¿Existe una rama de estadísticas que trate con datos para los cuales no se conocen valores exactos , pero para cada individuo, conocemos un límite máximo o mínimo al valor ? Sospecho que mi problema se debe en gran parte al hecho de que estoy luchando por articularlo en términos estadísticos, pero...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Supongamos que tenemos variables aleatorias independientes X_1 , \ ldots , X_n con medios finitos \ mu_1 \ leq \ ldots \ leq \ mu_N y varianzas \ sigma_1 ^ 2 , \ ldots , \ sigma_N ^ 2 . Estoy buscando límites sin distribución en la probabilidad de que cualquier X_i \ neq...
Tengo una media de 74.10 y una desviación estándar de 33.44 para una muestra que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 94.33. Mi profesor me pregunta cómo puede significar más una desviación estándar que exceda el máximo. Le mostré muchos ejemplos sobre esto, pero ella no entiende. Necesito...
Tengo 5 variables y estoy tratando de predecir mi variable objetivo que debe estar dentro del rango de 0 a 70. ¿Cómo uso esta información para modelar mejor mi
El límite superior Fréchet – Hoeffding se aplica a la función de distribución de cópula y está dado por C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. ¿Existe un límite superior similar (en el sentido de que depende de las densidades marginales) para...
La pregunta es sencilla: ¿es apropiado usar la regresión lineal cuando Y es acotado y discreto (por ejemplo, el puntaje de la prueba 1 ~ 100, alguna clasificación predefinida 1 ~ 17)? En este caso, ¿"no es bueno" usar regresión lineal, o es totalmente incorrecto
Estoy buscando límites en la varianza del máximo de un conjunto de variables aleatorias. En otras palabras, estoy buscando fórmulas de forma cerrada para BBB , de modo que Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, DondeX={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \}...
Estoy intentando modelar una variable de respuesta que está teóricamente limitada entre -225 y +225. La variable es la puntuación total que obtuvieron los sujetos al jugar un juego. Aunque en teoría es posible que los sujetos obtengan un puntaje de +225. A pesar de esto porque el puntaje no solo...
Lo que se conoce como límites superiores con qué frecuencia la norma euclidiana de un elemento uniformemente elegido de será mayor que un umbral dado?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Me interesan principalmente los límites que convergen...
Dada una secuencia de variables aleatorias iid, digamos, para , estoy tratando de limitar el número esperado de veces la media empírica excederá un valor, , a medida que continuamos tomando muestras, es decir: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni =...
En mi investigación me he encontrado con el siguiente problema general: tengo dos distribuciones PPP y QQQ sobre el mismo dominio, y una gran cantidad (pero finita) de muestras de esas distribuciones. Las muestras se distribuyen de forma independiente e idéntica a partir de una de estas dos...
Intento predecir un puntaje de equilibrio y probé varios métodos de regresión diferentes. Una cosa que noté es que los valores predichos parecen tener algún tipo de límite superior. Es decir, el saldo real está en , pero mis predicciones alcanzan alrededor de 0.8 . La siguiente gráfica muestra el...
He estado tratando de establecer la desigualdad |Ti|=∣∣Xi−X¯∣∣S≤n−1n−−√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} donde es la media muestral y la desviación estándar muestral, es decir
Dadas dos variables aleatorias altamente correlacionadas e , me gustaría limitar la probabilidad de que la diferenciaexcede cierta cantidad: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|>K)<δP(|X−Y|>K)<δ P( |X - Y| > K) < \delta Asuma por simplicidad que: Se sabe que el coeficiente de...
Esta pregunta surge de la siguiente pregunta. /math/360275/e1-1x2-under-a-normal-distribution Básicamente, ¿cuál es la bajo una Gaussian . Intenté reescribir \ frac {1} {1 + x ^ 2} como una mezcla escalar de gaussianos ( \ propto \ int \ mathcal {N} (x | 0, \ tau ^ {- 1}) Ga (\ tau | 1 / 2,1 / 2)...
XXX es una variable aleatoria discreta que puede tomar valores de . Como es una función convexa, podemos utilizar la desigualdad de Jensen para derivar un límite inferior : ¿Es posible derivar un límite superior ?( 0 , 1 )(0,1)(0,1)φ ( x ) = 1 / xφ(x)=1/x\varphi(x)=1/xmi[11 - X] ≥11 - E[ X]=11 -...
Dados -vectores modo que el coeficiente de correlación de Spearman de e es , ¿existen límites conocidos en el coeficiente de Spearman de con , en términos de ( , presumiblemente)? Es decir, ¿se pueden encontrar funciones (no triviales) modo que x , y 1 , y 2 x y i ρ i = ρ ( x , y i ) x y 1 + y 2 ρ...