Obviamente, los eventos A y B son independientes si Pr = Pr Pr . Definamos una cantidad relacionada Q:( A ) ( B )(A∩B)(UN∩si)(A\cap B)(A)(A)(A)(B)(B)(B) Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q\equiv\frac{\mathrm{Pr}(A\cap B)}{\mathrm{Pr}(A)\mathrm{Pr}(B)} Entonces A y B son independientes si Q =...
Realicé una evaluación por computadora de diferentes métodos para ajustar un tipo particular de modelo utilizado en las ciencias paleo. Tenía un conjunto de entrenamiento de gran tamaño y, por lo tanto, al azar (muestreo aleatorio estratificado) dejé de lado un conjunto de prueba. Ajusté diferentes...
Realmente no entiendo la heterocedasticidad. Me gustaría saber si mi modelo es apropiado o no de acuerdo con este
Sabemos que la correlación cero no implica independencia. Me interesa saber si una correlación distinta de cero implica dependencia, es decir, si para algunas variables aleatorias e , ¿podemos decir en general que ?Corr ( X , Y ) ≠ 0 Corr(X,Y)≠0\text{Corr}(X,Y)\ne0X XXY YYf X , Y ( x , y ) ≠ f X (...
¿Cómo probaría o comprobaría que el muestreo es IID (Independiente e idénticamente distribuido)? Tenga en cuenta que no me refiero a gaussiano e idénticamente distribuido, solo IID. Y la idea que me viene a la mente es dividir repetidamente la muestra en dos submuestras de igual tamaño, realizar...
¿Son los componentes de PCA (en el análisis de componentes principales) estadísticamente independientes si nuestros datos son multivariados normalmente distribuidos? Si es así, ¿cómo se puede demostrar / probar esto? Pregunto porque vi esta publicación , donde la respuesta principal dice: PCA...
En primer lugar, no estoy preguntando esto: ¿Por qué la correlación cero no implica independencia? Esto se aborda (bastante bien) aquí: /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Lo que pregunto es lo contrario ... digamos que dos variables son completamente independientes...
Aprendí que la distribución normal estándar es única porque la media y la varianza se fijan en 0 y 1 respectivamente. Por este hecho, me pregunto si dos variables aleatorias estándar deben ser
Según tengo entendido, la correlación de distancia es una forma robusta y universal de verificar si existe una relación entre dos variables numéricas. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de pares de números: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) Podemos usar la correlación de distancia para verificar...
Si e son dos variables aleatorias que solo pueden tomar dos estados posibles, ¿cómo puedo mostrar que implica independencia? Esto va en contra de lo que aprendí en el día en que no implica independencia ...XXXYYYCov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0 La sugerencia dice...
Al explicar por qué no correlacionado no implica independiente, hay varios ejemplos que involucran un montón de variables aleatorias, pero todas parecen tan abstractas: 1 2 3 4 . Esta respuesta parece tener sentido. Mi interpretación: una variable aleatoria y su cuadrado pueden no estar...
Esta pregunta está inspirada en un mini-juego de Pokemon Soulsilver: Imagine que hay 15 bombas ocultas en esta área de 5x6 (EDITAR: máximo 1 bomba / celda): Ahora, ¿cómo calcularía la probabilidad de encontrar una bomba en un campo específico, dados los totales de fila / columna? Si observa la...
Aprendí en las estadísticas elementales que, con un modelo lineal general, para que las inferencias sean válidas, las observaciones deben ser independientes. Cuando se produce la agrupación, la independencia ya no puede conducir a una inferencia no válida a menos que esto se tenga en cuenta. Una...
Quería entender mejor la prueba exacta del pescador, así que ideé el siguiente ejemplo de juguete, donde f y m corresponde a machos y hembras, y n e y corresponden a "consumo de refrescos" de esta manera: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, esta es una simplificación drástica, pero...
Supongamos que tengo un momento conjunto que genera la función para una distribución conjunta con CDF F X , Y ( x , y ) . Es M X , Y ( s , t ) = M X , Y ( s , 0 ) ⋅ M X , Y ( 0 , t ) tanto necesario como
¿Alguien puede ilustrar, como lo hace Greg, pero con más detalle, cómo las variables aleatorias pueden ser dependientes, pero tienen covarianza cero? Greg, un afiche aquí, da un ejemplo usando un círculo aquí . ¿Alguien puede explicar este proceso con más detalle utilizando una secuencia de pasos...
Un recordatorio tradicional en las estadísticas es "la falta de correlación no implica independencia". Por lo general, este recordatorio se complementa con la afirmación psicológicamente relajante (y científicamente correcta) "cuando, sin embargo, las dos variables se distribuyen normalmente de...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Aquí les pregunto qué hacen comúnmente los demás para usar la prueba de ji cuadrado para la selección de características wrt resultado en el aprendizaje supervisado. Si entiendo correctamente, ¿prueban la independencia entre cada característica y el resultado, y comparan los valores p entre las...
Estoy tratando de entender todo el error de varianza / estándar de una serie temporal de retornos financieros, y creo que estoy estancado. Tengo una serie de datos de devolución de existencias mensuales (llamémosla ), que tiene un valor esperado de 1.00795 y una varianza de 0.000228 (el desarrollo...