ML. En el caso de que las variables no sean multivariadas normales, ¿se puede utilizar ML? Muchas veces los indicadores que tiene disponibles para trabajar no son multivariados normales. No estoy seguro de cómo proceder en ese...