Preguntas etiquetadas con steins-phenomenon

Considere los siguientes tres fenómenos. Paradoja de Stein: dados algunos datos de la distribución normal multivariada en , la media muestral no es un muy buen estimador de la media real. Se puede obtener una estimación con un error cuadrático medio menor si se reducen todas las coordenadas de la...

El ejemplo de Stein muestra que la estimación de máxima verosimilitud de nnn variables normalmente distribuidas con medias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n varianzas 111 es inadmisible (bajo una función de pérdida cuadrada) si f n≥3n≥3n\ge 3 . Para una prueba clara, vea el primer capítulo de...

La precisión se define como: p = true positives / (true positives + false positives) ¿Es cierto que, como true positivesy false positivesenfoque 0, la precisión se aproxima a 1? La misma pregunta para recordar: r = true positives / (true positives + false negatives) Actualmente estoy...

La paradoja de Stein muestra que cuando se estiman tres o más parámetros simultáneamente, existen estimadores combinados más precisos en promedio (es decir, que tienen un error cuadrático medio menor esperado) que cualquier método que maneje los parámetros por separado. Este es un resultado muy...

He estado leyendo sobre el estimador James-Stein. Se define, en estas notas , como θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X He leído la prueba pero no entiendo la siguiente declaración: Geométricamente, el estimador James-Stein reduce cada componente de...

Tengo una pregunta sobre el cálculo del factor de contracción de James-Stein en el artículo de Scientific American de 1977 de Bradley Efron y Carl Morris, "La paradoja de Stein en estadística" . Reuní los datos para los jugadores de béisbol y se dan a continuación: Name, avg45, avgSeason...

Me toma la idea de la contracción de James-Stein (es decir, que una función no lineal de una sola observación de un vector de normales posiblemente independientes puede ser un mejor estimador de las medias de las variables aleatorias, donde 'mejor' se mide por error al cuadrado ) Sin embargo, nunca...

Hace poco leí sobre Bayes empírico (Casella, 1985, Introducción al análisis de datos empíricos de Bayes) y se parecía mucho al modelo de efectos aleatorios; en eso ambos tienen estimaciones reducidas a la media global. Pero no lo he leído completamente ... ¿Alguien tiene alguna idea sobre la...

Cada afirmación que encuentro del estimador de James-Stein supone que las variables aleatorias que se estiman tienen la misma varianza (y unidad). Pero todos estos ejemplos también mencionan que el estimador JS puede usarse para estimar cantidades sin nada que ver entre sí. El ejemplo de Wikipedia...