Actualmente estoy viendo un documento del modelo de efectos aleatorios del proceso de Dirichlet y la especificación del modelo es la siguiente: dondeαes el parámetro de escala yG0es la medida base. Más adelante en el artículo, sugiere que integremos una función sobre la medida baseG0como ∫f(y j...
Generalmente hay muchas distribuciones conjuntas consistentes con un conjunto conocido de distribuciones marginales .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) De estas distribuciones conjuntas, ¿el...
Usando la prueba T de Student, T-Critical se calcula mediante: t =X¯-μ0 0s /norte√t=X¯−μ0s/nt = \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{s / \sqrt{n}} Mirando el artículo de Wikipedia sobre la Estimación imparcial de la desviación estándar, hay una sección Resultado para la Distribución normal que menciona un...
Dejar U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_n ser nnn iid variables aleatorias uniformes discretas en (0,1) y sus estadísticas de orden sean U(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)}. Definir Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)} para i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, n con U0=0U0=0U_0=0. Estoy...
Supongamos que tengo una muestra de frecuencias de 4 eventos posibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 y tengo las probabilidades esperadas de que ocurran mis eventos: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la suma de las frecuencias observadas de mis cuatro eventos (18) puedo calcular las...
Estoy leyendo un libro que introduce la distribución Dirchilet y luego presentó cifras al respecto. Pero realmente no pude entender esas cifras. Adjunté la figura aquí en la parte inferior. Lo que no entiendo son los significados de los triángulos. Normalmente, cuando se quiere trazar una función...
Tengo problemas para encontrar un recurso en línea que derive la Matriz de información de Fisher esperada para la distribución t de Student univariada. ¿Alguien sabe de tal recurso? En ausencia de cualquier recurso existente que derive la matriz de información de Fisher esperada para la...
Supongamos que tenemos una variable aleatoria distribuida como y distribuida como , donde significa distribución uniforme en el intervalo . U [ 0 , 1 ] X 2 U [ 0 , X 1 ] U [ a , b ] [ a , b ]X1X1X_1U[0,1]U[0,1]U[0,1]X2X2X_2U[0,X1]U[0,X1]U[0,X_1]U[a,b]U[a,b]U[a,b][a,b][a,b][a,b] Pude calcular el...
Supongamos que obtendré algunas muestras de una distribución binomial. Una forma de modelar mi conocimiento previo es con una distribución Beta con parámetros y . Según tengo entendido, esto es equivalente a haber visto "cabezas" veces en trial. Como tal, un buen atajo para hacer la inferencia...
La fórmula para en una prueba de hipótesis viene dada por: tttt=X¯−μσ^/n−−√.t=X¯−μσ^/n. t=\frac{\bar{X}-\mu}{\hat \sigma/\sqrt{n}}. Cuando aumenta, el valor aumenta de acuerdo con la fórmula anterior. Pero, ¿por qué disminuye el valor crítico en la tabla cuando (que es una función de )...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
Tengo un problema en la mano, que no puedo continuar. ¿Alguien puede ayudarme a
Quiero estimar los parámetros de los modelos de mezcla de Dirichlet usando el muestreo de Gibbs y tengo algunas preguntas al respecto: ¿Es una mezcla de distribuciones de Dirichlet equivalente a un proceso de Dirichlet? ¿Cuáles son sus principales diferencias si no es así? Además, si quiero...
Pregunta simple, pero sorprendentemente difícil de encontrar una respuesta en línea. Sé que para un RV , definimos el momento k como donde la igualdad se sigue si , para una densidad y Medida de Lebesgue .XXX∫Xk rePAGS= ∫XkF( x ) d X∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp = f⋅...
Deje que e sean variables aleatorias univariadas con CDF tales que: donde , son funciones conocidas.X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R}Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R}FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y)FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall...
He estado tratando de encontrar el valor esperado de una función de una variable aleatoria con una distribución de Dirichlet integrando su producto con la función de densidad de Dirichlet sobre un simplex en R. Para verificar que estaba aplicando la función correcta en R, intenté integrar la...
Intento entender la idea detrás de la distribución t. Estos son los pasos que he entendido hasta ahora: Utilizamos una muestra de N elementos para estimar la media de la población. En más detalles, usamos la media muestral como una estimación de la media poblacional. Queremos saber qué tan cerca...
Necesito calcular el Dirichlet CDF , pero solo puedo encontrar implementaciones del PDF . ¿Saben ustedes de alguna biblioteca (preferiblemente en R)
En el contexto de la agrupación en línea, a menudo encuentro muchos artículos que hablan sobre: "proceso de dirichlet" y "modelos de mezcla finita / infinita". Dado que nunca he usado o leído sobre procesos de dirichlet o modelos de mezclas. ¿Conoces alguna sugerencia de conferencias...
Estoy buscando algún tipo de distribución sobre el símplex en el que los componentes están correlacionados de manera ordinal. Es decir, sip = (pags1, . . . ,pagsJ)p=(p1,...,pJ)p = (p_1, ..., p_J) se extrae de nuestra distribución en el simplex, me gustaría pagsyopip_i estar positivamente...