Una formalización de las relaciones entre variables relacionadas estocásticamente (al azar) en forma de ecuaciones matemáticas. NO USE ESTA ETIQUETA POR SI MISMO: siempre incluya una más específica.
¿Cuál es la diferencia entre el modelo Logit y Probit ? Aquí estoy más interesado en saber cuándo usar la regresión logística y cuándo usar Probit. Si hay alguna literatura que lo defina usando R , eso también sería
En términos simples, ¿cómo explicaría (quizás con ejemplos simples) la diferencia entre los modelos de efectos fijos, de efectos aleatorios y de efectos mixtos?
Hay mucha discusión en este foro sobre la forma correcta de especificar varios modelos jerárquicos utilizando lmer. Pensé que sería genial tener toda la información en un solo lugar. Un par de preguntas para comenzar: Cómo especificar múltiples niveles, donde un grupo está anidado dentro del...
Estoy ejecutando modelos de regresión lineal y me pregunto cuáles son las condiciones para eliminar el término de intercepción. Al comparar los resultados de dos regresiones diferentes donde una tiene la intersección y la otra no, noto que el de la función sin la intersección es mucho mayor. ¿Hay...
En un modelo lineal simple con una sola variable explicativa, αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Encuentro que eliminar el término de intercepción mejora mucho el ajuste (el valor de va de 0.3 a 0.9). Sin embargo, el término de intercepción parece ser...
El coeficiente de correlación de Pearson de xey es el mismo, ya sea que calcule pearson (x, y) o pearson (y, x). Esto sugiere que hacer una regresión lineal de y dado x o x dado y debería ser lo mismo, pero no creo que ese sea el caso. ¿Alguien puede arrojar luz cuando la relación no es simétrica...
En general, ¿qué significa decir que la fracción de la varianza en un análisis como PCA se explica por el primer componente principal? ¿Alguien puede explicar esto intuitivamente pero también dar una definición matemática precisa de lo que significa "varianza explicada" en términos de análisis de...
¿Qué gráficos de diagnóstico (y quizás pruebas formales) encuentra más informativos para las regresiones en las que el resultado es una variable de conteo? Estoy especialmente interesado en los modelos binomiales de Poisson y negativos, así como en sus homólogos inflados a cero y obstáculos de...
Si estamos ajustando un glmer, podemos recibir una advertencia que nos dice que el modelo está teniendo dificultades para converger ... por ejemplo >Warning message: In checkConv(attr(opt, "derivs"), opt$par, ctrl = control$checkConv, : Model failed to converge with max|grad| = 0.00389462 (tol...
La distribución gamma puede adoptar una gama bastante amplia de formas, y dado el vínculo entre la media y la varianza a través de sus dos parámetros, parece adecuada para tratar la heterocedasticidad en datos no negativos, de una manera que los OLS transformados logarítmicamente pueden No lo haga...
Así es como he entendido los efectos aleatorios anidados versus cruzados: Los efectos aleatorios anidados ocurren cuando un factor de nivel inferior aparece solo dentro de un nivel particular de un factor de nivel superior. Por ejemplo, alumnos dentro de las clases en un punto fijo en el...
Tengo adaptarse a unos modelos de efectos mixtos (en particular los modelos longitudinales) utilizando lme4en R, pero me gustaría realmente dominar los modelos y el código que va con ellos. Sin embargo, antes de sumergirme con los dos pies (y comprar algunos libros), quiero estar seguro de que...
Estoy empezando a incursionar con el uso de glmnetla LASSO regresión donde mi resultado de interés es dicotómica. He creado un pequeño marco de datos simulados a continuación: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84,...
Tengo un conjunto de datos con alrededor de 30 variables independientes y me gustaría construir un modelo lineal generalizado (GLM) para explorar la relación entre ellos y la variable dependiente. Soy consciente de que el método que me enseñaron para esta situación, la regresión gradual, ahora se...
He leído en el resumen de este artículo que: "El procedimiento de máxima verosimilitud (ML) de Hartley aud Rao se modifica adaptando una transformación de Patterson y Thompson que divide la probabilidad de normalizar en dos partes, una libre de los efectos fijos. Maximizar esta parte produce lo...
He notado que el intervalo de confianza para los valores pronosticados en una regresión lineal tiende a ser estrecho alrededor de la media del predictor y engordar alrededor de los valores mínimos y máximos del predictor. Esto se puede ver en las gráficas de estas 4 regresiones...
Esta no es una pregunta de trabajo a domicilio sino un problema real que enfrenta nuestra empresa. Hace muy poco (hace 2 días) pedimos la fabricación de 10000 etiquetas de productos a un distribuidor. El distribuidor es una persona independiente. Obtiene las etiquetas fabricadas desde el exterior...
Considere los siguientes tres fenómenos. Paradoja de Stein: dados algunos datos de la distribución normal multivariada en , la media muestral no es un muy buen estimador de la media real. Se puede obtener una estimación con un error cuadrático medio menor si se reducen todas las coordenadas de la...
¿Cuál es la diferencia entre los términos 'función de enlace' y 'función de enlace canónico'? Además, ¿hay alguna ventaja (teórica) de usar uno sobre el otro? Por ejemplo, una variable de respuesta binaria se puede modelar usando muchas funciones de enlace como logit , probit , etc. Pero, logit...
¿Cómo puedo interpretar los efectos principales (coeficientes para el factor codificado ficticio) en una regresión de Poisson? Supongamos el siguiente ejemplo: treatment <- factor(rep(c(1, 2), c(43, 41)), levels = c(1, 2), labels = c("placebo", "treated")) improved <- factor(rep(c(1, 2,...