Deje que e sean variables aleatorias univariadas con CDF tales que: donde , son funciones conocidas.X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R}Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R}FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y)FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall...
Suponer que XXX tiene la distribución beta Beta(1,K−1)(1,K−1)(1,K-1) y YYY sigue un chi-cuadrado con 2K2K2Kgrados Además, suponemos queXXX y YYY son independientes ¿Cuál es la distribución del producto? Z=XYZ=XYZ=XY . Actualizar mi
Me han dicho que un evento es solo una variable aleatoria que se ha asignado, y que las variables aleatorias son una generalización de eventos. Sin embargo, no puedo relacionar eso con la definición de un evento como un subconjunto del espacio muestral . Además, un evento puede ocurrir o no,...
Pregunta simple, pero sorprendentemente difícil de encontrar una respuesta en línea. Sé que para un RV , definimos el momento k como donde la igualdad se sigue si , para una densidad y Medida de Lebesgue .XXX∫Xk rePAGS= ∫XkF( x ) d X∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp = f⋅...
Para una variable aleatoria no negativa , ¿cómo demostrar que no en
Inspirado por esta pregunta , traté de obtener una expresión para el tercer momento central de una suma de un número aleatorio de variables aleatorias iid. Mi pregunta es si es correcta y, si no, qué está mal o qué supuestos adicionales podrían faltar. Específicamente,
En los comentarios sobre mi respuesta a una pregunta reciente sobre la suma de variables aleatorias , me encontré con un enlace al artículo de Wikipedia sobre la distribución de razones , y noté la siguiente afirmación peculiar allí: Las reglas algebraicas conocidas con números ordinarios no se...
Estoy trabajando en el siguiente problema: Deje e ser variables aleatorias independientes con densidad común donde . Deje y V = \ max (X, Y) . Encuentra la densidad conjunta de (U, V) y por lo tanto encontrar la pdf de U + V
Hay un problema de estadísticas que desafortunadamente no tengo idea de por dónde empezar (estoy estudiando solo, así que no puedo preguntar a nadie si no entiendo algo). La pregunta es N ( un , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X,YX,YX,Y
Una pregunta de ejercicio hace Supongamos que son rvs que tienen una distribución Normal común con . Calcule el coeficiente de dependencia de la cola superior para todos .X1,X2X1,X2X_1, X_2norte( 0 , 1 )norte(0 0,1)N(0,1)Corr(X1,X2) = ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rhoρ ∈ [ - 1...