Acabo de ver una conferencia sobre inferencia estadística ("comparación de proporciones y medios"), parte de una introducción al curso en línea de estadísticas. El material tenía tan poco sentido para mí como siempre lo hace (a estas alturas debo haber visto estas cosas docenas de veces,...
MLE = Estimación de máxima verosimilitud MAP = Máximo a posteriori MLE es intuitivo / ingenuo en el sentido de que comienza solo con la probabilidad de observación dado el parámetro (es decir, la función de probabilidad) y trata de encontrar el parámetro que mejor concuerde con la observación ....
He leído que la prueba de Kolmogorov-Smirnov no debe usarse para evaluar la bondad de ajuste de una distribución cuyos parámetros se han estimado a partir de la muestra. ¿Tiene sentido dividir mi muestra en dos y usar la primera mitad para la estimación de parámetros y la segunda para la prueba...
θ^θ^\hat\thetaθ∗θ∗\theta^*nnn∥θ^−θ∗∥‖θ^−θ∗‖\lVert\hat\theta-\theta^*\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt n)∥Eθ^−θ∗∥‖Eθ^−θ∗‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \theta^*\rVert∥Eθ^−θ^∥‖Eθ^−θ^‖\lVert \mathbb E\hat\theta - \hat\theta\rVertO(1/n−−√)O(1/n)O(1/\sqrt{n}) Estoy interesado en los modelos que tienen un...
En una variación del problema del colector de cupones , no conoce el número de cupones y debe determinarlo en función de los datos. Me referiré a esto como el problema de las cookies de fortuna: Dado un número desconocido de mensajes distintos de cookies de fortuna nnn , calcule nnn muestreando...
Versión corta: ¿Cuál es el método más eficiente computacionalmente para estimar el modo de un conjunto de datos multidimensional, muestreado a partir de una distribución continua? Versión larga: tengo un conjunto de datos que necesito para estimar el modo. La moda no coincide con la media o la...
Esta pregunta está inspirada en un mini-juego de Pokemon Soulsilver: Imagine que hay 15 bombas ocultas en esta área de 5x6 (EDITAR: máximo 1 bomba / celda): Ahora, ¿cómo calcularía la probabilidad de encontrar una bomba en un campo específico, dados los totales de fila / columna? Si observa la...
Sé que esto podría ser un poco complicado, estadísticamente, pero este es mi problema. Tengo muchos datos de rango, es decir, el tamaño mínimo, máximo y de muestra de una variable. Para algunos de estos datos también tengo una media, pero no muchos. Quiero comparar estos rangos entre sí para...
Me pregunto si alguna vez se utilizó la estimación de máxima verosimilitud en las estadísticas. Aprendemos el concepto, pero me pregunto cuándo se usa realmente. Si asumimos la distribución de los datos, encontramos dos parámetros, uno para la media y otro para la varianza, pero ¿realmente lo usa...
En ciertos casos, el Jeffreys anterior para un modelo multidimensional completo generalmente se considera inadecuado, este es, por ejemplo, el caso en: (donde ε ∼ N ( 0 , σ 2 ) , con μ y σ desconocido) donde se prefiere el siguiente prior (al Jeffreys anterior completo π ( μ , σ ) ∝ σ - 2 ): p (...
Estoy revisando un documento que usa la desigualdad del oráculo para probar algo, pero no puedo entender lo que está tratando de hacer. Cuando busqué en línea sobre 'Oracle Inequality', algunas fuentes me dirigieron al artículo "Candes, Emmanuel J. 'Estimación estadística moderna a través de las...
Esta pregunta está motivada por esta . Busqué dos fuentes y esto es lo que encontré. A. van der Vaart, Estadísticas asintóticas: Rara vez es posible calcular explícitamente la probabilidad de un perfil, pero su evaluación numérica a menudo es factible. Entonces, la probabilidad de perfil puede...
Al aprender el curso de muestreo, me encuentro con las siguientes dos afirmaciones: 1) El error de muestreo conduce principalmente a la variabilidad, los errores que no son de muestreo conducen al sesgo. 2) Debido a un error de no muestreo, una muestra es a menudo más precisa que un CENSO. No sé...
Supongamos que tenemos dos estimadores α1α1\alpha_1 y α2α2\alpha_2 para algún parámetro xxx . Para determinar qué estimador es "mejor", ¿miramos el MSE (error cuadrático medio)? En otras palabras, nos fijamos en MSE=β2+σ2MSE=β2+σ2MSE = \beta^2+ \sigma^2 donde ββ\beta es el sesgo del estimador y...
Estoy buscando métodos que puedan usarse para estimar el modelo de error de medición "OLS". x i = X i + e x , i Y i = α + β X iyi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Donde los errores son normales e...
La palabra contracción se usa mucho en ciertos círculos. Pero lo que es la contracción, no parece haber una definición clara. Si tengo una serie temporal (o una colección de observaciones de algún proceso), ¿cuáles son las diferentes formas en que puedo medir algún tipo de contracción empírica en...
¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra...
Después de pasar por algunas matemáticas ligeramente concisas, creo que tengo una ligera intuición de la estimación de la densidad del núcleo. Pero también soy consciente de que estimar la densidad multivariada para más de tres variables podría no ser una buena idea, en términos de las propiedades...
Realmente perplejo en este caso. Realmente me gustaría un ejemplo o una situación en la que un estimador B sea a la vez consistente y
¿Puede alguien explicarme la diferencia entre el método de los momentos y el GMM (método general de los momentos), su relación y cuándo se debe usar uno u