Suponga la siguiente situación: tenemos un gran número (por ejemplo, 20) con grupos pequeños (por ejemplo, n = 3). Noté que si genero valores a partir de la distribución uniforme, los residuos se verán aproximadamente normales a pesar de que la distribución del error es uniforme. El siguiente...
Estoy examinando una parte de mi conjunto de datos que contiene 46840 valores dobles que van del 1 al 1690 agrupados en dos grupos. Para analizar las diferencias entre estos grupos, comencé examinando la distribución de los valores para elegir la prueba correcta. Siguiendo una guía sobre las...
Tengo un conjunto de datos muy grande y faltan alrededor del 5% de valores aleatorios. Estas variables están correlacionadas entre sí. El siguiente conjunto de datos R de ejemplo es solo un ejemplo de juguete con datos correlacionados ficticios. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Estoy tratando de encontrar la distribución característica más apropiada de datos de mediciones repetidas de cierto tipo. Esencialmente, en mi rama de la geología, a menudo usamos datación radiométrica de minerales de muestras (trozos de roca) para averiguar cuánto tiempo hace que ocurrió un...
Aquí se discute la interpretación errónea del supuesto de normalidad en la regresión lineal (que la "normalidad" se refiere a X y / o Y en lugar de los residuos), y el póster pregunta si es posible tener X e Y no distribuidos normalmente y todavía tienen residuos distribuidos normalmente. Mi...
La relación de dos distribuciones normales independientes da una distribución de Cauchy. La distribución t es una distribución normal dividida por una distribución chi-cuadrado independiente. La relación de dos distribuciones chi-cuadrado independientes da una distribución F. ¿Estoy buscando una...
Estoy buscando calcular analíticamente una distribución de probabilidad de puntos de muestreo a partir de una función oscilante cuando hay algún error de medición. Ya he calculado la distribución de probabilidad para la parte "sin ruido" (lo pondré al final), pero no puedo entender cómo incluir...
Acabo de notar cómo la prueba de McNemar no exacta utiliza la distribución asintótica de chi cuadrado. Pero dado que la prueba exacta (para la tabla de dos casos) se basa en la distribución binomial, ¿por qué no es común sugerir la aproximación normal a la distribución
Me gustaría generar una matriz de correlación aleatoria de modo que la distribución de sus elementos fuera de la diagonal se vea aproximadamente como normal. ¿Cómo puedo hacerlo? La motivación es esta. Para un conjunto de series de datos de tiempo, la distribución de correlación a menudo se ve...
Me he encontrado con un problema en el libro de texto para estimar la media. El problema del libro de texto es el siguiente: Supongamos que puntos de datos, , ,. . . , , han sido generados por un pdf gaussiano unidimensional de media desconocida, pero de varianza conocida. Derive la estimación...
Necesito ajustar una distribución gaussiana generalizada a una nube de puntos de 7 luces que contiene un número bastante significativo de valores atípicos con un alto apalancamiento. ¿Conoces algún buen paquete R para este
Suponga que tengo un conjunto de observaciones univariadas independientes, distribuidas idénticamente dos hipótesis sobre cómo se generó :xxxxxx H0H0H_0 : xxx se extrae de una distribución gaussiana única con media y varianza desconocidas. HAHAH_A : xxx se extrae de una mezcla de dos gaussianos...
Mi peluquera Stacey siempre pone una cara feliz, pero a menudo está estresada por manejar su tiempo. Hoy Stacey estaba retrasada para mi cita y se disculpó mucho. Mientras me cortaba el pelo, me preguntaba: ¿cuánto tiempo deberían durar sus citas estándar? (si la preferencia del cliente por números...
Una moneda necesita ser probada para ser justa. 30 cabezas salen después de 50 vueltas. Suponiendo que la moneda es justa, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga al menos 30 caras en 50 lanzamientos? La forma correcta de resolver este problema, según mi maestro, es hacerlo normalcdf(min =...
Perdóname si me he perdido algo bastante obvio. Soy un físico con lo que es esencialmente una distribución (histograma) centrada en un valor medio que se aproxima a una distribución Normal. El valor importante para mí es la desviación estándar de esta variable aleatoria gaussiana. ¿Cómo trataría...
Intrigado por una pregunta en math.stackexchange , e investigándolo empíricamente, me pregunto acerca de la siguiente declaración sobre la raíz cuadrada de sumas de variables aleatorias iid. Supongamos que son variables aleatorias con media finita distinta de cero y varianza , y . El teorema del...
Generé un diagrama qq usando el siguiente código. Sé que qq plot se usa para verificar si los datos se distribuyen normalmente o no. Mi pregunta es ¿qué indican las etiquetas de los ejes xey en el gráfico qq y qué indica ese valor cuadrado r? N = 1200 p = 0.53 q = 1000 obs =...
Estoy leyendo este documento sobre Procesos Wishart Generalizados (GWP). El documento calcula las covarianzas entre diferentes variables aleatorias (siguiendo el Proceso Gaussiano ) utilizando la función de covarianza exponencial al cuadrado, es decir, . Luego dice que esta matriz de covarianza...
El título lo dice todo. Entiendo que los mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud darán el mismo resultado para los coeficientes de regresión si los errores del modelo se distribuyen normalmente. Pero, ¿qué sucede si los errores no se distribuyen normalmente? ¿Por qué los dos métodos ya no son...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...