Preguntas etiquetadas con deviance

¿Cómo interpretar la desviación nula y residual en GLM en R? Como, decimos que AIC más pequeño es mejor. ¿Hay alguna interpretación similar y rápida para las desviaciones también? Desviación nula: 1146.1 en 1077 grados de libertad Desviación residual: 4589.4 en 1099 grados de libertad AIC:...

¿Qué es la "desviación", cómo se calcula y cuáles son sus usos en diferentes campos de las estadísticas? En particular, estoy personalmente interesado en sus usos en CART (y su implementación en rpart en R). Estoy preguntando esto ya que el artículo wiki parece algo deficiente y sus ideas serán...

Quiero realizar una regresión logística con la siguiente respuesta binomial y con y como mis predictores. X1X1X_1X2X2X_2 Puedo presentar los mismos datos que las respuestas de Bernoulli en el siguiente formato. Las salidas de regresión logística para estos 2 conjuntos de datos son en su...

Estoy validando de forma cruzada un modelo que está tratando de predecir un recuento. Si este fuera un problema de clasificación binaria, calcularía el AUC fuera del pliegue, y si este fuera un problema de regresión, calcularía el RMSE o el MAE fuera del pliegue. Para un modelo de Poisson, ¿qué...

Acabo de encontrar este artículo , que describe cómo calcular la repetibilidad (también conocida como confiabilidad, también conocida como correlación intraclase) de una medición a través del modelado de efectos mixtos. El código R sería: #fit the model fit =

Acabo de leer sobre la medida de desviación para la regresión logística. Sin embargo, la parte que se llama modelo saturado no me resulta clara. Hice una búsqueda exhaustiva en Google, pero ninguno de los resultados respondió mi pregunta. Hasta ahora descubrí que un modelo saturado tiene un...

Sé que los Residuos de Pearson estandarizados se obtienen de una manera probabilística tradicional: ri=yi−πiπi(1−πi)−−−−−−−−√ri=yi−πiπi(1−πi) r_i = \frac{y_i-\pi_i}{\sqrt{\pi_i(1-\pi_i)}} y los residuos de desviación se obtienen de una manera más estadística (la contribución de cada punto a la...

Antecedentes: actualmente estoy haciendo algún trabajo comparando varios modelos jerárquicos bayesianos. Los datos son medidas numéricas de bienestar para el participante i y el tiempo j . Tengo alrededor de 1000 participantes y de 5 a 10 observaciones por participante.yyo jyyojy_{ij}yoyoijjj Al...

Como parte de la salida de un modelo lineal generalizado, la desviación nula y residual se utilizan para evaluar el modelo. A menudo veo las fórmulas para estas cantidades expresadas en términos de la probabilidad de registro del modelo saturado, por ejemplo: /stats//a/113022/22199 , Regresión...

Aquí está mi contexto para esta pregunta: por lo que puedo decir, no podemos ejecutar una regresión de mínimos cuadrados ordinarios en R cuando usamos datos ponderados y el surveypaquete. Aquí, tenemos que usar svyglm(), que en su lugar ejecuta un modelo lineal generalizado (¿qué puede ser lo...

Para mi investigación actual, estoy usando el método Lasso a través del paquete glmnet en R en una variable dependiente binomial. En glmnet, el lambda óptimo se encuentra a través de la validación cruzada y los modelos resultantes se pueden comparar con varias medidas, por ejemplo, error de...

La desviación escalada, definida como D = 2 * (log-verosimilitud del modelo saturado menos log-verosimilitud del modelo ajustado), a menudo se usa como una medida de bondad de ajuste en los modelos GLM. El porcentaje de desviación explicado, definido como [D (modelo nulo) - D (modelo ajustado)] / D...

Es difícil saber qué se pregunta aquí. Esta pregunta es ambigua, vaga, incompleta, demasiado amplia o retórica y no se puede responder razonablemente en su forma actual. Para obtener ayuda para aclarar esta pregunta y poder volver a abrirla, visite el centro de ayuda .

Estoy usando la glmfitfunción en MATLAB. La función solo devuelve la desviación y no la probabilidad de registro. Entiendo que la desviación es básicamente el doble de la diferencia entre las probabilidades de registro de los modelos, pero lo que no obtengo es que solo estoy usando glmfitpara crear...

Quiero calcular la matriz de sombreros directamente en R para un modelo logit. Según Long (1997), la matriz de sombreros para los modelos logit se define como: H=VX(X′VX)−1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X es el vector de variables independientes, y V es una matriz diagonal con en la...

Estoy tratando de llegar a un modelo utilizando la regresión binomial negativa (GLM binomial negativa). Tengo un tamaño de muestra relativamente pequeño (mayor que 300), y los datos no están escalados. Noté que hay dos formas de medir la bondad de ajuste: una es la desviación y la otra es la...