Una matriz de correlaciones entre todos los pares de variables aleatorias. Todos sus elementos diagonales son iguales a uno. k × k k×k k k
Para una matriz de datos dada (con variables en columnas y puntos de datos en filas), parece que juega un papel importante en las estadísticas. Por ejemplo, es una parte importante de la solución analítica de los mínimos cuadrados ordinarios. O, para PCA, sus vectores propios son los componentes...
Me gustaría poder generar eficientemente matrices de correlación semidefinidas positivas (PSD). Mi método se ralentiza dramáticamente a medida que aumento el tamaño de las matrices que se generarán. ¿Podría sugerir alguna solución eficiente? Si conoce algún ejemplo en Matlab, estaría muy...
He estado investigando el significado de la propiedad positiva semi-definida de las matrices de correlación o covarianza. Estoy buscando cualquier información sobre Definición de semi-definición positiva; Sus propiedades importantes, implicaciones prácticas; La consecuencia de tener...
Hay tres variables aleatorias, . Las tres correlaciones entre las tres variables son las mismas. Es decir,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) ¿Cuál es el límite más ajustado que puede dar por...
Me gustaría generar una matriz de correlación aleatoria CC\mathbf C de tamaño n×nn×nn \times n modo que haya algunas correlaciones moderadamente fuertes presentes: matriz simétrica real cuadrada de tamaño n×nn×nn \times n , con, por ejemplo, n=100n=100n=100 ; positivo-definido, es decir, con...
Preguntas: Tengo una gran matriz de correlación. En lugar de agrupar correlaciones individuales, quiero agrupar variables basadas en sus correlaciones entre sí, es decir, si la variable A y la variable B tienen correlaciones similares a las variables C a Z, entonces A y B deberían ser parte del...
Me hicieron esta pregunta en una entrevista. Digamos que tenemos una matriz de correlación de la forma ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Me pidieron que encontrara el valor de gamma, dada esta matriz de correlación. Pensé...
Estoy tratando de generar una secuencia aleatoria correlacionada con media = 000 , varianza = , coeficiente de correlación = . En el siguiente código, uso & como desviaciones estándar y & como medio.0.81110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 *...
Dados los tres vectores aaa , bbb y ccc , ¿es posible que las correlaciones entre aaa y bbb , aaa y ccc , y bbb y ccc sean todas negativas? Es decir, ¿es esto posible? corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\...
Tengo este gran conjunto de datos con 2500 variables y 142 observaciones. Quiero ejecutar una correlación entre la Variable X y el resto de las variables. Pero para muchas columnas, faltan entradas. Traté de hacer esto en R usando el argumento "pairwise-complete" ( use=pairwise.complete.obs) y...
Me gustaría generar una matriz de correlación aleatoria de modo que la distribución de sus elementos fuera de la diagonal se vea aproximadamente como normal. ¿Cómo puedo hacerlo? La motivación es esta. Para un conjunto de series de datos de tiempo, la distribución de correlación a menudo se ve...
Estoy hablando aquí de matrices de correlaciones de Pearson. A menudo escuché decir que todas las matrices de correlación deben ser semidefinidas positivas. Tengo entendido que las matrices definidas positivas deben tener valores propios , mientras que las matrices semidefinidas positivas deben...
Tengo 2 matrices de correlación UNAUNAA y sisiB(utilizando el coeficiente de correlación lineal de Pearson a través de corrcoef de Matlab () ). Me gustaría cuantificar cuánto "más correlación"UNAUNAA contiene en comparación con sisiB. ¿Hay alguna medida estándar o prueba para eso? Por ejemplo, la...
Estoy tratando de generar una matriz de correlación (psd simétrica) con una estructura de dispersión preespecificada (especificada por un gráfico en nodos). Los nodos que están conectados en el gráfico tienen correlación , el resto todos son 0 y la diagonal es 1.p×pp×pp\times...
Mientras aprendía a calcular las matrices de covarianza y correlación y sus inversas en VB y T-SQL hace unos años, aprendí que las diversas entradas tienen propiedades interesantes que pueden hacerlas útiles en los escenarios correctos de minería de datos. Un ejemplo obvio es la presencia de...