En la fórmula de Bayes: P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a) = \frac{P(a|x) P(x)}{P(a)} ¿Puede la probabilidad posterior exceder 1?P(x|a)P(x|a)P(x|a) Creo que es posible si, por ejemplo, suponiendo que , y P ( a ) < P ( x ) < 1 , y P ( a ) / P ( x ) < P ( a | x ) < 1 ....
Me siento un poco incómodo con la forma en que me he ocupado mentalmente de la paradoja de Borel y otras "paradojas" relacionadas con la probabilidad condicional. Para aquellos que están leyendo esto que no están familiarizados con él, vea este enlace . Mi respuesta mental hasta este momento ha...
Esta pregunta de validación cruzada sobre la simulación de una muestra condicional a tener una suma fija me recordó un problema que George Casella me planteó . Dado un modelo paramétrico y una muestra de iid de este modelo , el MLE de viene dado por Para un valor dado de \ theta , ¿hay una...
Entiendo P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A\cap B)/P(B) = P(A|B) . El condicional es la intersección de A y B dividida por toda el área de B. Pero, ¿por qué P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A\cap B|C)/P(B|C) = P(A|B \cap C) ? ¿Puedes darme algo de intuición? ¿No debería...
Si tengo dos variables aleatorias independientes normalmente distribuidas e con medias y y desviaciones estándar y y descubro que , entonces (suponiendo que no haya cometido ningún error) la distribución condicional de e dado también se distribuyen normalmente con medias y desviación estándar Y...
En las conferencias en video del curso de Estadística 110: Probabilidad de Harvard que se puede encontrar en iTunes y YouTube, me encontré con este problema. Traté de resumirlo aquí: Supongamos que se nos da una mano aleatoria de dos cartas de un mazo estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que...
Pregunta Si X 1 , ⋯ , X n ∼ N ( μ , 1 )X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1) son IID, entonces calcule E ( X 1 ∣ T )E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right) , donde T = ∑ i X iT=∑iXiT = \sum_i X_i . Intento : compruebe si lo siguiente es correcto. Digamos, tomamos la...
Considere las siguientes afirmaciones sobre el Titanic: Asunción 1: solo hombres y mujeres estaban en el barco Supuesto 2: había un gran número de hombres y mujeres. Declaración 1: el 90 por ciento de todas las mujeres sobrevivieron Declaración 2: 90 por ciento de todos los que sobrevivieron,...
No entiendo cómo se derivó esta ecuación. P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M_{1}\cap M_{2}) \leq \frac{P(I)}{P(I')}\cdot \frac{P(M_{1}|I)P(M_{2}|I)}{P(M_{1}|I')P(M_{2}|I')} Esta ecuación fue del documento "Trial by...
Suponga que la variable aleatoria UUU sigue una distribución uniforme continua con los parámetros 0 y 10 (es decir, U∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) ) Ahora denotemos A el evento de que UUU = 5 y B el evento de que UUU sea igual a 555 o 6. Según tengo entendido, ambos eventos tienen cero...
Quiero muestrear a partir de una densidad univariada pero solo sé la relación:fXfXf_X fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Quiero evitar el uso de MCMC (directamente en la representación integral) y, dado que y son fáciles de muestrear,...
Quería entender mejor la prueba exacta del pescador, así que ideé el siguiente ejemplo de juguete, donde f y m corresponde a machos y hembras, y n e y corresponden a "consumo de refrescos" de esta manera: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, esta es una simplificación drástica, pero...
Estoy creando prototipos de mi propio modelo de bolsa de palabras Naive Bayes, y tenía una pregunta sobre el cálculo de las probabilidades de las características. Digamos que tengo dos clases, solo usaré spam y no spam ya que eso es lo que todos usan. Y tomemos la palabra "viagra" como ejemplo....
Tengo algunos problemas para resolver lo siguiente. Robas cartas de una baraja estándar de 52 cartas sin reemplazo hasta que obtengas un as. Sacas de lo que queda hasta que obtienes un 2. Continúas con 3. ¿Cuál es el número esperado en el que estarás después de que se acabe todo el mazo? Era...
¿Cómo defino la distribución de una variable aleatoria modo que un sorteo de tenga correlación con , donde es un sorteo único de una distribución con función de distribución acumulativa ? Y ρ x 1 x 1 F X ( x )YYYYYYρρ\rhoX1x1x_1X1x1x_1FX( x
Solo me pregunto si es posible encontrar el valor esperado de x si se distribuye normalmente, dado que está por debajo de un cierto valor (por ejemplo, por debajo del valor
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Si alguien hace una declaración como la siguiente: "En general, los no fumadores expuestos al humo ambiental tenían un riesgo relativo de enfermedad coronaria de 1,25 (intervalo de confianza del 95 por ciento, 1,17 a 1,32) en comparación con los no fumadores no expuestos al humo". ¿Cuál es el...
Parece que los condicionales completos a menudo son bastante difíciles de obtener, sin embargo, programas como JAGS y BUGS los obtienen automáticamente. ¿Alguien puede explicar cómo generan algorítmicamente condicionales completos para cualquier especificación de modelo
Según el teorema de Bayes, . Pero de acuerdo con mi texto econométrico, dice que P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) . ¿Por qué es como este? No entiendo por qué se ignora P ( y ) .PAG( yEl | θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)PAG( θ | y) ∝ P( yEl |...