A menudo se afirma que el cuadrado de la correlación de la muestra es equivalente al coeficiente de determinación para la regresión lineal simple. No he podido demostrarlo yo mismo y agradecería una prueba completa de este
Un revisor me ha preguntado si las correlaciones de Pearson (valores r) presentadas en una tabla pueden compararse entre sí para poder afirmar que uno es "más fuerte" que otro (aparte de simplemente observar los valores r reales) . ¿Cómo haría usted para esto? He encontrado este...
Tengo una pregunta básica. Decir que tengo dos variables aleatorias, e . Puedo estandarizarlos restando la media y dividiendo por la desviación estándar, es decir, .Y X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXYYYXstandardized=(X−E(X))(SD(X))Xstandardized=(X−E(X))(SD(X))X_{standardized} =...
Tengo una muestra de 1,449 puntos de datos que no están correlacionados (r-cuadrado 0,006). Al analizar los datos, descubrí que al dividir los valores de las variables independientes en grupos positivos y negativos, parece haber una diferencia significativa en el promedio de la variable...
Estoy usando ccfpara encontrar una correlación entre 2 series de tiempo. Estoy obteniendo una trama que se ve así: Tenga en cuenta que estoy interesado principalmente en la correlación para el retraso = 0. Preguntas: ¿Interpreta correctamente que hay una correlación cruzada para el retraso =...
He estado leyendo mucho sobre Dynamic Time Warping (DTW) últimamente. Estoy muy sorprendido de que no haya literatura en absoluto sobre la aplicación de DTW a series temporales irregulares, o al menos no pude encontrarla. ¿Alguien podría darme una referencia a algo relacionado con ese problema, o...
Tengo una matriz de correlación AAA , que obtuve usando el coeficiente de correlación lineal de Pearson a través de corrcoef de Matlab () . La matriz de correlación de dimensión 100x100, es decir, calculé la matriz de correlación en 100 variables aleatorias. Entre estas 100 variables aleatorias,...
Tengo el siguiente modelo m_plotequipado con lme4::lmerefectos aleatorios cruzados para los participantes ( lfdn) y los elementos ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30...
Solo quiero verificar que estoy interpretando los gráficos ACF y PACF correctamente: Los datos corresponden a los errores generados entre los puntos de datos reales y las estimaciones generadas utilizando un modelo AR (1). He visto la respuesta aquí: Estimar los coeficientes ARMA a través de...
Soy consciente de algunos buenos ejemplos de pares de variables aleatorias correlacionadas que son marginalmente normales pero no conjuntamente normales. Vea esta respuesta de Dilip Sarwate , y esta del cardenal . También conozco un ejemplo de dos variables aleatorias normales cuya suma no es...
Muchos libros de texto de estadísticas proporcionan una ilustración intuitiva de cuáles son los vectores propios de una matriz de covarianza: Los vectores u y z forman los vectores propios (bueno, los propios). Esto tiene sentido. Pero lo único que me confunde es que extraemos vectores propios...
Es bien sabido que la independencia de las variables aleatorias implica una correlación cero, pero la correlación cero no implica necesariamente independencia. Encontré muchos ejemplos matemáticos que demuestran dependencia a pesar de la correlación cero. ¿Hay ejemplos de la vida real para...
Entonces, tengo 16 ensayos en los que estoy tratando de autenticar a una persona de un rasgo biométrico usando Hamming Distance. Mi umbral está establecido en 3.5. Mis datos están a continuación y solo la prueba 1 es un verdadero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5...
Quiero ejecutar correlaciones en una serie de mediciones donde se usaron escalas Likert. Al observar los diagramas de dispersión, parece que los supuestos de linealidad y homocedasticidad pueden haber sido violados. Dado que parece haber cierto debate sobre la calificación del nivel ordinal que...
Estoy buscando datos extremadamente no lineales para los que los modelos ARMA / ARIMA no funcionan bien. Sin embargo, veo algo de autocorrelación, y sospecho que tengo mejores resultados para la autocorrelación no lineal. 1 / ¿hay un equivalente del PACF para la correlación de rango? (en R?) 2 /...
Mi conjunto de datos está compuesto por la mortalidad total o la supervivencia de un organismo en tres tipos de sitios, costero, medio canal y en alta mar. Los números en la tabla a continuación representan el número de sitios. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20...
¿Existe un principio general sobre si uno debe calcular la correlación de Pearson para dos variables aleatorias X e Y antes de tomar su transformación logarítmica o después? ¿Existe un procedimiento para probar cuál es más apropiado? Producen valores similares pero diferentes, ya que la...
Tengo una serie temporal de medidas (alturas-series unidimensionales). En el período de observación, el proceso de medición se redujo durante algunos puntos de tiempo. Entonces, los datos resultantes son un vector con NaNs donde había lagunas en los datos. Usando MATLAB, esto me está causando un...
¿Cuál es la diferencia entre la correlación cruzada y la información mutua? ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver con estas medidas y cuándo es apropiado usar uno sobre el otro? Gracias por los comentarios. Para aclarar, la pregunta surge por un interés en el análisis de iomage en lugar del...
Tengo problemas al usar las funciones cor()y cor.test(). Solo tengo dos matrices (solo valores numéricos y el mismo número de filas y columnas) y quiero tener el número de correlación y el valor p correspondiente. Cuando uso cor(matrix1, matrix2)obtengo los coeficientes de correlación para todas...