Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal bivariada que tiene ceros como medias y unos como varianzas, por lo que el único parámetro desconocido es la covarianza. ¿Cuál es el MLE de la covarianza? Sé que debería ser algo así como pero ¿cómo sabemos esto?1norte∑nortej =...

Principalmente tengo experiencia en informática, pero ahora estoy tratando de enseñarme estadísticas básicas. Tengo algunos datos que creo que tienen una distribución de Poisson Tengo dos preguntas: ¿Es esta una distribución de Poisson? En segundo lugar, ¿es posible convertir esto en una...

Soy consciente de algunos buenos ejemplos de pares de variables aleatorias correlacionadas que son marginalmente normales pero no conjuntamente normales. Vea esta respuesta de Dilip Sarwate , y esta del cardenal . También conozco un ejemplo de dos variables aleatorias normales cuya suma no es...

Deje X1X1X_1 , X2X2X_2 , ⋯⋯\cdots , Xd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1) y sea independiente. ¿Cuál es la expectativa de X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} ? Es fácil encontrar E(X21X21+⋯+X2d)=1dE(X12X12+⋯+Xd2)=1d\mathbb{E}\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 +...

¿Cómo se lee la notación ? ¿Es sigue una distribución normal? ¿O es una distribución normal? O tal vez es aproximadamente normal ...XX∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^2)XXX XXX XXX ¿Qué pasa si hay varias variables que siguen (o las palabras que sean) la misma distribución? Como se...

En mis apuntes dice: La distribución t parece normal, aunque con colas ligeramente más pesadas. Entiendo por qué se vería normal (debido al Teorema del límite central). Pero me cuesta entender cómo demostrar matemáticamente que tiene colas más pesadas que la distribución normal y si hay una...

Si el PDF normal estándar es F( x ) = 12 π--√mi- x2/ 2F(X)=12πmi-X2/ /2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} y el CDF es F( x ) = 12 π--√∫X- ∞mi- x2/ 2d x,F(X)=12π∫-∞Xmi-X2/ /2reX,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, ¿Cómo se convierte esto en una función de...

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Estoy tirando un dado justo. Cada vez que obtengo un 1, 2 o 3, escribo un '1'; cada vez que obtengo un 4 escribo un '2'; cada vez que obtengo un 5 o un 6, escribo un '3.' Sea NNN el número total de lanzamientos que necesito para que el producto de todos los números que...

En Wikidata es posible vincular distribuciones de probabilidad (como todo lo demás) en una ontología, por ejemplo, que la distribución t es una subclase de la distribución t no central, ver, por ejemplo,

¿Alguien sabe cuál es la función de distribución acumulativa inversa de la distribución normal? ¿Tiene una expresión de forma cerrada? No encontré ninguna buena respuesta con Google.

Mi conjunto de datos está compuesto por la mortalidad total o la supervivencia de un organismo en tres tipos de sitios, costero, medio canal y en alta mar. Los números en la tabla a continuación representan el número de sitios. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20...

Tengo varios resultados de prueba de retraso de respuesta del servidor. Según nuestro análisis teórico, la distribución de retardo (La función de distribución de probabilidad del retardo de respuesta) debe tener un comportamiento de cola pesada. Pero, ¿cómo podría probar que el resultado de la...

He estado usando secuencias de baja discrepancia durante un tiempo para Distribuciones uniformes, ya que he encontrado que sus propiedades son útiles (principalmente en gráficos de computadora por su apariencia aleatoria y su capacidad para cubrir densamente [0,1] de manera incremental). Por...

Estudiar para un examen. No pude responder a esta. Deje be iid variables aleatorias. DefinirN ( 0 , 1 )X1 , yo, X2 , yo, X3 , yo, i = 1 , ... , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nnorte( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) Wyo= ( X1 , yo+ X2 , yoX3 , yo) / 1 + X23 , yo-------√,...

¿Alguien puede sugerir cómo puedo calcular el segundo momento (o la función generadora del momento completo) del coseno de dos vectores aleatorios gaussianos , cada uno distribuido como , independientes el uno del otro? IE, momento para la siguiente variable aleatoriax,yx,yx,yN(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N...

Me pregunto si la desviación estándar siempre se basó en el supuesto de una distribución normal. En otras palabras, si la muestra no se distribuye normalmente, ¿debería considerarse un error utilizar la desviación

Mucho se ha dicho sobre la importancia de las distribuciones normales en la naturaleza. Muchas medidas como la altura o el peso se distribuyen aproximadamente de forma normal. Pero ninguno de ellos es exactamente normal, por lo que yo entiendo. Considerando que la distribución normal es una de las...

Me gustaría sacar muestras de manera eficiente x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^d de N(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma) sujeto a la restricción de que ||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

Está arraigado en la enseñanza de disciplinas aplicadas, como la medicina, que las mediciones de cantidades biomédicas en la población siguen una "curva de campana" normal. Una búsqueda en Google de la la cadena "que supone una distribución normal" retornos resultados! Parecen, "dado el pequeño...

Casi todos los libros de texto que discuten la aproximación normal a la distribución binomial mencionan la regla general de que la aproximación se puede usar si np≥5np≥5np\geq5 y n(1−p)≥5n(1−p)≥5n(1-p)\geq 5. Algunos libros sugierennp(1−p)≥5np(1−p)≥5np(1-p)\geq 5en lugar. La misma constante555 a...