Preguntas etiquetadas con lags

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Volumen de tiempo correlacionado

Considere el siguiente gráfico: La línea roja (eje izquierdo) describe el volumen de negociación de una determinada acción. La línea azul (eje derecho) describe el volumen del mensaje de Twitter para ese stock. Por ejemplo, el 9 de mayo (05-09) se realizaron 1.100 millones de intercambios y...

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Orden de retraso para la prueba de causalidad de Granger

Supongamos que estoy considerando varias variables independientes para una posible inclusión en un modelo ARIMAX que estoy desarrollando. Antes de ajustar diferentes variables, me gustaría descartar variables que exhiben causalidad inversa mediante el uso de una prueba de Granger (estoy usando la...

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Retrasado en una serie de tiempo agrupada

Tengo unas pocas decenas de miles de observaciones que están en una serie temporal pero agrupadas por ubicaciones. Por ejemplo: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010...

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Distinguir entre efectos a corto y largo plazo.

Leí en un periódico la siguiente oración: El hecho de que haya una diferencia entre los coeficientes a corto y largo plazo es el resultado de nuestra especificación que incluye variables endógenas rezagadas. Ejecutan una regresión en las primeras diferencias e incluyen un retraso de la...