Estoy leyendo este documento sobre Procesos Wishart Generalizados (GWP). El documento calcula las covarianzas entre diferentes variables aleatorias (siguiendo el Proceso Gaussiano ) utilizando la función de covarianza exponencial al cuadrado, es decir, . Luego dice que esta matriz de covarianza...
Me he encontrado con un problema en el libro de texto para estimar la media. El problema del libro de texto es el siguiente: Supongamos que puntos de datos, , ,. . . , , han sido generados por un pdf gaussiano unidimensional de media desconocida, pero de varianza conocida. Derive la estimación...
Tengo procesos normalmente distribuidos de los cuales obtengo pequeñas muestras ( n típicamente 10-30) que quiero usar para estimar la varianza. Pero con frecuencia las muestras están tan juntas que no podemos medir puntos individuales cerca del centro. Tengo esta vaga comprensión de que...
Específicamente, suponga que e Y son variables aleatorias normales (independientes pero no necesariamente distribuidas de manera idéntica). Dado cualquier particular, una , hay una fórmula agradable para P ( max ( X , Y ) ≤ x ) o conceptos similares? ¿Sabemos que max ( X , Y ) se distribuye...
La distribución normal bivariada con media y matriz de covarianza puede reescribirse en coordenadas polares con radio y ángulo . Mi pregunta es: ¿Cuál es la distribución de muestreo de , es decir, de la distancia desde un punto al centro estimado dada la matriz de covarianza de muestra ?μμ\mur θ r...
¿Cuáles son las estimaciones de parámetros formulados para el sesgo normal? Si puedes, la derivación a través de MLE o mamá también sería genial. Gracias Editar . Tengo un conjunto de datos para el que puedo ver visualmente por parcelas que está ligeramente sesgado a la izquierda. Quiero estimar...
Suponga que donde X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) son independientes.X= X1+ X2+ ⋯ + XnorteX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xyo∼ N( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Mi pregunta es, ¿qué distribución hace Z= X2X21+ X22+ ⋯ + X2norteZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots +...
Deje que XXX siga una distribución uniforme e YYY siga una distribución normal. ¿Qué se puede decir sobre XYXY\frac X Y¿ Y ? ¿Hay una distribución para ello? Encontré que la razón de dos normales con media cero es
El título lo dice todo. Entiendo que los mínimos cuadrados y la máxima verosimilitud darán el mismo resultado para los coeficientes de regresión si los errores del modelo se distribuyen normalmente. Pero, ¿qué sucede si los errores no se distribuyen normalmente? ¿Por qué los dos métodos ya no son...
Dadas variables aleatorias X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n iid muestreado de ∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), definir Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Tenemos eso E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Tengo un experimento en el que estoy tomando medidas de una variable normalmente distribuida ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Sin embargo, experimentos anteriores han proporcionado alguna evidencia de que la desviación estándar es una función afín de una variable independiente , es...
Si dibujo las variables iid de N (0,1), ¿la media o la mediana convergerán más rápido? ¿Cuanto más rápido? Para ser más específico, dejemos que sean una secuencia de variables iid extraídas de N (0,1). Defina , y para ser la mediana de . ¿Qué converge a 0 más rápido, o ?x1,x2,…x1,x2,…x_1, x_2,...
Generé un diagrama qq usando el siguiente código. Sé que qq plot se usa para verificar si los datos se distribuyen normalmente o no. Mi pregunta es ¿qué indican las etiquetas de los ejes xey en el gráfico qq y qué indica ese valor cuadrado r? N = 1200 p = 0.53 q = 1000 obs =...
Obviamente tengo una distribución de valores bimodal, que busco ajustar. Los datos pueden ajustarse bien con 2 funciones normales (bimodal) o con 3 funciones normales. Además, hay una razón física plausible para ajustar los datos con 3. Cuantos más parámetros se introduzcan, más perfecto será el...
Suponga que dos clases y tienen un atributo tienen distribución y . si tenemos igual para la siguiente matriz de costos:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1, 0.5)P(C1)=P(C2)=0.5P(C1)=P(C2)=0.5P(C_1)=P(C_2)=0.5 L=[010.50]L=[00.510]L= \begin{bmatrix} 0 & 0.5...
¿Cuál es la relación entre una dimensión y un componente en un modelo de mezcla gaussiana? ¿Y cuáles son los significados de dimensión y componente? Gracias. Corríjame si estoy equivocado: entiendo que los datos observados tienen muchas dimensiones. Cada dimensión representa una característica /...
Estoy tratando de encontrar la correlación entre una variable dicotómica y una variable continua. De mi trabajo de base en esto, descubrí que tengo que usar una prueba t independiente y la condición previa para ello es que la distribución de la variable debe ser normal. Realicé la prueba de...
Tengo una pregunta sobre los modelos lineales generalizados (GLM). Mi variable dependiente (DV) es continua y no normal. Así que log lo transformé (todavía no es normal pero lo mejoré). Quiero relacionar el DV con dos variables categóricas y una covariable continua. Para esto quiero realizar un...
Mi problema es el siguiente: dejo caer 40 bolas a la vez desde cierto punto, a pocos metros del piso. Las bolas ruedan y se detiene. Utilizando la visión por computadora, calculo el centro de masa en el plano XY. Solo me interesa la distancia desde el centro de masa a cada bola, que se calcula...