Mi tarea es probar si hay un cambio en la matriz de covarianza de 6 variables. Los valores de 6 variables se miden dos veces a partir de los mismos sujetos (3 años entre mediciones). ¿Cómo puedo hacer eso? He estado haciendo la mayor parte de mi trabajo usando
Estoy usando la descomposición del valor singular como técnica de reducción de dimensionalidad. Dados los Nvectores de dimensión D, la idea es representar las características en un espacio transformado de dimensiones no correlacionadas, lo que condensa la mayor parte de la información de los datos...
Actualmente estoy trabajando en un problema en el que tenemos un pequeño conjunto de datos y estamos interesados en el efecto de causalidad de un tratamiento en el resultado. Mi asesor me ha indicado que realice una regresión univariada en cada predictor con el resultado como respuesta, luego la...
Recientemente me he encontrado con la distribución bivariada de Poisson, pero estoy un poco confundido sobre cómo se puede derivar. La distribución está dada por: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X =...
Necesito una fórmula para la probabilidad de un evento en una distribución de Bernoulli n-variada con las probabilidades dadas para un solo elemento y para pares de elementos . De manera equivalente que podría dar media y la covarianza de . P ( X i = 1 ) = p
He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente...
Digamos que se le dan dos conjuntos de datos multivariados, digamos uno antiguo y uno nuevo, y que se supone que fueron generados por el mismo proceso (para el que no tiene modelo), pero tal vez, en algún lugar a lo largo de la línea de recopilación / creación los datos, algo salió mal. No querrá...
Siguiendo la pregunta de zzk sobre su problema con las simulaciones negativas, me pregunto cuáles son las familias parametrizadas de distribuciones en el cuadrante k-dimensional positivo, para el cual se puede establecer la matriz de covarianza .Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Como se discutió con...
Estoy trabajando en algunas técnicas de agrupamiento, donde para un grupo dado de vectores de dimensión d supongo una distribución normal multivariada y calculo el vector medio d-dimensional de la muestra y la matriz de covarianza de la muestra. Luego, cuando trato de decidir si un nuevo vector...
¿Cómo puedo probar los efectos en un ANOVA de parcela dividida usando comparaciones de modelos adecuados para usar con los argumentos Xy Mde anova.mlm()en R? Estoy familiarizado con ?anova.mlmDalgaard (2007) [1]. Desafortunadamente, solo cepilla los diseños de parcelas divididas. Hacer esto en un...
Los datos gaussianos distribuidos en una sola dimensión requieren dos parámetros para caracterizarlo (media, varianza), y se rumorea que alrededor de 30 muestras seleccionadas al azar suelen ser suficientes para estimar estos parámetros con una confianza razonablemente alta. Pero, ¿qué sucede a...
La distribución normal bivariada con media y matriz de covarianza puede reescribirse en coordenadas polares con radio y ángulo . Mi pregunta es: ¿Cuál es la distribución de muestreo de , es decir, de la distancia desde un punto al centro estimado dada la matriz de covarianza de muestra ?μμ\mur θ r...
Estoy tratando de resumir lo que entendí hasta ahora en el análisis multivariado penalizado con conjuntos de datos de alta dimensión, y todavía me cuesta obtener una definición adecuada de la penalización de umbral suave frente a la penalización Lasso (o ).L1L1L_1 Más precisamente, utilicé una...
Me gustaría hacer un análisis de intervención para cuantificar los resultados de una decisión política sobre las ventas de alcohol a lo largo del tiempo. Sin embargo, soy bastante nuevo en el análisis de series de tiempo, así que tengo algunas preguntas para principiantes. Un examen de la...
Usando un biplot de valores obtenidos a través del análisis de componentes principales, es posible explorar las variables explicativas que componen cada componente principal. ¿Esto también es posible con el análisis discriminante lineal? Los ejemplos provistos usan el. Los datos son "Datos del...
Las variables dependientes en un MANOVA no deben estar "muy fuertemente correlacionadas". Pero, ¿qué tan fuerte es una correlación demasiado fuerte? Sería interesante obtener las opiniones de la gente sobre este tema. Por ejemplo, ¿procedería con MANOVA en las siguientes situaciones? Y1 e Y2...
En la configuración de regresión univariante, intentamos modelar y= Xβ+ n o i s ey=Xβ+noisey = X\beta +noise donde un vector de n observaciones y X ∈ R n × m la matriz de diseño con m predictores. La solución es β 0 = ( X T X ) - 1 X y .y∈Rny∈Rny \in \mathbb{R}^nnnnX∈Rn×mX∈Rn×mX \in...
Habiendo trabajado principalmente con datos de sección transversal hasta ahora y muy recientemente navegando, escaneando tropezando con un montón de literatura introductoria de series de tiempo, me pregunto qué papel juegan las variables explicativas en el análisis de series de tiempo. Me...
Actualmente utilizo el siguiente proceso para iniciar una serie de tiempo multivariante en R: Determine los tamaños de bloque: ejecute la función b.staren el nppaquete que produce un tamaño de bloque para cada serie Seleccione el tamaño máximo de bloque Ejecutar tsbooten cualquier serie usando el...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...