¿Hay una manera fácil de obtener la covarianza de los parámetros a partir de un ajuste de regresión restringido? Estoy usando la función PCLS en el paquete MGCV en R para ajustar la regresión restringida, sin embargo, estoy abierto a otros enfoques. La restricción que estoy imponiendo es que los...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Estoy familiarizado con el uso de las ideas de Random Matrix Theory para determinar el número de componentes principales del PCA de una matriz de covarianza / correlación para usar para formar factores. Si el valor propio asociado con la primera PC es grande, significa que los valores propios...
Tengo 65 muestras de datos de 21 dimensiones (pegados aquí ) y estoy construyendo la matriz de covarianza a partir de ellos. Cuando se calcula en C ++, obtengo la matriz de covarianza pegada aquí . Y cuando se calcula en matlab a partir de los datos (como se muestra a continuación) obtengo la...
Sabemos que si un estimador es un estimador imparcial de theta y si su varianza tiende a 0 cuando n tiende al infinito, entonces es un estimador consistente para theta. Pero esta es una condición suficiente y no necesaria. Estoy buscando un ejemplo de un estimador que sea consistente pero cuya...
En una distribución de Poisson, la media es igual a la varianza. Me gustaría encontrar un intervalo de confianza de la varianza. ¿Es correcto mi razonamiento a continuación? Usando el teorema del límite central, construyo un intervalo de confianza del 95% para la mediaμμ\mu L ≤ μ ≤ UL≤μ≤UL \leq...
Supongamos que tengo un experimento de lanzamiento de moneda en el que quiero calcular la estimación de probabilidad máxima del parámetro de moneda cuando lanzo la moneda veces. Después de calcular la derivada de la función de probabilidad binomial L (p) = {n \ choose x} p ^ x (1-p) ^ {nx} ,...
Suponga que una distribución multivariada sobre tiene una matriz de covarianza singular. ¿Podemos concluir que no tiene una función de densidad?RnorteRn\mathbb R^n Por ejemplo, es el caso de la distribución normal multivariada, pero no estoy seguro de si es cierto para todas las demás...
En primer lugar, aprecio que las discusiones sobre generalmente provoquen explicaciones sobre (es decir, el coeficiente de determinación en la regresión). El problema que estoy tratando de responder es generalizar eso a todas las instancias de correlación entre dos
¿Hay alguna forma metódica de comparar las direcciones, las magnitudes, etc. de los resultados de PCA para diferentes muestras tomadas de la misma población? Dejo la naturaleza de la prueba deliberadamente vaga porque me gustaría escuchar todas las diversas posibilidades ... por ejemplo, podría...
Imagine una elección en la que personas hacen una elección binaria: votan a favor o en contra. El resultado es que personas votan por A, por lo que el resultado de A es p = m / n .nnnmmmp=m/np=m/np=m/n Si quiero modelar estas elecciones, puedo suponer que cada persona vota por A independientemente...
Tengo la siguiente tabla de valores: 25 75 38 162 La razón de posibilidades es 0.7037 y el registro (OR) es -0.3514. Para una tabla de contingencia con valores a, b, c y d, la varianza de log (OR) viene dada por (1/a + 1/b + 1/c + 1/d) ¿Cómo puedo calcular el p.value de log (OR) a partir de...
Digamos que estamos interesados en cómo las calificaciones de los exámenes de los estudiantes se ven afectadas por la cantidad de horas que esos estudiantes estudian. Tomamos muestras de estudiantes de varias escuelas diferentes. Ejecutamos el siguiente modelo de efectos mixtos: grados de...
Digamos que sabemos la media de una distribución dada. ¿Afecta esto la estimación del intervalo de la varianza de una variable aleatoria (que de otro modo se calcula utilizando la varianza de la muestra)? Como en, ¿podemos obtener un intervalo más pequeño para el mismo nivel de...
Comunidad SE, espero obtener algunas ideas sobre el siguiente problema. Dado un modelo de regresión lineal simple Bajo una función de probabilidad gaussiana con términos de error homoscedastic, la distribución condicional de la variable dependiente toma la forma Asigno un conjugado condicional (no...
¿Cómo puedo calcular la varianza de p derivada de una distribución binomial? Digamos que lanzo monedas y obtengo k cabezas. Puedo estimar p como k / n, pero ¿cómo puedo calcular la varianza en esa estimación? Estoy interesado en esto para poder controlar la varianza en mis estimaciones de relación...
Estoy tratando de entender cómo funciona la matriz de covarianza . Supongamos que tenemos dos variables:X, YX,YX, Y, dónde Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]Cov(X,Y)=E[(x−E[X])(y−E[Y])]\text{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(x -\mathbb{E}[X])(y-\mathbb{E}[Y])] da la relación entre las variables, es decir, cuánto...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
Acabo de ver esta pregunta y la maravillosa respuesta aceptada en este foro. Luego me activaron para tratar de comprender intuitivamente por qué la división de está normalizando la covarianza:SxSySxSyS_xS_y COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]COV(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in...
Un revisor mío pregunta por una razón por la que he usado datos no ponderados, en lugar de datos ponderados. He discutido el problema con un estadístico y su respuesta fue similar a la de Si tiene observaciones independientes y toma la media general, su varianza siempre es menor que la varianza...