Estoy tratando de generar muestras aleatorias de un pdf personalizado usando R. Mi pdf es: fX(x)=32(1−x2),0≤x≤1fX(x)=32(1−x2),0≤x≤1f_{X}(x) = \frac{3}{2} (1-x^2), 0 \le x \le 1 Generé muestras uniformes y luego traté de transformarlo en mi distribución personalizada. Hice esto buscando el cdf de...
Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de...
Supongamos que tenemos X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), donde es una muestra aleatoria uniforme de tamaño n,
Recientemente compré un recurso de entrevista de ciencia de datos en el que una de las preguntas de probabilidad era la siguiente: Dados sorteos de una distribución normal con parámetros conocidos, ¿cómo puede simular sorteos de una distribución uniforme? Mi proceso de pensamiento original fue...
Para simular una distribución normal a partir de un conjunto de variables uniformes, existen varias técnicas: El algoritmo Box-Muller , en el que se toman muestras de dos variables uniformes independientes en (0,1)(0,1)(0,1) y se transforman en dos distribuciones normales estándar independientes...
Vamos a sumar un flujo de variables aleatorias, ; dejemos que sea el número de términos que necesitamos para que el total exceda uno, es decir, es el número más pequeño tal queY YXi∼iidU(0,1)Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1)YYYYYY X1+X2+⋯+XY>1.X1+X2+⋯+XY>1.X_1 + X_2 +...
Me gustaría generar pares de números aleatorios con cierta correlación. Sin embargo, el enfoque habitual de usar una combinación lineal de dos variables normales no es válido aquí, porque una combinación lineal de variables uniformes ya no es una variable distribuida uniformemente. Necesito que las...
En Libre Office Calc, la rand()función está disponible, que elige un valor aleatorio entre 0 y 1 de una distribución uniforme. Estoy un poco oxidado en mi probabilidad, así que cuando vi el siguiente comportamiento, me quedé perplejo: A = Columna 200x1 de rand()^2 B = Columna 200x1 de...
Sea una muestra aleatoria de la distribución uniforme en , donde . Deje que y sean las estadísticas de pedido más grandes y más pequeñas. Demuestre que la estadística es una estadística suficiente conjuntamente completa para el parámetro . X=(x1,x2,…xn)X=(x1,x2,…xn)\mathbf{X}= (x_1, x_2, \dots...
Acabo de tener un ataque de pánico (intelectual). Una variable aleatoria continua que sigue un uniforme en un intervalo cerrado U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concepto estadístico confortablemente familiar. Un rv uniforme continuo que tiene soporte sobre los reales extendidos (medio o entero): no es...
La prueba de uniformidad es algo común, sin embargo, me pregunto cuáles son los métodos para hacerlo en una nube de puntos
Suponga que la variable aleatoria UUU sigue una distribución uniforme continua con los parámetros 0 y 10 (es decir, U∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) ) Ahora denotemos A el evento de que UUU = 5 y B el evento de que UUU sea igual a 555 o 6. Según tengo entendido, ambos eventos tienen cero...
Cuando alguien dice que se muestrean datos de una distribución logarítmica uniforme entre 128 y 4000, ¿qué significa eso? ¿Qué tan diferente al muestreo de una distribución uniforme? Consulte este documento:
En un caso multivariante de valor real, ¿hay alguna manera de muestrear uniformemente los puntos desde la superficie donde la distancia de Mahalanobis desde la media de la es una constante? EDITAR: Esto solo se reduce a puntos de muestreo uniformemente desde la superficie de un hiper-elipsoide que...
Lo que se conoce como límites superiores con qué frecuencia la norma euclidiana de un elemento uniformemente elegido de será mayor que un umbral dado?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Me interesan principalmente los límites que convergen...
¿Por qué los generadores de números aleatorios como runif()en R no generan el mismo resultado cada vez? Por ejemplo: X <- runif(100) X está generando diferentes salidas cada vez. ¿Cuál es la razón para generar diferentes salidas cada vez? ¿Qué funcionalidades tiene en segundo plano para...
Hola colegas estadísticos, Tengo una fuente que genera hashes (por ejemplo, calcular una cadena con una marca de tiempo y otra información y hashing con md5) y quiero proyectarla en un número fijo de cubos (digamos 100). hash de muestra: 0fb916f0b174c66fd35ef078d861a367 Lo que pensé al principio...
Tengo un problema similar a la pregunta que se hace aquí: ¿Cómo se mide la no uniformidad de una distribución? Tengo un conjunto de distribuciones de probabilidad durante los días de la semana. Quiero medir qué tan cerca está cada distribución (1 / 7,1 / 7, ..., 1/7). En este momento estoy...
Deje que XXX siga una distribución uniforme e YYY siga una distribución normal. ¿Qué se puede decir sobre XYXY\frac X Y¿ Y ? ¿Hay una distribución para ello? Encontré que la razón de dos normales con media cero es
Estoy tratando de ajustar un modelo de tiempo discreto en R, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. He leído que puede organizar la variable dependiente en diferentes filas, una para cada observación de tiempo, y usar la glmfunción con un enlace logit o cloglog. En este sentido, tengo tres...