Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Supongamos que tengo una muestra de frecuencias de 4 eventos posibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 y tengo las probabilidades esperadas de que ocurran mis eventos: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la suma de las frecuencias observadas de mis cuatro eventos (18) puedo calcular las...

Pregunta corta: ¿Por qué es esto cierto? Larga pregunta: Muy simple, estoy tratando de descubrir qué justifica esta primera ecuación. El autor del libro que estoy leyendo (contexto aquí si lo desea, pero no es necesario), afirma lo siguiente: Debido a la suposición de casi gaussianismo,...

He leído innumerables páginas en google y no puedo encontrar una respuesta satisfactoria. También he leído http://castatistics.wikispaces.com/file/view/normal+der..pdf , pero dudo que esa haya sido la motivación original para la función gaussiana. Actualmente soy estudiante universitario y mi libro...

Estudiar para un examen. No pude responder a esta. Deje be iid variables aleatorias. DefinirN ( 0 , 1 )X1 , yo, X2 , yo, X3 , yo, i = 1 , ... , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nnorte( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) Wyo= ( X1 , yo+ X2 , yoX3 , yo) / 1 + X23 , yo-------√,...

¿Alguien puede sugerir cómo puedo calcular la función generadora de momentos del producto interno de dos vectores aleatorios gaussianos, cada uno distribuido como , independientes el uno del otro? ¿Hay algún resultado estándar disponible para esto? Cualquier puntero es muy apreciado.N(0,σ2)norte(0...

ACTUALIZACIÓN 25 de enero de 2014: el error ahora está corregido. Ignore los valores calculados del valor esperado en la imagen cargada, están equivocados, no elimino la imagen porque ha generado una respuesta a esta pregunta. ACTUALIZACIÓN 10 de enero de 2014: se encontró el error: un error...

He estado leyendo sobre MLE como un método para generar una distribución ajustada. Me encontré con una declaración que decía que las estimaciones de probabilidad máxima "tienen distribuciones normales aproximadas". ¿Significa esto que si aplico MLE varias veces sobre mis datos y la familia de...

Tengo dos variables normalmente distribuidas X1X1X_1 y X2X2X_2 con media cero y matriz de covarianza ΣΣ\Sigma . Estoy interesado en tratar de calcular el valor de E[X21X22]mi[X12X22]E[X_1^2 X_2^2] en términos de las entradas de ΣΣ\Sigma . Usé la ley de probabilidad total para obtener pero no...

Estaba pensando, ya que son de y son independientes, entoncesX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y tiene una distribución de . Entonces tiene una probabilidad de .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Lo anterior me parece correcto, aunque parece que entonces tendría una...

Mucho se ha dicho sobre la importancia de las distribuciones normales en la naturaleza. Muchas medidas como la altura o el peso se distribuyen aproximadamente de forma normal. Pero ninguno de ellos es exactamente normal, por lo que yo entiendo. Considerando que la distribución normal es una de las...

Me gustaría sacar muestras de manera eficiente x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^d de N(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma) sujeto a la restricción de que ||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

Estoy leyendo un poco y esta es la definición que obtuve del libro de DeGroot: ¿Eso significa que los parámetros son los mismos? Por ejemplo, suponga que X se distribuye de forma logarítmica normal e Y normalmente se distribuye donde Y = log (X). ¿Esto dice que X e Y tienen la misma media y DE...

Está arraigado en la enseñanza de disciplinas aplicadas, como la medicina, que las mediciones de cantidades biomédicas en la población siguen una "curva de campana" normal. Una búsqueda en Google de la la cadena "que supone una distribución normal" retornos resultados! Parecen, "dado el pequeño...

Casi todos los libros de texto que discuten la aproximación normal a la distribución binomial mencionan la regla general de que la aproximación se puede usar si np≥5np≥5np\geq5 y n(1−p)≥5n(1−p)≥5n(1-p)\geq 5. Algunos libros sugierennp(1−p)≥5np(1−p)≥5np(1-p)\geq 5en lugar. La misma constante555 a...

Me pregunto si la desviación estándar siempre se basó en el supuesto de una distribución normal. En otras palabras, si la muestra no se distribuye normalmente, ¿debería considerarse un error utilizar la desviación

Estoy tratando de averiguar la distribución de donde , iid sé que, tomando cada uno de los términos por separado, y Pero no estoy seguro acerca de la distribución de (*)(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad...

Dejar XXXsea, por ejemplo, la cantidad de días que le quedan de vida. Un médico 1 evalúa la distribución deXXX como gaussiano: P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1). Otro médico independiente 2 evalúaP(X)∼N(μ2,σ2)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2). Ambos...

Me gustaría saber si la estadística está completa para en una configuración .T(X1, ... ,Xnorte) =∑nortei = 1(Xyo-X¯norte)2n - 1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2norte( μ ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) ¿Depende esto de si se conoce...

¿Alguien puede sugerir cómo puedo calcular el segundo momento (o la función generadora del momento completo) del coseno de dos vectores aleatorios gaussianos , cada uno distribuido como , independientes el uno del otro? IE, momento para la siguiente variable aleatoriax,yx,yx,yN(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N...

¿Alguien sabe cuál es la función de distribución acumulativa inversa de la distribución normal? ¿Tiene una expresión de forma cerrada? No encontré ninguna buena respuesta con Google.