¿Hay un buen limita la distribución de como n va a \ infty , en el supuesto de que son iid distribuciones normales con varianza \ sigma ^ 2 .max ( X1, X2, . . . , Xnorte)max(X1,X2,...,Xnorte)\max( X_1,X_2,...,X_n) nortenorten∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Es casi seguro que es un problema bien conocido con...
Cuando se entrena un modelo parametrizado (por ejemplo, para maximizar la probabilidad) a través del descenso de gradiente estocástico en algún conjunto de datos, se supone comúnmente que las muestras de entrenamiento se extraen de la distribución de datos de entrenamiento. Entonces, si el objetivo...
Tengo un GLMM de la forma: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Cuando lo uso drop1(model, test="Chi"), obtengo resultados diferentes a los que uso Anova(model, type="III")del paquete del automóvil o summary(model). Estos dos...
Considere un gráfico geométrico aleatorio infinito en el que las ubicaciones de los nodos siguen un proceso de punto de Poisson con densidad y los bordes se colocan entre los nodos que están más cerca que d . Por lo tanto, la longitud de los bordes sigue el siguiente PDF:ρρ\rhoredd F( l ) = { 2...
Actualmente estoy haciendo un análisis en un sitio web que requiere que cree un diagrama de árbol de decisión que muestre la ruta probable que las personas toman cada vez que llegan al sitio web. Estoy tratando con un data.frameque muestra los caminos de todos los clientes al sitio, comenzando...
Me gustaría saber cómo interpretar correctamente las gráficas de densidad condicional. He insertado dos a continuación que creé en R con cdplot. Por ejemplo, ¿la probabilidad de que el resultado sea igual a 1 cuando Var 1 es 150 aproximadamente 80%? El área gris oscuro es la que es la...
Sean observaciones extraídas de una distribución de probabilidad desconocida (pero ciertamente asimétrica).{ x1, ... , xnorte}{X1,...,Xnorte}\{x_1,\ldots,x_N\} Me gustaría encontrar la distribución de probabilidad utilizando el enfoque KDE: Sin embargo, intenté usar un núcleo gaussiano, pero...
Estoy leyendo un libro de análisis de series temporales y la fórmula para la autocovarianza de muestra se define en el libro como: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) conpara . es...
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...
Tengo el siguiente problema: Tengo 100 elementos únicos (n), y estoy seleccionando 43 (m) de ellos uno a la vez (con reemplazo). Necesito resolver el número esperado de exclusivos (solo seleccionados una vez, k = 1), dobles (seleccionados exactamente dos veces k = 2), triples (exactamente k = 3),...
Cerrada . Esta pregunta necesita detalles o claridad . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Agregue detalles y aclare el problema editando esta publicación . Cerrado hace 2 años . Estoy leyendo a Luce (1959) ....
Por un simple ejemplo, suponga que hay dos modelos de regresión lineal Modelo 1 tiene tres predictores, x1a, x2b, yx2c El modelo 2 tiene tres predictores del modelo 1 y dos predictores adicionales x2ayx2b Hay una ecuación de regresión poblacional donde la varianza poblacional explicada es para...
Al estudiar la selección de covarianza, una vez leí el siguiente ejemplo. Con respecto al siguiente modelo: Su matriz de covarianza y matriz de covarianza inversa se dan de la siguiente manera, No entiendo por qué la independencia de e es decidido por la covarianza inversa aquí?yXxxyyy ¿Cuál...
Sea una variable aleatoria en el espacio de probabilidad Muestre queX: Ω → NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N( Ω , B, P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)mi( X) = ∑n = 1∞PAG( X≥ n ) .E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). mi definición de es igual a mi( X)E(X)E(X)mi( X) =...
Aquí hay un caso de ejemplo: Tengo una población de 10,000 artículos. Cada artículo tiene una identificación única. Escojo al azar 100 artículos y anoto los identificadores Puse los 100 artículos nuevamente en la población Elijo aleatoriamente 100 artículos nuevamente, anoto los...
Se lanza una moneda justa hasta que aparece una cabeza por primera vez. La probabilidad de que esto suceda en un lanzamiento de número impar es? ¿Cómo abordo este
Sea una muestra aleatoria de una distribución para . Es decir,X1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Me topé con el problema de los coleccionistas de cupones y estaba tratando de encontrar una fórmula para una generalización. Si hay objetos distintos y que desea recoger por lo menos copias de cada uno de cualquier de ellos (donde ), ¿cuál es la expectativa de la cantidad de objetos al azar que...
Decimos que convergen completamente a si por cada .X ϵ > 0 ∑ ∞ n = 1 P ( | X n - X | > ϵ ) < ∞X1, X2, ...X1,X2,…X_1, X_2, \ldotsXXXϵ > 0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n = 1P ( | Xnorte- XEl | >ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)...
Como se sugiere en el título. Suponga que son variables aleatorias continuas iid con pdf . Considere el evento de que , , entonces es cuando la secuencia disminuye por primera vez. Entonces, ¿cuál es el valor de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq...