Para comenzar, tengo una base matemática bastante profunda, pero nunca me he ocupado realmente de series de tiempo o modelos estadísticos. Así que no tienes que ser muy amable conmigo :) Estoy leyendo este documento sobre el modelado del uso de energía en edificios comerciales, y el autor hace...
Necesito derivar expresiones analíticas para la función de autocovarianza γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) de un proceso ARMA (2,1) denotado por: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Entonces, sé...
Hice esta pregunta ayer en StackOverflow, y obtuve una respuesta, pero acordamos que parece un poco hack y que puede haber una mejor manera de verlo. La pregunta: me gustaría calcular los errores estándar de Newey-West (HAC) para un vector (en este caso, un vector de devoluciones de acciones). La...
Por ejemplo, en R si llama a la acf()función, traza un correlograma de forma predeterminada y dibuja un intervalo de confianza del 95%. Mirando el código, si llama plot(acf_object, ci.type="white"), verá: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) como límite superior para el tipo de ruido blanco. ¿Alguien...
Me estoy familiarizando con las estadísticas bayesianas al leer el libro Doing Bayesian Data Analysis , de John K. Kruschke, también conocido como el "libro del cachorro". En el capítulo 9, se presentan modelos jerárquicos con este simple ejemplo: y las observaciones de Bernoulli son 3 monedas,...
He notado en mi propio trabajo este patrón al examinar un correlograma espacial a diferentes distancias, emerge un patrón en forma de U en las correlaciones. Más específicamente, las fuertes correlaciones positivas en contenedores de pequeña distancia disminuyen con la distancia, luego alcanzan un...
Soy un principiante y estoy tratando de entender lo que muestra un gráfico de autocorrelación. He leído varias explicaciones de diferentes fuentes, como esta página o la página de Wikipedia relacionada, entre otras, que no estoy citando aquí. Tengo este código muy simple, donde tengo fechas en...
Cuando hace una regresión OLS y traza los residuos resultantes, ¿cómo puede saber si los residuos están autocorrelacionados? Sé que hay pruebas para esto (Durbin, Breusch-Godfrey), pero me preguntaba si puede mirar un diagrama para evaluar si la autocorrelación podría ser un problema (porque para...
¿Wikipedia está mal ... o no lo entiendo? Wikipedia: Los cuadrados blanco y negro ("patrón de ajedrez") están perfectamente dispersos, por lo que el de Moran sería −1. Si los cuadrados blancos se apilaran en la mitad del tablero y los cuadrados negros en la otra, el de Moran estaría cerca de +1....
Sigo leyendo sobre la necesidad de verificar la autocorrelación en MCMC. ¿Por qué es importante que la autocorrelación sea baja? ¿Qué mide en el contexto de
Apliqué la prueba DW a mi modelo de regresión en R y obtuve una estadística de prueba DW de 1.78 y un valor p de 2.2e-16 = 0. ¿Esto significa que no hay autocorrelación entre los residuos porque la estadística está cerca de 2 con un valor p pequeño o significa que aunque la estadística está cerca...
Estoy tratando de entender el significado de cortar y cortar en la trama de series de tiempo de ACF y PACF. ¿Qué significa "Cortar después del retraso"? Esto sobre el límite? ¿Qué significa "Tails off"? En el ejemplo anterior, el libro que estoy usando para estudiar, digamos que es un proceso de...
Un proceso es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de es la misma que la distribución conjunta de para todos los , para todos los y para todos los .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1, Xt2, . . . ,...
Estamos tratando de crear valores aleatorios correlacionados automáticamente que se utilizarán como series de tiempo. No tenemos datos existentes a los que nos referimos y solo queremos crear el vector desde cero. Por un lado, por supuesto, necesitamos un proceso aleatorio con distribución y su...
Estoy tratando de estimar una regresión lineal múltiple en R con una ecuación como esta: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) las preguntas y preguntas son series temporales de datos trimestrales, construidas con askings <- ts(...). El problema ahora es que obtuve residuos...
Tengo dos conjuntos de datos: Mi primer conjunto de datos es el valor de una inversión (en miles de millones de dólares) contra el tiempo, cada unidad de tiempo es un trimestre desde el primer trimestre de 1947. El tiempo se extiende hasta el tercer trimestre de 2002. Mi segundo conjunto de datos...
Parece que es realmente alto, pero esto es contradictorio para mí. ¿Alguien puede explicar? Estoy muy confundido con este problema y agradecería una explicación detallada y perspicaz. ¡Muchas gracias por
Dada una serie temporal, se puede estimar la función de autocorrelación y trazarla, por ejemplo, como se ve a continuación: ¿Qué es posible entonces leer sobre las series temporales, a partir de esta función de autocorrelación? ¿Es posible, por ejemplo, razonar sobre la estacionariedad de la...
Estoy trabajando con un proceso de dos estados con en paraxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La función de autocorrelación es indicativa de un proceso con memoria larga, es decir, muestra una disminución de la ley de potencia con un exponente <1. Puede simular una serie...
Tengo dos años de datos que se ven básicamente así: Fecha _ __ Violencia S / N? _ Número de pacientes 1/1/2008 _ ___ 0 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 __ _ __ _ ____ 12 4/1/2008 _ ____ 0 __ _ __ _ ____ 12 ... 31/12/2009_ _ __ 0_ _ __ _ __ _ __ 14 es...