Recientemente, me encontré con varios documentos y recursos en línea que mencionan la causalidad de Granger . La breve búsqueda en el artículo de Wikipedia correspondiente me dejó con la impresión de que este término se refiere a la causalidad en el contexto de series de tiempo (o, más...
Estoy tratando de educarme sobre la causalidad de Granger. He leído las publicaciones en este sitio y varios buenos artículos en línea. También me encontré con una herramienta muy útil, la Calculadora de estadísticas gratuitas de Bivariate Granger Causality , que le permite ingresar sus series de...
Entiendo la causalidad como se usa en microeconomía (en particular, el diseño de discontinuidad IV o regresión) y también la causalidad de Granger como se usa en la econometría de series de tiempo. ¿Cómo me relaciono uno con el otro? Por ejemplo, he visto que ambos enfoques se utilizan para datos...
Supongamos que estoy considerando varias variables independientes para una posible inclusión en un modelo ARIMAX que estoy desarrollando. Antes de ajustar diferentes variables, me gustaría descartar variables que exhiben causalidad inversa mediante el uso de una prueba de Granger (estoy usando la...
Tengo tres variables macroeconómicas (ICS - sentimiento del consumidor, ER - tasa de empleo, DGO - pedido de bienes duraderos) y he realizado pruebas de causalidad de Granger en R en ellas. Realmente no sé cómo interpretar los resultados de una prueba de Granger. ¿Podría alguien echarme una mano...
Tengo problemas para encontrar una solución con respecto a cómo ejecutar una prueba post-hoc (Tukey HSD) después de un ANOVA de medidas repetidas de 2 factores (ambos dentro de los sujetos) en R. Para el ANOVA, he usado la función aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)),...