Tengo un problema de regresión multi-salida con características de entrada y salidas. Las salidas tienen una estructura de correlación compleja, no lineal.reXreXd_xreyreyd_y Me gustaría usar bosques aleatorios para hacer la regresión. Por lo que puedo decir, los bosques aleatorios para la...
Si tengo una muestra de iid normal multivariante y defino (que es una especie de distancia de Mahalanobis [al cuadrado] desde un punto de muestra al vector usando la matriz para ponderar), ¿cuál es la distribución de (distancia de Mahalanobis al muestra media usando la matriz de covarianza de...
He estado leyendo Los elementos del aprendizaje estadístico y no podía entender de qué se trata la Sección 3.7 "Reducción y selección de resultados múltiples". Habla de RRR (regresión de rango reducido), y solo puedo entender que la premisa se trata de un modelo lineal multivariado generalizado...
Tengo varias observaciones multivariadas y me gustaría evaluar la densidad de probabilidad en todas las variables. Se supone que los datos se distribuyen normalmente. Con un número bajo de variables, todo funciona como cabría esperar, pero pasar a números mayores da como resultado que la matriz de...
Intuitivamente, la media es solo el promedio de las observaciones. La variación es cuánto varían estas observaciones de la media. Me gustaría saber por qué la inversa de la varianza se conoce como precisión. ¿Qué intuición podemos hacer de esto? ¿Y por qué la matriz de precisión es tan útil como...
¿Alguien puede señalarme un trabajo de encuesta sobre los resultados "Grande , Pequeño "? Estoy interesado en cómo este problema se manifiesta en diferentes contextos de investigación, por ejemplo, la regresión, clasificación, prueba de Hotelling, etc
Supongamos que X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} son variables aleatorias mutuamente independientes, cada una con una distribución gamma con parámetros αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 muestra que
Tengo datos sobre comportamientos de movimiento (tiempo de sueño, sedentario y actividad física) que suman aproximadamente 24 (como en horas por día). Quiero crear una variable que capture el tiempo relativo empleado en cada uno de estos comportamientos: me han dicho que una transformación de...
Tengo una variable numérica que resulta no significativa en un modelo de regresión logística multivariante. Sin embargo, cuando lo categorizo en grupos, de repente se vuelve significativo. Esto es muy contra-intuitivo para mí: al categorizar una variable, proporcionamos cierta información. ¿Cómo...
nota: sin respuestas correctas después de un mes, he vuelto a publicar en SO Antecedentes Tengo un modelo, , donde Y = f ( X )FFfY= f( X )Y=F(X)Y=f(\textbf{X}) es unamatriz de muestras n × m de m parámetros e Y es la n × 1XX\textbf{X}n×mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n \times 1 vector de las salidas...
Encontré algunos pros del análisis discriminante y tengo preguntas sobre ellos. Entonces: Cuando las clases están bien separadas, las estimaciones de los parámetros para la regresión logística son sorprendentemente inestables. Los coeficientes pueden llegar al infinito. LDA no sufre de este...
Necesito pronosticar las siguientes 4 variables para la 29a unidad de tiempo. Tengo aproximadamente 2 años de datos históricos, donde 1 y 14 y 27 son todos del mismo período (o época del año). Al final, estoy haciendo una descomposición de estilo Oaxaca-Blinder en , w d , w c y p .WWWw dwrewdw...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . ¿Podría alguien idear el código R para trazar...
Encontré el artículo de Hervé Abdi sobre SVD generalizada. El autor mencionó: El SVD generalizado (GSVD) descompone una matriz rectangular y tiene en cuenta las restricciones impuestas en las filas y las columnas de la matriz. El GSVD proporciona una estimación de mínimos cuadrados generalizada...
El análisis de correlación canónica (CCA) tiene como objetivo maximizar la correlación habitual del momento del producto de Pearson (es decir, el coeficiente de correlación lineal) de las combinaciones lineales de los dos conjuntos de datos. Ahora, considere el hecho de que este coeficiente de...
La pregunta que quiero hacer es esta: ¿cómo varía la proporción de muestras dentro de 1 SD de la media de una distribución normal a medida que aumenta el número de variables? (Casi) todos saben que en una distribución normal unidimensional, el 68% de las muestras se pueden encontrar dentro de 1...
Versión corta: ¿Cuál es el método más eficiente computacionalmente para estimar el modo de un conjunto de datos multidimensional, muestreado a partir de una distribución continua? Versión larga: tengo un conjunto de datos que necesito para estimar el modo. La moda no coincide con la media o la...
Estoy interesado en encontrar un método para generar datos correlacionados, no normales. Entonces, idealmente, algún tipo de distribución que tome una matriz de covarianza (o correlación) como parámetro y genere datos que la aproximen. Pero aquí está el truco: el método que estoy tratando de...
Cuando eres tú quien hace el trabajo, al darte cuenta de lo que estás haciendo, desarrollas una sensación de cuándo has ajustado demasiado el modelo. Por un lado, puede seguir la tendencia o el deterioro en el cuadrado R ajustado del modelo. También puede realizar un seguimiento de un deterioro...
Estoy simplificando una pregunta de investigación que tengo en el trabajo. Imagine que tengo 5 monedas y llamemos a las cabezas un éxito. Estas son monedas MUY sesgadas con probabilidad de éxito p = 0.1. Ahora, si las monedas fueran independientes, entonces obtener la probabilidad de al menos 1...