Esta pregunta de validación cruzada sobre la simulación de una muestra condicional a tener una suma fija me recordó un problema que George Casella me planteó . Dado un modelo paramétrico y una muestra de iid de este modelo , el MLE de viene dado por Para un valor dado de \ theta , ¿hay una...
Me confundo con las notaciones adecuadas de los significados, así como con los significados de algunas notaciones relacionadas con variables aleatorias y sus distribuciones. A continuación, enumeraré cosas que creo que son ciertas, así como cosas que no entiendo, y me encantaría recibir aportes /...
¿Cuál es el pdf del producto de dos variables aleatorias independientes X e Y, si X e Y son independientes? X es normal distribuido e Y es chi-cuadrado distribuido. Z = XY si tiene una distribución normal e tiene distribución Chi-cuadrado con grado de libertad whre u (y) es la función de paso...
Dadas las variables aleatorias normales y con coeficiente de correlación , ¿cómo encuentro la correlación entre las siguientes variables aleatorias lognormales e ?X 2 ρ Y 1 Y 2X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +...
¿Podemos decir algo sobre la dependencia de una variable aleatoria y una función de una variable aleatoria? Por ejemplo, ¿ X2X2X^2 depende de XXX
Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de...
¿Hay alguna distribución para dos variables aleatorias iid donde la distribución conjunta de X - Y es uniforme sobre el soporte
Digamos que tengo una variable categórica que puede tomar los valores A, B, C y D. ¿Cómo puedo generar 10000 puntos de datos aleatorios y controlar la frecuencia de cada uno? Por ejemplo: A = 10% B = 20% C = 65% D = 5% ¿Alguna idea de cómo puedo hacer
¿Cómo puedo generar series de tiempo binarias tales que: Se especifica la probabilidad promedio de observar 1 (digamos 5%); ¿Probabilidad condicional de observar 1 en el tiempo ttt dado el valor en (digamos 30% si el valor de era
Parece haber mucha confusión en la comparación de usar glmnetdentro caretpara buscar una lambda óptima y usar cv.glmnetpara hacer la misma tarea. Se plantearon muchas preguntas, por ejemplo: Modelo de clasificación train.glmnet vs. cv.glmnet? ¿Cuál es la forma correcta de usar glmnet con...
Suponga que X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) e Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz El estimador simple de donde y son medias de muestra de e , por ejemplo, está sesgado (aunque es consistente)....
Lo sé, no puedo usar la convolución. Tengo dos variables aleatorias A y B y son dependientes. Necesito la función distributiva de A +
He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente...
Para una variable aleatoria ( ) Siento intuitivamente que debería ser igual a ya que por la propiedad sin memoria la distribución de es la misma que la de pero desplazada a la derecha por .X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda)E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] =
He preguntado sobre esto antes y realmente he estado luchando para identificar qué hace que un parámetro modelo y qué lo hace una variable latente. Mirando varios hilos sobre este tema en este sitio, la distinción principal parece ser: Las variables latentes no se observan, pero tienen una...
En esta página central de AP Variables aleatorias vs. Variables algebraicas , el autor, Peter Flanagan-Hyde, hace una distinción entre variables algebraicas y aleatorias. En parte dice , pero X + X ≠ 2 Xx+x=2xx+x=2xx + x = 2xX+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - De hecho, es el subtítulo del...
¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra...
Sé que una suma de gaussianos es gaussiana. Entonces, ¿en qué se diferencia una mezcla de gaussianos? Quiero decir, una mezcla de gaussianos es solo una suma de gaussianos (donde cada gaussiano se multiplica por el coeficiente de mezcla respectivo)
Estoy analizando la distribución de la latencia de la red. El tiempo medio de carga (U) es 0.5s. El tiempo medio de descarga (D) es 2s. Sin embargo, la mediana del tiempo total (para cada punto de datos, T = U + D) es 4s. ¿Qué conclusiones podrían extraerse sabiendo que la mediana de la suma es...
Estas dos expresiones me confundieron mucho cuando estaba aprendiendo estadísticas. Me parece que son cosas totalmente diferentes. Una muestra aleatoria es tomar una muestra aleatoria de una población, mientras que una variable aleatoria es como una función que asigna el conjunto de todos los...