Estoy reproduciendo desde cero los resultados en la Sección 4.2.1 de Probabilidad marginal de la salida de Gibbs Siddhartha Chib Revista de la Asociación Americana de Estadística, vol. 90, núm. 432. (diciembre de 1995), págs. 1313-1321. Es una mezcla de modelos normales con el número conocido...
Supongamos que tenemos un conjunto de puntos . Cada punto se genera utilizando la distribución Para obtener posterior para escribimos De acuerdo con el documento de Minka en Expectativa Propagación tenemos cálculos para obtener posterior y, así, se convierte en un problema insoluble para grandes...
Parece que hay varias opciones disponibles para trabajar con Gaussian Mixture Models (GMM) en Python. A primera vista hay al menos: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Herramientas para modelar mezclas PyEM: http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/ que forma parte de...
Supongamos que tengo una mezcla finita de muchos gaussianos con pesos, medias y desviaciones estándar conocidos. Los medios no son iguales. La desviación media y estándar de la mezcla se puede calcular, por supuesto, ya que los momentos son promedios ponderados de los momentos de los componentes....
Antecedentes: soy un bioestadístico actualmente luchando con un conjunto de datos de tasas de expresión celular. El estudio expuso una gran cantidad de células, reunidas en grupos de varios donantes, a ciertos péptidos. Las células expresan ciertos biomarcadores en respuesta, o no lo hacen. Las...
En general maximizamos una función L ( θ ;X1, ... ,Xnorte) =∏i = 1norteF(Xyo∣ θ )L(θ;x1,…,xn)=∏i=1nf(xi∣θ) L(\theta; x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i \mid \theta) donde es función de densidad de probabilidad si la distribución subyacente es continua, y una función de masa de probabilidad...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
El paquete R mclustutiliza BIC como criterio para la selección del modelo de clúster. Según tengo entendido, un modelo con el BIC más bajo debe seleccionarse sobre otros modelos (si solo le importa BIC). Sin embargo, cuando los valores BIC son todos negativos, la Mclustfunción adopta el modelo...
Estoy ejecutando una simulación rápida para comparar diferentes métodos de agrupación, y actualmente me encuentro con un problema tratando de evaluar las soluciones de agrupación. Conozco varias métricas de validación (muchas de ellas se encuentran en cluster.stats () en R), pero supongo que es...
Supongamos que quiero muestrear a partir de una distribución continua . Si tengo una expresión de en la formapp(x)pag(X)p(x)ppagp p(x)=∑i=1∞aifi(x)pag(X)=∑yo=1∞unayoFyo(X)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) donde y f_i son distribuciones de las que se puede muestrear fácilmente, entonces puedo...
El problema Quiero ajustar los parámetros del modelo de una población simple de mezcla 2-Gaussiana. Dada toda la exageración en torno a los métodos bayesianos, quiero entender si para este problema la inferencia bayesiana es una herramienta mejor que los métodos de ajuste tradicionales. Hasta...
Por lo tanto, obtener una "idea" del número óptimo de grupos en k-means está bien documentado. Encontré un artículo sobre cómo hacer esto en mezclas gaussianas, pero no estoy seguro de que me convenza, no lo entiendo muy bien. ¿Hay una ... forma más amable de hacer
¿Cuál es la relación entre una dimensión y un componente en un modelo de mezcla gaussiana? ¿Y cuáles son los significados de dimensión y componente? Gracias. Corríjame si estoy equivocado: entiendo que los datos observados tienen muchas dimensiones. Cada dimensión representa una característica /...
Trabajo en una gran cantidad de modelos estadísticos, como Hidden Markov Models y Gaussian Mixture Models. Veo que entrenar buenos modelos en cada uno de estos casos requiere una gran cantidad de datos (> 20000 oraciones para HMM) que se toman de entornos similares como el uso final. Mi pregunta...
Supongamos que tiene los registros de un servidor web. En estos registros tienes tuplas de este tipo: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Estas marcas de tiempo representan, por ejemplo, los clics de los usuarios. Ahora, user1visitará el...
Estoy trabajando en un conjunto de datos. Después de usar algunas técnicas de identificación de modelos, obtuve un modelo ARIMA (0,2,1). Utilicé la detectIOfunción en el paquete TSAen R para detectar un valor atípico innovador (IO) en la observación número 48 de mi conjunto de datos...
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...
Soy nuevo en el uso de GMM. No pude encontrar ninguna ayuda apropiada en línea. ¿Podría alguien proporcionarme el recurso adecuado sobre "Cómo decidir si usar GMM se ajusta a mi problema?" o en caso de problemas de clasificación "¿Cómo decidir si tengo que usar la clasificación SVM o la...
Tengo un modelo de mezcla que quiero encontrar el estimador de máxima verosimilitud de un conjunto de datos dado y un conjunto de datos observados parcialmente . He implementado tanto el paso E (calculando la expectativa de dado y los parámetros actuales ), como el paso M, para minimizar la...
Estoy estudiando el modelo de mezcla gaussiana y se me ocurre esta pregunta. Supongamos que los datos subyacentes se generan a partir de una mezcla de distribución Gaussiana y cada uno de ellos tiene un vector medio , donde y cada uno de ellos tiene el mismo coeficiente matriz de varianza y...