Estamos tratando de crear valores aleatorios correlacionados automáticamente que se utilizarán como series de tiempo. No tenemos datos existentes a los que nos referimos y solo queremos crear el vector desde cero. Por un lado, por supuesto, necesitamos un proceso aleatorio con distribución y su...
Estoy tratando de probar la afirmación: Si e Y ∼ N ( 0 , σ 2 2 ) son variables aleatorias independientes,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) entonces también es una variable aleatoria
Estoy en una clase de estadística introductoria en la que la función de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas se ha definido como . Entiendo que la integral de pero no puedo rectificar esto con mi intuición de una variable aleatoria continua. Digamos que X es la variable...
Tengo un problema similar a la pregunta que se hace aquí: ¿Cómo se mide la no uniformidad de una distribución? Tengo un conjunto de distribuciones de probabilidad durante los días de la semana. Quiero medir qué tan cerca está cada distribución (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). En este momento estoy...
Supongamos que se distribuye uniformemente en . Let y . Demuestre que la correlación entre y es cero.[ 0 , 2 π ] Y = sen X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Parece que necesitaría saber la desviación estándar del seno y el coseno, y su...
Mi curso de estadísticas acaba de enseñarme que una variable aleatoria discreta tiene un número finito de opciones ... No me había dado cuenta de eso. Pensé que, como un conjunto de enteros, podría ser infinito. Buscar en Google y consultar varias páginas web, incluidas algunas de cursos...
Sean e dos variables aleatorias independientes que tengan la misma distribución uniforme con densidadXXXYYYU(0,1)U(0,1)U(0,1) f(x)=1f(x)=1f(x)=1 si (y otro lugar).0≤x≤10≤x≤10≤x≤1000 Sea una variable aleatoria real definida por:ZZZ Z=X−YZ=X−YZ=X-Y si (y otro lugar).X>YX>YX>Y000 Deducir la...
A menudo, en los artículos de investigación que lee, los investigadores han controlado ciertas variables. Esto se puede hacer mediante métodos como la coincidencia, el bloqueo, etc. Pero siempre pensé que controlar las variables era algo que se hacía estadísticamente midiendo varias variables que...
Uno de los problemas en mi libro de texto se plantea de la siguiente manera. Un vector continuo estocástico bidimensional tiene la siguiente función de densidad: fX,Y(x,y)={15xy20if 0 < x < 1 and 0 < y < xotherwisefX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y <...
Una simplificación frecuente en el modelado y la simulación es reemplazar una variable aleatoria por su valor medio. ¿Cuándo conduciría esta simplificación a la conclusión
Probar / refutar E [ 1 A | F t ] = 0 o 1 a.s. ⇒ E [ 1 A | F s ] = E [ 1 A | F t ] como E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Dado un espacio de...
Comprendo lo que es un estimador y una estimación: Estimador: una regla para calcular una estimación Estimación: el valor calculado a partir de un conjunto de datos basado en el estimador Entre estos dos términos, si me piden que señale la variable aleatoria, diría que la estimación es la variable...
Encontré esta derivación que no entiendo: si son muestras aleatorias de tamaño n tomadas de una población de media y varianza , entoncesX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... +
La variable aleatoria se define como una función medible desde un álgebra con la medida subyacente a otra -algebra .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma( Ω1, F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)PAGPPσσ\sigma( Ω2, F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) ¿Cómo hablamos de una muestra de esta...
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5...
Tengo casi las mismas preguntas como esta: ¿Cómo puedo modelar eficientemente la suma de variables aleatorias de Bernoulli? Pero la configuración es bastante diferente: S=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0.1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Tenemos los datos para los...
Me estoy preparando para una entrevista que requiere un conocimiento decente de probabilidad básica (al menos para superar la entrevista en sí). Estoy trabajando en la hoja a continuación de mis días de estudiante como revisión. En su mayoría ha sido bastante sencillo, pero estoy completamente...
Tengo una duda: considere las variables aleatorias de valor real XXX y ZZZ ambas definidas en el espacio de probabilidad ( Ω , F, P )(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F},\mathbb{P}) . Sea Y: = g( X, Z)Y:=g(X,Z)Y:= g(X,Z) , donde sol( ⋅ )g(⋅)g(\cdot) es una función de valor real. Como YYY es una función de...
Bueno, no podemos, ver por ejemplo https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence para un contraejemplo interesante. Pero la verdadera pregunta es: ¿hay alguna forma de fortalecer la condición para que siga la independencia? Por ejemplo, ¿hay algún conjunto de funciones modo que si para todo...
Supongamos que X1X1X_1 y X2X2X_2 son variables aleatorias geométricas independientes con el parámetro ppp . ¿Cuál es la probabilidad de que X1≥X2X1≥X2X_1 \geq X_2 ? Estoy confundido acerca de esta pregunta porque no se nos dice nada sobre X1X1X_1 y X2X2X_2 aparte de que son geométricos. ¿No...