Estoy tratando de simular un conjunto de datos que coincida con los datos empíricos que tengo, pero no estoy seguro de cómo estimar los errores en los datos originales. Los datos empíricos incluyen la heterocedasticidad, pero no estoy interesado en transformarlos, sino en utilizar un modelo lineal...
Yo estaba tratando de responder a la pregunta Evaluar solidario de Importancia método de muestreo en I . Básicamente, el usuario necesita calcular ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx usando la distribución exponencial...
Me encontré con el siguiente problema de simulación: dado un conjunto de números reales conocidos, una distribución en está definida por donde denota la parte positiva de . Si bien puedo pensar en una muestra de Metropolis-Hastings dirigida a esta distribución, me pregunto si existe una muestra...
Estoy tratando de replicar Silver y Dunlap (1987) . Solo estoy comparando el promedio de correlaciones o el promedio de correlaciones de transformación z y la transformación inversa. Parece que no estoy replicando la asimetría en el sesgo que encuentran (las z transformadas de nuevo no están más...
Estoy tratando de generar muchos sorteos (es decir, realizaciones) de un proceso gaussiano ei(t)ei(t)e_i(t), 1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq T con media 0 y función de covarianza γ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|). ¿Hay una manera eficiente de hacer esto que no implique el...
Utilizando el excelente paquete de pronósticos de Rob Hyndman, me encontré con la necesidad no solo de tener intervalos de predicción, sino también de simular una serie de caminos futuros, dadas las observaciones pasadas de una serie temporal con estacionalidades complejas. Hay algo para series de...
Problema relacionado con la simulación de semi-informática aquí. Tengo una distribución donde P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} para algunas constantes byn, yx es un número entero tal que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Ahora, necesito probar de...
Esta es una pregunta para principiantes sobre un ejercicio en "Computación bayesiana con R" de Jim Albert. Tenga en cuenta que si bien esto podría ser tarea, en mi caso no lo es, ya que estoy aprendiendo métodos bayesianos en R porque creo que podría usarlo en mis futuros análisis. De todos modos,...
Mi proyecto actual puede requerir que construya un modelo para predecir el comportamiento de un determinado grupo de personas. el conjunto de datos de entrenamiento contiene solo 6 variables (la identificación es solo para fines de identificación): id, age, income, gender, job category, monthly...
Utilicé el paquete coda effectiveSize()para encontrar el tamaño de muestra efectivo de mi simulación MCMC. El tamaño efectivo de mi muestra es mayor que el tamaño real de la muestra, por ejemplo, 9813.626 mayor que 9501. Me pregunto si eso tiene sentido. Entiendo que el tamaño efectivo de la...
¿Se debe esperar siempre que la tendencia central (es decir, media y / o mediana) de una muestra bootstrap sea similar al valor observado? En este caso particular, tengo respuestas que se distribuyen exponencialmente para los sujetos en dos condiciones (no ejecuté el experimento, solo tengo los...
Para el análisis de regresión, a menudo es útil conocer el proceso de generación de datos para verificar cómo funciona el método utilizado. Si bien es bastante simple hacer esto para una regresión lineal simple, este no es el caso cuando la variable dependiente tiene que seguir una distribución...
Estoy buscando el valor asintótico ( ) de (el logaritmo del determinante de) la covarianza del % de observaciones con la distancia euclediana más pequeña al origen en una muestra de tamaño extraída de, digamos , un estándar bivariado gaussiano.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn El hipervolumen...
Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para...
Algunos de ustedes podrían haber leído este bonito artículo: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) No log-transforma los datos de recuento. Methods in Ecology and Evolution 1: 118–122. Klick . Actualmente estoy comparando modelos binomiales negativos con modelos gaussianos en datos transformados. A...
Supongamos que sé cómo generar variables aleatorias binomiales independientes. ¿Cómo puedo generar dos variables aleatorias?XXX y YYY tal que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim...
En conjunción con una pregunta de validación cruzada sobre la simulación a partir de una cópula específica, es decir, un cdf multivariado definido en , comencé a preguntarme sobre el panorama general, a saber, cómo cuando se le da tal función, ¿se puede calcular un algoritmo genérico para simular a...
Tengo un vector Xde N=900observaciones que se modelan mejor con un estimador de densidad de kernel de ancho de banda global (los modelos paramétricos, incluidos los modelos de mezcla dinámica, no resultaron ser adecuados): Ahora, quiero simular desde este KDE. Sé que esto se puede lograr...
He leído los excelentes comentarios sobre cómo lidiar con los valores perdidos antes de aplicar SVD, pero me gustaría saber cómo funciona con un ejemplo simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada la matriz anterior, si elimino los valores de NA,...
Por primera vez (excusa imprecisión / errores) eché un vistazo a los procesos gaussianos y, más específicamente, vi este video de Nando de Freitas . Las notas están disponibles en línea aquí . En algún momento, extrae muestras aleatorias de una normal multivariada generada mediante la construcción...