¿Puede el tamaño de muestra efectivo en la simulación MCMC ser mayor que el tamaño de muestra real?

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Utilicé el paquete coda effectiveSize()para encontrar el tamaño de muestra efectivo de mi simulación MCMC. El tamaño efectivo de mi muestra es mayor que el tamaño real de la muestra, por ejemplo, 9813.626 mayor que 9501. Me pregunto si eso tiene sentido.

Entiendo que el tamaño efectivo de la muestra no puede ser mayor que el tamaño real de la muestra, y será menor cuando haya más autocorrelación.

simulation mcmc Tim
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Respuestas:

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Para una definición particular de autocorrelación, la autocorrelación negativa puede causar Neff>n. Esta respuesta da un MWE usando coda.

Chris Hanretty
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En principio sí, tienes razón. El tamaño de la muestra no debe ser mayor.

  • Una posibilidad es que el paquete esté utilizando alguna rutina de optimización para mejorar la variación, como VEGAS .

  • Como señaló kjetil b halvorsen, podría ser que la autocorrelación sea negativa. Pero no veo cómo.

Jorge Leitao
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bueno, en principio, con autocorrelaciones negativas, el tamaño efectivo de la muestra podría ser mayor que el tamaño real de la muestra. ¡Pero dudo que eso pueda suceder en la práctica! ¡Pero su afirmación dura de que es imposible es falsa!
kjetil b halvorsen
Tienes razón @kjetilbhalvorsen, ni siquiera pensé en eso. ¿Alguna situación sensata donde esto sucedería?
Jorge Leitao