Entiendo que la fórmula para la probabilidad de convergencia es y puedo resolver problemas usando la fórmula. ¿Alguien puede explicarlo intuitivamente (como si tuviera cinco años), particularmente en lo que respecta a ?P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|Xn−X∞|>ϵ]→0P[|X_n − X_\infty| \gt \epsilon ]\to...
Tenemos un juego donde tu pago es 2k2k2^kdonde es el número de veces que lanzaste una moneda para que cayera en cara (si tu primer lanzamiento es cara, entonces ). Entonces el pago esperado es:kkkk=1k=1k=1E=12(2)+14(4)+18( 8 ) + . . .E=12(2)+14 4(4 4)+18(8)+...E = \frac{1}{2}(2) + \frac{1}{4}(4) +...
Me he encontrado con un lema en el artículo de infoGAN . No entiendo la derivación de Lemma 5.1 en el apéndice del documento. Va de la siguiente manera (incluido como png): No entiendo el último paso. ¿Por qué uno puede tirarf(x,y)f(x,y)f(x,y) en lo más interno, transformándolo en...
Perdone mi ignorancia, ¿cuál es el nombre de la distribución con una densidad de probabilidad como esta? o más generalmente o donde es una constante de normalización.p ( x )∝11 +miX,x > 0,pags(X)∝11+miX,X>0 0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) ∝11 + αmiβX,x >...
Tengo dos variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas, es decir, :ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon) =...
¿Cuál es la posibilidad de que un año bisiesto tenga 53 domingos? Según mi versión de prueba, ¿será 2/7? Dado que 366 días en un año bisiesto significa 52 semanas y 2 días más, por lo que de los dos días adicionales, la probabilidad del domingo es de 2/7. PD: Esta fue una pregunta que encontré en...
Supongamos que es una muestra aleatoria de una función de distribución continua . Deje que sea independiente de los 's. ¿Cómo puedo calcular
Tengo problemas para encontrar un recurso en línea que derive la Matriz de información de Fisher esperada para la distribución t de Student univariada. ¿Alguien sabe de tal recurso? En ausencia de cualquier recurso existente que derive la matriz de información de Fisher esperada para la...
En la mayoría de los cursos básicos de teoría de probabilidad, las funciones generadoras de momentos contados (mgf) son útiles para calcular los momentos de una variable aleatoria. En particular la expectativa y la varianza. Ahora, en la mayoría de los cursos, los ejemplos que proporcionan para la...
¿Puede alguno de nuestros expertos de Monte Carlo explicar la expectativa "inesperada" al final de esta respuesta ? Resumen ex post facto de la otra pregunta / respuesta: si son variables aleatorias IID y las expectativas , entonces un argumento de simetría simple muestra que , pero un experimento...
Supongamos que se le han dado algunos datos de un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones y 23 tratamientos. Después de una inspección inicial de los datos, observa que para 8 tratamientos todas las repeticiones son idénticas, lo que obviamente es incorrecto. Después de informar el problema,...
Estoy tirando un dado justo. ¿Cuál es la distribución de probabilidad del número de tiradas hasta que primero acumulo: 1) Cinco unidades 2) 20 ocurrencias de caras que no son una? Estoy feliz de compartir la aplicación real si eso
Tengo una secuencia de variables no negativas.XnXnX_n como: E(Xn|Cn)=Cnn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} dónde CnCnC_n es una secuencia de variables aleatorias que convergen casi seguramente 111. Puedo concluir XnXnX_n tiende a 0 casi seguro? Nota: puedes reemplazar
Ms. A selecciona un número XXX al azar de la distribución uniforme en [0,1][0,1][0, 1]. Luego, el Sr. B repetidamente, e independientemente, dibuja números Y1,Y2,...Y1,Y2,...Y_1, Y_2, ... de la distribución uniforme en [0,1][0,1][0, 1], hasta que obtenga un número mayor que X2X2\frac{X}{2}, luego...
Soy médico, así que por favor sea amable conmigo y mi comprensión básica de las estadísticas. Tengo un conjunto de datos que consta de pacientes y sus visitas y he etiquetado la presencia de un tipo específico de lunar en su mano izquierda y / o derecha con valores de {0,1} (0 = no presente y 1 =...
Una manzana se encuentra en el vértice de pentágono , y un gusano se encuentra a dos vértices de distancia, en C . Todos los días el gusano se arrastra con igual probabilidad a uno de los dos vértices adyacentes. Así, después de un día, el gusano está en el vértice B o D , cada uno con una...
Digamos que tenemos dos monedas sesgadas C1y C2ambas tienen diferentes probabilidades de girar la cabeza. Lanzamos C1 n1tiempos y obtenemos H1cabezas, C2 n2tiempos y obtenemos H2cabezas. Y encontramos que la proporción de caras para una moneda es más alta que la otra. ¿Cuál es la probabilidad con...
Esta es más una pregunta histórica: ¿quién inventó la notación por denotar independencia (condicional)?⊥⊥⊥⊥\perp \!\!\!
Una pregunta de ejercicio hace Supongamos que son rvs que tienen una distribución Normal común con . Calcule el coeficiente de dependencia de la cola superior para todos .X1,X2X1,X2X_1, X_2norte( 0 , 1 )norte(0 0,1)N(0,1)Corr(X1,X2) = ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rhoρ ∈ [ - 1...